交易系统的效率 II：持有时间和每个持有小时的预期收益系数

Además de la esperanza del sistema, es la división de la ganancia neta entre el número total de transacciones, y mide la eficiencia del sistema en relación con su frecuencia. A través del coeficiente de expectativa de ganancia del tiempo de espera (el número de horas en el mercado), indica que el sistema es relativo a su La eficiencia del tiempo de espera (nuestro tiempo en el mercado).

Eficiencia y tiempo de comercialización

Obviamente, en términos de eficiencia, es más eficiente, obteniendo más o los mismos ingresos en un período de tiempo más corto. El tiempo de negociación se mide por la duración de nuestras operaciones o en el mercado. Además, cuanto más tiempo estemos en el mercado, menor será el valor de nuestra señal de entrada en general, y si es impulsiva, es más probable que la posición sea perjudicial para nosotros y perjudicial para nuestro stop loss. Además, si el tiempo de operación es el doble que otra operación en el mercado, no podremos abrir más posiciones sin aumentar el riesgo, independientemente de que estas posiciones estén en otra herramienta.

Por tanto, el tiempo de retención de nuestro sistema y su mejora son muy importantes.

Sistema de tiempo de mantenimiento y especulación

En términos generales, el sistema de scalping es el rey de la eficiencia, principalmente por esta razón. Puede ingresar al mercado durante 2-3 horas como máximo, y el tiempo de espera promedio es de 1 hora. Esto nos permite aumentar sin aumentar el riesgo, el número de entradas y, en última instancia, la eficiencia.

Comparación de tiempos de espera

Manteniendo todo lo demás igual, un sistema que logre reducir nuestro tiempo de espera promedio en un 10% será más efectivo que el sistema original o la parametrización. Por esta razón, es importante analizar el tiempo de mantenimiento promedio del sistema y el beneficio mensual promedio de la moneda de la cuenta que puedo esperar que permanezca en el mercado durante una hora.

Retorno esperado por tiempo de espera (EPpHH)

De ahí derivamos este coeficiente, que se calcula de la siguiente manera: Beneficio neto total dividido por el número total de horas de mercado para todas las transacciones.

Es un indicador para medir la eficiencia horaria de nuestro sistema, y ​​su comparación tiene un valor importante. Por lo tanto, para la esperanza (el rendimiento esperado por transacción) y el rendimiento esperado por tiempo de retención, mediremos bien dos factores: la frecuencia y la duración de la transacción.

Espero que este coeficiente sea útil para usted y para mí en la parametrización y la medición y comparación de sistemas. Al comparar sistemas o meses o años de estos sistemas, considere si el tiempo de espera o EPpHH ha mejorado o se ha deteriorado, que es un factor clave de eficiencia.

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