真正的高手,都懂“概率权”  

| 发表于 2021-7-21 09:36:42 | 显示全部楼层 |复制链接


什么是概率权?
概率权是我创造的一个词。概率权,是基于概率计算未来选择塔勒布和交易员劳伦共进晚餐,两人掷硬币决定由谁付账,塔勒布输了,只好乖乖掏出腰包。劳伦本来想道声谢,却突然改口说:“看了你的书,我想你一定会说,在概率上,这顿饭我付了一半的钱。”理解这一点并不容易,有些人宁可追求比被雷劈概率还小的中奖机会,也不愿意去做有50%把握成功的事情。概率权与未来有关。2020年3月份爆赚30倍的基金经理斯皮茨纳格尔在《资本的秩序》里写道:
资本具有跨期特征:它的定位和在未来不同时点的优势是核心。
时间是资本的生存环境--定义它、塑造它、帮助它、阻碍它。
我先给概率权搭个简单的框架,以督促自己早点儿写一篇完整的。
1、基于期望值计算的(与空间有关的)概率权。历史上赢得了彩票的人,都是利用了彩池偶然出现的正期望值。所以他们抓住机会拼命买,买的越多,越接近于大数定律下的期望值。另外一方面绝对收益也更大。但是,如果面对负的期望值,再死磕,也没用。勤奋对于赌博和买彩票这类期望值为负的事情毫无意义。2、基于贝叶斯更新的(与时间有关的)概率权。创业上的快速试错,是希望通过贝叶斯更新,不断优化商业模式上的概率,直至发现正期望值的套利机会。厉害的人,会不停扔骰子,去看骰子怎么说。这就是蒙特卡洛的仿真模拟,在一个可以收敛的半径内,聪明地犯错误。不仅从别人那里学习,还敢于亲自当骰子。贝叶斯学派相信模拟不确定性是学习的关键,并利用贝叶斯网络和马尔科夫网络来工作。3、基于三层结构的概率权。这三层分别是资源层、配置层、执行层。世俗世界的最终结果取决于三者概率相乘的结果。
4、在一个博弈环境中制造有相对优势的(基于统计学的)概率权。放弃追求所谓最优,只在乎发现相对的概率优势。这是一种套利思维。
有时候,利用的是对概率计算的认知优势;有时候,利用的是竞争对手对不确定性的恐惧感。5、概率权还是“无所不知者”对概率的分配权。例如,流量、IP等等,背后其实都是平台的概率权分配游戏。所以,最好的商业模式,尤其是那些平台型商业,本质上是制造了一个“赌场”。
如此一来,平台就成为概率权的设计者,和分配者。
懂概率的人,人生都不会太差
1、据推测,翻车鱼从一枚受精卵发育成成鱼的概率只有百万分之一。那该怎么办呢?秘密武器是:概率。一条中等体型的翻车鱼一次性就能产下3亿个卵,是脊椎动物中产卵数量最多的。这种长相奇怪的鱼,用这种方式顽强地繁衍了下来。从生命到宇宙万物,假如真有造物主,他主宰的工具就是概率。2、概率,在我看来是对一个人最有价值的数学知识,然而我们并没有认真学过这门课程。为什么呢?因为:a、懂得概率计算,未必具有概率思维;b、理解概率思维,又未必能够采取概率行动。人们不愿意计算。尤其是不愿意计算概率。更多时候,人们喜欢采用启发式思考,用深藏在记忆中的、被我们编织起来的故事,来取代更精确的概率判断。3、现实中,绝大多数人,要么黑白分明非此即彼,要么就是阴阳混沌捣糨糊,现实是灰度的。概率就是用来精确描述和运用这种灰度的。蔡崇信说过:“任何机会,基本上是有30%把握去做的时候才能赢得最大——因为几率太小很可能亏本,而有50%把握的时候,赢了基本也是小赢;而有80%把握去做的时候,基本就是红海了;如果等到100%机会的时候......世界上可能根本没有这种生意。”当然,这背后还需要入场后的贝叶斯更新。即使是极度厌恶不确定性的巴菲特,其价值投资也会出错,只是长期而言赚钱的概率更高。认识了概率,在行动上就不过度追求完美。我们往往必须在信息不完整的前提下做出决策。4、投资和人生,都是对不确定性的处理。我们要为犯错做好准备。