货币管理和自动交易

| 发表于 2020-9-16 16:32:09 | 显示全部楼层 |复制链接
固定分数-固定分数

两种基本的资金管理系统是固定分数和固定比率(仅适用于期权和期货),因此在外汇交易中,通常仅使用固定分数。它包括总是要冒我们的余额或权益中固定部分的风险。

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范例1:

我们总是承担余额2%的风险。

起始资金10,000欧元

在第一个订单中,我们冒200欧元的风险,假设它对我们不利,而我们的余额为:9800欧元,在下一个订单中,我们将仅承担196欧元的风险,相当于9800欧元的2%。

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这样,我们可以停止DD并加速余额增加。这是一种合乎逻辑的操作方式,尽管很少有EA可以始终根据每对的点值来正确计算,但许多EA都已将其合并。但是,根据最大止损,目前用仪器的点值编程精确的程序非常简单。

另一个考虑因素是使用固定分数,但这次基于权益而非平衡。

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范例2:

我们总是冒着2%的股权风险。

起始资金10,000欧元

在第一个订单中,我们承担200欧元的风险(股权=余额),然后开立第二个订单,其拥有9900欧元的净值(即,第一笔订单的浮动汇率为-100欧元),在第二个订单中,我们的风险为198欧元, 200欧元,因为我们是根据权益计算的,即余额浮动(目前的余额减少浮动)。

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这甚至更加保守,但是如果我们有很多系统同时出现,它将使它们产生奇怪的称量,奖励首先进入的人,然后惩罚随后进入队列的人。绝对是任意的。



F最优

f最优值是根据游戏的掷骰概率计算得出的,这是我们找到传统MM的第一个FALLACY的地方,我将在稍后对此进行解释。由于它具有极强的腐蚀性,因此通常以F最佳稀释形式稀释使用。

在这里,我们将不讨论如何计算f最优值,网上有很多资料。我们将要讨论为什么不将其用于我们的EA。

传统MM的问题在于,它通常使用游戏概念:轮盘赌,扑克等,并将其不费吹灰之力地应用于交易。前提是没有依赖。



依附法

依赖与否?

这是什么意思?

在理想的游戏系统中,下一掷不受影响,不依赖的概率在上一个掷骰上为0,基本上每个掷骰独立于上一个掷骰。在理想的系统中,完美的轮盘,没有物理故障,完美的骰子,情况就是如此。

Sin embargo, en el comercio, ¿nuestra probabilidad depende de la vela anterior? ¿Depende de la hora de entrada? O cada hora es independiente. ¿Depende del día de la semana? ¿Depende del día del mes? Obviamente, hay muchas dependencias en la transacción. Y eso es exactamente lo que buscamos, la baja eficiencia estadística nos hace evolucionar en nuestra dirección favorable.

Los algoritmos o el comercio numérico solo buscan esto para encontrar que la relación estadística solo excede el 50% de la probabilidad clásica.

Por tanto, es un gran problema lógico tratar MM con el concepto RANDOM, porque no es lo mismo, sino todo lo contrario. El método de la dependencia es totalmente aplicable al trading, porque todo buen trader lo conoce muy bien.



En conclusión

El MM inteligente en el comercio automatizado debe considerar las dependencias entre sistemas, las dependencias entre sus DD (correlación DD) y las dependencias de las transacciones (de acuerdo con la correlación de transacciones o la redundancia de señales (ver la anterior Artículo)), por lo que limitamos nuestra exposición al gas natural y riesgos similares a las transacciones con la mayor probabilidad de éxito. Empezar a estudiar este camino no es tarea fácil, pero una vez completado, será una vergüenza.

En el peor de los casos, recomiendo utilizar una puntuación fija a la hora de equilibrar, para que al menos podamos facilitar la caída y acelerar el ascenso, y no podamos tener en cuenta la dependencia y complicarlo.

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精彩评论1

EAHub User Avatar
DD
| 发表于 2020-9-16 17:53:28 | 显示全部楼层
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