先说结论：如果你是从一堆策略里「挑回测最好几条」组组合，那你的组合表现里有一大半是挑出来的，不是算出来的。
这份数据集的全部意义就是把这句结论量化给你看。
一、怎么测的
候选池 = 17 个指标规则族 × 8 个标的 = 124 条腿（沪金/沪银/沪铜/棕榈油日线与1小时、BTC/ETH 日线，真实行情含成本）。
三条规矩，一步都不省：
1）每条腿的参数一律取「定参期最优」——只用前 2/3 数据；
2）选腿规则也只用定参期信息：看它相对买入持有有没有正超额；
3）只在后 1/3 验证期上度量组合，并且和「同一候选池随机抽同样腿数」比 300 次，再和「全池等权、完全不做选择」比。
二、结果
· 按定参期夏普挑「前 13 条最好的腿」：验证期夏普 0.80、回撤 19.3% —— 落在随机分布第 46 分位，也就是**不比随机好**。按定参期排名做集中，是信息量接近于零的动作。
· 全池 124 条腿等权（完全不选）：验证期夏普 1.12、回撤 7.2%，对同窗同标的等权买入持有（0.86 / 30.3%）超额 +0.26。
· 定参期正超额的全部 52 条腿等权：验证期夏普 1.14、回撤 5.8%、超额 +0.28，随机分布第 76 分位 —— 弱，但是正的。
三、能直接用的三条
1）**挑策略别按排名集中**。你按回测夏普挑出的前十名，换一段行情大概率不成立。
2）**边缘可能来自广度**。52 条弱相关、各自在定参期为正的腿叠加，把回撤从 30% 压到 6% —— 提升的不是选得准，而是分散。
3）**代价讲清楚**：同期买入持有总收益 109.5%，52 腿组合只有 51.1%。这是风险调整打法，不是收益最大化打法，别拿去和满仓拿着比收益。
四、包里有什么
PDF（口径/结果/结论/复现方法）+ 5 张 CSV：三种选腿规则的验证期对照、随机对照分布（中位/P5/P95）、52 条广度篮子的完整成分（族/标的/参数，可直接复现）、通过四道闸门的 13 条腿清单、各标的买入持有基准。
另外附带我们用的随机对照口径：保持交易次数与持仓时长分布不变、只随机化入场时点，跑 300 次。
不提供买卖点位，不构成投资建议。有想按同样口径测自己策略池的，可以在帖子里说。

先说结论：如果你是从一堆策略里「挑回测最好几条」组组合，那你的组合表现里有一大半是挑出来的，不是算出来的。
这份数据集的全部意义就是把这句结论量化给你看。
一、怎么测的
候选池 = 17 个指标规则族 × 8 个标的 = 124 条腿（沪金/沪银/沪铜/棕榈油日线与1小时、BTC/ETH 日线，真实行情含成本）。
三条规矩，一步都不省：
1）每条腿的参数一律取「定参期最优」——只用前 2/3 数据；
2）选腿规则也只用定参期信息：看它相对买入持有有没有正超额；
3）只在后 1/3 验证期上度量组合，并且和「同一候选池随机抽同样腿数」比 300 次，再和「全池等权、完全不做选择」比。
二、结果
· 按定参期夏普挑「前 13 条最好的腿」：验证期夏普 0.80、回撤 19.3% —— 落在随机分布第 46 分位，也就是**不比随机好**。按定参期排名做集中，是信息量接近于零的动作。
· 全池 124 条腿等权（完全不选）：验证期夏普 1.12、回撤 7.2%，对同窗同标的等权买入持有（0.86 / 30.3%）超额 +0.26。
· 定参期正超额的全部 52 条腿等权：验证期夏普 1.14、回撤 5.8%、超额 +0.28，随机分布第 76 分位 —— 弱，但是正的。
三、能直接用的三条
1）**挑策略别按排名集中**。你按回测夏普挑出的前十名，换一段行情大概率不成立。
2）**边缘可能来自广度**。52 条弱相关、各自在定参期为正的腿叠加，把回撤从 30% 压到 6% —— 提升的不是选得准，而是分散。
3）**代价讲清楚**：同期买入持有总收益 109.5%，52 腿组合只有 51.1%。这是风险调整打法，不是收益最大化打法，别拿去和满仓拿着比收益。
四、包里有什么
PDF（口径/结果/结论/复现方法）+ 5 张 CSV：三种选腿规则的验证期对照、随机对照分布（中位/P5/P95）、52 条广度篮子的完整成分（族/标的/参数，可直接复现）、通过四道闸门的 13 条腿清单、各标的买入持有基准。
另外附带我们用的随机对照口径：保持交易次数与持仓时长分布不变、只随机化入场时点，跑 300 次。
不提供买卖点位，不构成投资建议。有想按同样口径测自己策略池的，可以在帖子里说。