也要适当的冒险,这是一种或然性思维。人们总是容易高估自己与众不同,也会经常幻想“这一次真的不一样”。然而很多事情真的很难跳脱概率。例如,你要出版一本书,先别想自己能不能做成这件事,以及计划多长时间做完,先去问一下做出版的朋友,这件事以前的成功率是多少?(卡尼曼讲过类似的故事。)5、这个世界从物质的角度看,也受概率支配。量子世界的本质是概率的。牛顿力学的严格因果关系在量子世界并不存在。费曼说,这有点儿让人沮丧,但物理学并没有因此垮台。6、概率从何而来?想要回答这个问题,我们要追溯至数学、物理和哲学。这三者,探索的都是世界的本源问题。很遗憾,我们的教育,没有通识这一块。所以,想要真正理解概率,对于成年人而言极其艰难。7、我们需要按照概率行事。要想改变世界,首先要改变自身的概率结构。人生的绝大多数时候,量变不会产生质变,你会被大数定律牢牢地锁死在概率劣势(或优势)中。就像爱因斯坦对愚蠢的定义:重复做一件傻事儿,却指望得到不同的结果。行事方式(你的概率结构),比聪明与否和经验都更重要。段永平谈及“怎么保证选对人”这个问题时说:没有绝对的办法来保证,但如果选人时先看合适性(价值观匹配)会比只看合格性(做事情的能力)要好得多,选中合适的人的概率要大得多。看,无处不在的概率。8、斯宾诺莎说:幸福并不是美德带来的报酬,而是美德本身。我们遵循概率,未必一定会有好的结果。因为命运会用恶作剧捉弄概率。但这并不影响我们由此获得的从容和幸福。此外,为了让自己不被偶然戏弄,我们要努力从赌徒模式升级为赌场模式,让大数定律为自己服务。9、诺奖得主盖尔曼说:宇宙的历史并不只是由基本定律决定的。它取决于基本定律和除此之外的一长串巧合或者说几率。基本理论并不包含那些几率,它们是额外的东西。因此它并不是万物理论。实际上,宇宙中围绕我们的大量信息来自于这些巧合,而不只是基本定律。现在人们常说,通过检验由低能量到高能量再到更高能量,或者说由小尺度到更小尺度再到更小尺度的现象来逐步向基本定律靠近就像是剥洋葱。我们这么不断继续下去,建更高能的加速器来找寻基本粒子,这样就能够逐步深入粒子的结构,沿着这条路,我们就可以逐渐接近基本定律。10、人生赢家都是概率赢家。他们要么是走了超级狗屎运,要么是洞悉了巧合背后的基本定律。大部分人屈服于命运,少部分人与命运抗争(作为他们命运的一部分),极少人试图去发现命运的把戏。总之,概率思维,已经成为当今在社会上行走必备的基础能力。概率统治世界
时间只负责“统计”,不负责“判决”。
概率层面,这是简单的常识:假如一个不规则的硬币落在正面的概率是55%,你下注于正面。结果,硬币落在了反面。你输了钱。时间并没有说:你错了。时间的意义是,你不断重复这个游戏,最后你有55%的概率赢。可是,我们对时间最大的误解,就是以为它是最英明的裁判。例如,一个阿根廷的孩子在街头踢球,他热爱,聪明,但又脆弱,各种坎坷,甚至被认为没有前途。可他后来成了梅西。通常我们会认为,时间“证明”了梅西的成长,它肯定了这个孩子的天赋和努力。然而,时间并不是这样一个高考判卷老师。时间只是从统计学意义上,观察到梅西的涌现。即使时间是万能的,但是在梅西小时候,它对小梅西成为梅西这件事情,和每个人一样一无所知。理解了这一点,我们就知道,假如我们想要培养梅西,无法靠“我早就知道”的设计,而是要靠基于“演变”的统计。统计,将“偶然”和“命中注定”联系在了一起。《自下而上》写到:
人类历史的传授方式,也由此充满了误导,因为它太过强调设计、指导和规划,而太少关注演变。所以,打了胜仗的,是将军;经营国家的,是政客;发现真理的,是科学家;创造流派的,是艺术家;实现突破的,是发明家;塑造心灵的,是老师;改变思想的,是哲学家;布道的,是教士;做生意的,是商人;阴谋导致危机......
