如何利用最大结余、最大盈利因子、期望收益、最小盈亏、采收率、夏普比率、最大定制等进行EA优化筛选

| 发表于 2022-11-22 08:24:52 | 显示全部楼层 |复制链接
最后由 开发一个圣杯 于 2022-11-22 08:27 编辑

早上7点多就起来啊,主要是醒了,睡不着了,起来看看优化结果出来了没。

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出来了,第一组结果的资金曲线图如下。先说下我优化时,选用的是最大定制,就是根据自己的要求,自己定制你看重的结果,当然你选择最大定制的时候,需要再OnTester中写入相关算法。

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但是结果不尽人意啊,首先资金曲线回撤还是比较大的,再一个2021年-2022年,这两年基本没有赚钱。即使前几年表现得还不错,这样得策略也是不能用的。

我的这个策略是一个做EURUSD的策略,其实再优化的过程中,我也是有很多经验的,就是如果你的策略比较好,很容易就能优化处一条比较好的曲线。

但是你的策略比较烂的时候,想优化出一条不错的资金曲线,还是很难的。我的这个策略就是,我觉得自己已经没有能力,对其再进行策略优化了,现在进行参数优化就很困难。

当然优化还是要继续的,下面跟大家讲讲几个优化方向吧

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最大结余:盈利最大的排在前面,这个挺常用的。

最大盈利因子:总赢利与总亏损的百分比,如下图毛利与毛损的比值。

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最大期望收益:麻烦的算法,就是一个统计计算值, 反映一笔交易的平均盈利/亏损。

最小盈亏:最大净值亏损,也就是净值的相对回撤, 最大亏损和最大净值的百分比

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最大采收率:采收率也叫恢复因子,此值反映了策略的风险程度 (使用资金博取盈利)。它的计算方法, 所获盈利与最大回撤的比值;

最大夏普比率:一种经典的衡量标准,通常用于评估投资组合经理、基金业绩或交易系统的表现。该比率计算为(Return – Risk-Free Rate)/Standard Deviation of Return。在策略测试中,假设无风险比率(Risk-Free Rate)为零。

夏普比率通常描述如下:

夏普比率 < 0 ― 该策略无利润。不好。
0 < 夏普比率  < 1.0 ― 风险不会得到回报。当没有其他选择时,可以考虑这种策略。不明确。
夏普比率 ≥ 1.0 ― 这可能意味着风险得到回报,并且投资组合/策略可以显示结果。好。
夏普比率 ≥ 3.0 ― 高数值表示在每笔特定交易中获得损失的概率非常低。非常好。

最大定制:需要自己写算法,衡量模型的好坏,不展开讲了。

上面所有的衡量标准,除了最大定制以外,所有的标准都是总体标准,很难对资金曲线细节就行约束。这就导致,即使是优化出来的最好结果,也不一定就是45度仰望天空的。

所以说,你想做到优化的极致,就得自己写衡量算法啦。

写完帖子,已经8点半了,吃早餐去了,朋友们。今天还是继续开发圣杯。
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精彩评论6

NYJHA
DDD
| 发表于 2022-11-22 11:06:11 | 显示全部楼层
今天还是继续开发圣杯。
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lzq2022
DDD
| 发表于 2022-11-22 11:41:52 | 显示全部楼层
加油。。。。。。
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daerwushen
DDD
| 发表于 2022-11-22 13:59:53 | 显示全部楼层
老哥厉害
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ea12213
C
| 发表于 2022-11-22 20:31:18 | 显示全部楼层
继续加油
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taiwfx
DDD
| 发表于 2022-11-23 20:20:04 | 显示全部楼层
根据过去行情的过度优化不一定适合未来的行情
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freedoms
DDD
| 发表于 2022-11-23 23:04:29 | 显示全部楼层
最大定制 OnTester里怎么写?
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