EA交易代码的改进-过滤器

Un filtro es una rutina que puede eliminar más operaciones perdedoras o más pérdidas que ganancias en una proporción suficientemente interesante, por lo que sigue siendo estadísticamente relevante (es decir, no se eliminan demasiadas operaciones y nuestro caso se vuelve estadísticamente demasiado específico ) Y mejorar la rugosidad de la curva, el coeficiente de beneficio, el índice de ganadores, el índice y el beneficio neto.

Filtrar

Hay muchos tipos de filtros, pero normalmente impiden la entrada de pedidos, por lo que se denominan "filtros".

Filtro de tiempo

Filtrar por día del mes

Filtrar por día de la semana

Filtro de pulso

Filtro métrico

Filtro de divergencia

Filtro de vela

Confirmar filtro

Ingresar filtro de distancia

Filtro tampón

Confirmar filtro por hora o vela

Tal vez se nos hayan escapado más, pero profundizaremos en cada uno de ellos.



Filtro de tiempo

Ampliamente utilizado en sistemas de agrupación. En este caso, solo podemos ingresar en ciertos momentos en los que sabemos que claramente podemos hacer un gran avance, como el Abierto de Europa, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Tokio. Es de esperar que se rompa el contenido de la sesión anterior, dejándonos en ambos extremos. Al filtrar por hora, el sistema evitará muchos avances falsos o avances falsos.

A pesar de sus diferentes usos, también se utiliza en sistemas de tendencias y scalping. En tendencias lo que queremos es evitar acciones que no sean impulsivas, por ejemplo, no entrar de 19 a 1 de la madrugada. Lo contrario ocurre en el mercado de los revendedores, que solo entra cuando el mercado es horizontal.



Filtrar por día del mes

En este tipo de filtro, cabe destacar que existen algunos sistemas que funcionan mejor en los primeros diez días de cada mes. Esto se debe a que los bancos institucionales realizan ciertos tipos de operaciones con base en el calendario y las herramientas se ven afectadas por el calendario.



Filtrar por día de la semana

En este tipo de filtro lo que se gana es eliminar los días en que la herramienta no es rentable o tiene poca rentabilidad. Lo que suele ocurrir es que dependiendo del sistema y las herramientas, el beneficio en unos días es mucho mayor que en otros días. Por ejemplo, en muchos sistemas, USDJPY es más efectivo los viernes.



Filtro de pulso

Aquí, es importante que si el precio trae suficiente impulso para ingresar, se pueda usar en varios sistemas, incluidos avances, tendencias e incluso revendedores. Hay muchas formas de medir esto. El punto aquí es usar este filtro como confirmación, si el precio no es asequible, no lo ingresaremos.



Filtro métrico

Lo que estamos haciendo aquí es borrar más operaciones perdedoras, que es básicamente una confirmación de condición de tipo "y". Los clásicos son RSI, CCI, Stochastic, Williams y Laguerre, por nombrar algunos. Estos indicadores eliminan muchas de nuestras señales "ruidosas". También podemos combinarlos, pero cuidado con la optimización excesiva.



Filtro de divergencia

En el comercio de posiciones, el sistema de tendencias a largo plazo puede filtrar e ingresar solo cuando se cumplen todas las condiciones, y también hay diferencias en uno de nuestros indicadores (como los indicadores estocásticos). De esta manera, eliminamos más señales de falla que señales de victoria.



Filtro de vela

Aquí, básicamente buscamos la confirmación de que las velas anteriores se combinan de alguna manera. Podemos filtrar ciertos personajes clásicos o no.



Confirmar filtro

Nos referimos al filtro de confirmación como cualquier filtro que vaya en la misma dirección y solo busque un soporte diferente para la señal. Por ejemplo, en una tendencia, la confirmación puede ser un filtro de divergencia o un filtro de vela (busque un patrón que confirme el comienzo de la tendencia). No es solo el filtro en sí, sino una subserie del filtro.



Ingresar filtro de distancia

En este tipo de filtro (por ejemplo, utilizado a menudo en avances), nos colocamos a una distancia segura (que puede ser de 10 puntos) donde se puede confirmar el avance. De esta forma confirmamos que se ha producido una ruptura, podemos programarla y optimizarla en nuestro código, encontrar la distancia de seguridad, confirmar la entrada y optimizarla a través del instrumento y la cantidad de puntos.



Filtro tampón

En este filtro que es muy similar a la distancia de entrada, el búfer se da para indicadores (como promedios móviles), y buscamos confirmar a la distancia segura (no el búfer) de un indicador específico (o búfer) Precio, como el precio de 15 puntos de la media móvil de 60 períodos, ingresaremos y nunca más.



Confirmar filtro por hora o vela

En este tipo de filtro lo que buscamos es una señal de confirmación, que se ingresará más adelante, pero sigue siendo válida después de x velas o x minutos. De esta forma, aunque también perderemos muchas entradas válidas, estaremos más seguros.