因为原本优化的参数太多了，导致优化时间过长。然后我减少了优化的参数，结果收益的下降也是明显的。做优化，也的确是也在做取舍。

你优化的参数多，资金曲线会更漂亮，盈利率会更高。但是也很可能会过度拟合。

你优化的参数少，资金曲线会差点，盈利率也会降低。也可能是欠拟合的。

所以优化的程度必须得是适中的。我通过上面表述，大家也应该，可以看出来吧。并不是复盘时资金曲线越好，实盘就越好。想做出一个漂亮的资金曲线很简单，你只要一个劲的去拟合去优化就行了。但是这样的EA实盘是不行的。

那还不如用默认参数

好厉害啊

厉害   好厉害

厉害   太厉害

正常的优化

其实对于科技，也应该建立正确的三观。以简单的“历史拟合”来玩儿几个函数参数，根本不存在什么“优化”。实际上我们做实践的都懂，我们一天编译程序上百次，去趟厕所、喝杯水之类的都可以让自动化测试跑上一遍，让测试用例进行几万、几十万次随机和并发测试，那么测试的目的是为了验证正确无误吗？如果为了“证明自己正确”还有可能有人真知灼见地进行测试的吗？

不要南辕北辙式地“赶路”。

呵呵，这是一个基本的人的三观问题。测试只能证明错误，不能证明正确。测试只能说明你将一些自己明确知道是坑的东西自动化了，不断回归了。这是区别一个实践者与一个非实践者的基础知识，实践者不以理论瞎忽悠，实践者不以测试来证明什么是正确的，实践者只知道千方百计地用每天几十万遍随机测试和并发测试来证明错误。

因此，当你对一个系统的认知只有一小部分的时候，你浪费比别人多100倍的时光，你做成事情也仍然是最多能达到别人一小部分。

一个“刚好能通过过去某段历史的极端参数”对于其它历史行情、对于随机游走的“意外”更容易爆仓，这才是需要每天花上几十万次来回归执行的事情，这才是真对回测有正确三观的人应该做的事情。而不是浪费时光来“证明某参数侥幸能用”。

当你对结论进行反思时，而不是盲目回测妄图找到圣杯时，才是稳定地知行合一的开始。

问问楼主怎么做参数优化啊

请问是怎样优化的

怎样优化。。。

任何事物都要个度

怎样优化呢

还是手动做单最靠谱