于是,有人呼唤“我们需要天才马斯克”,却不知道,也许创造奇迹的,是一代在后院儿玩儿土火箭的少年,是大量专业的太空发烧友。只有当街头有很多光着脚快乐踢球的孩子时,才有机会“涌现”出梅西。过去,我们想把几十个天才足球少年送去欧洲和南美,定向培养出马拉多纳。现在,人们又指望定向制造马斯克。我也并非彻底推到“规划”。例如日本就曾经规划“诺奖得主”。但这个“规划”,是“自下而上”与“自上而下”的结合。是去“规划”一整片森林,而非定向规划少数几棵看起来大有前途的天才树木。模糊的精确,好过精确的模糊。在一个复杂的世界里,“因”这个概念本身就值得怀疑:“这就是别太在乎报纸说什么的另一个原因,它们总是无休无止地为事情找原因”。时间容易造成“前因后果”的幻觉。因为时间的单向、线性、均匀,都只是人的一个幻觉。时间也许更像大爆炸的宇宙,向四面八方加速地展开。甚至于,时间本身的维度,也远不止我们心智中的三维,并且连维度的数目也在“分裂”。所以,在一个开放的系统里,试图通过极其有限的数据与观察来发现“绝对的因果”,极可能是错的。当然,我上面一大段对时间因果的怀疑,仍然是在人类语言和思维模式的因果框架下展开的。我赞成不要因为“统计学”在这个时代格外有效,就放弃对“因果”的探究(其本质是求真,并且避免陷入虚无)。牛顿力学不够精确,但已经能确保我们的房屋与桥梁的相对牢固;量子力学充满疑惑,却构成了手机和互联网的基石。假如我们接受时间负责“统计”,而不是“裁判”,就能够做到:
  • 既追求真理,又保持怀疑;
  • 既享受一生(极小的一段时光)牢靠的幻觉,又能将心灵投影至没有尽头的宇宙最深处。
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巴比伦雄鹰
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| 发表于 2021-7-21 10:04:16 | 显示全部楼层
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daerbushen
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| 发表于 2021-7-21 14:12:47 | 显示全部楼层
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whl11111111111
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| 发表于 2021-7-21 15:21:02 | 显示全部楼层
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maoj2008
D
| 发表于 2021-7-21 15:31:43 | 显示全部楼层
最近我也在研究概率的问题,但是心态还没练好
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tianping
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| 发表于 2021-7-21 16:32:50 | 显示全部楼层
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daerbushen
DDD
| 发表于 2021-7-21 18:53:52 | 显示全部楼层
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latage
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| 发表于 2021-7-21 20:39:32 | 显示全部楼层
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JOKEEBOSS
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| 发表于 2021-7-21 21:15:36 | 显示全部楼层
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风儿飘飘
DD
| 发表于 2021-7-21 21:19:28 | 显示全部楼层
最近我也在研究概率的问题,但是心态还没练好
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yifu0821
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| 发表于 2021-7-22 00:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
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David888888
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| 发表于 2021-7-22 08:57:01 | 显示全部楼层
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zhy2505000
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| 发表于 2021-7-22 13:46:49 | 显示全部楼层
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mydiis
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| 发表于 2021-7-22 15:30:34 | 显示全部楼层
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qwe11
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| 发表于 2021-7-22 21:10:47 | 显示全部楼层
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yifu0821
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| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
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cgd998
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| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
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