自动交易系统的去相关和不匹配

| 发表于 2020-9-16 14:41:29 | 显示全部楼层 |复制链接
En primer lugar, debemos distinguir la descorrelación estadística (todos sabemos que tienen la fórmula habitual y un valor entre -1 y +1, que es una medida estadística) y el llamado "desajuste". Para que la combinación de sistemas funcione bien, debemos considerar ambos al mismo tiempo.

Descorrelación instrumental


Primero, debemos descorrelacionarnos entre los instrumentos. Por ejemplo, AUDJPY y GBPCAD tienen poca correlación entre sí. Deberíamos tratar de combinar sistemas con herramientas mal correlacionadas Cuando decimos esto, nos referimos a correlaciones positivas y negativas.

Desajuste familiar estratégico


El siguiente paso ideal es combinar estrategias de diferentes familias e incluso combinar estrategias opuestas en estrategias internas. Podemos elegir entre sistema de tendencia, contratendencia, avance, scalping, spread, sistema alfa, objetivo promedio ... Por ejemplo, es mejor tener al menos una herramienta que no esté relacionada con la altura del cuero cabelludo.

El rango de tiempo no coincide


Debemos intentar no poner todos los sistemas en el mismo TimeFrame, como el M15, la situación ideal es combinar los sistemas de M1, M5, M15, M30 y H1. De esta forma, las entradas no se superpondrán demasiado y evitaremos la llamada redundancia de transacciones.

Discordancia de contracción


Este es un factor clave. Debemos evitar agregar drawdowns en el backtest a toda costa. En el mejor de los casos, deberíamos incluso buscar la cobertura de DD.

En la suma del sistema, resumimos tres aspectos: profundidad, tiempo y forma de la caída total del valle.

Las rayas no coinciden


En cualquier caso, debemos buscar mejorar el análisis de franjas, es decir, frente a franjas positivas, las franjas negativas no aumentarán ni disminuirán, por lo que es necesario estudiar la distribución de franjas. sistema.

Redundancia de entrada


Uno de los problemas en las cuentas reales es el solapamiento direccional de los sistemas en las cuentas reales, lo que llamamos redundancia, debemos evitar esta redundancia y reducir la redundancia a toda costa.

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