【数据实证】10个品种周期的波动结构速查表 + Python持仓保护工具
内容说明
一、跨品种波动结构速查表（PDF，4页）
统计了 10 个「品种×周期」组合的波动结构，全部为真实行情：
- 年化波动 / ATR14%（单位风险尺度）
- 日均振幅 / 隔夜跳空（决定能不能留仓过夜）
- 收益一阶自相关 AC1 / 方差比 VR(5)（判断趋势延续还是反转）
- 方向持续长度（同向K线平均长度，2 为纯随机）
- **策略适配判定**：这个品种/周期该用趋势跟随、均值回归，还是"基本是噪声，别做"
- 1 小时**时段剖面**：每个品种波动最大的几个小时（把交易放在有行情的小时里）
二、持仓保护计算器 position_guard.py
只依赖四个数（开仓价/现价/ATR/规则止损价），输出：
- 保本价（含双边成本，避免"保本了还亏手续费"）
- ATR 追踪止损（可调倍数）
- 分批止盈 1R / 2R / 3R
- 最坏亏损：折算成金额与账户百分比，接「睡得着的上限」自查
- 提示：已越过保本价 → 把止损上移；浮盈达 2R → 减半仓
不联网、不读账户、无授权验证，本地跑。
三、样例数据
沪银 1 小时近 400 根真实行情，用于立刻跑通工具（换成你自己的 CSV 与品种参数即可）。
使用方法（3 步）
1. 解压，装好 pandas/numpy；
2. `python position_guard.py --atr SHFE.ag` 看某品种的 ATR 基准；
3. `python position_guard.py --pos "SHFE.ag long 16000 1" --equity 80000` 出保护方案。
口径与已知边界（请读完再决定要不要）
- 1 小时数据先按交易日聚合成「日」再年化；国内商品按 244 交易日、加密按 365；
- 波动结构是历史描述，不是预测；换月、政策、流动性变化都会改结构，建议每季度重跑；
- 适配判定只说明"该用哪一类规则"，**不代表该类规则一定盈利**。我们做过更严格的检验（前2/3定参、后1/3验证、随机入场对照、成本5倍压测），结论是形态类规则的边缘普遍很薄；
- 工具只做算术，参数与风控请自行核对；
- 附件的 PDF 与脚本都可用任意编辑器打开核对，没有任何加密或授权绑定。
不构成任何投资建议。

【数据实证】10个品种周期的波动结构速查表 + Python持仓保护工具
内容说明
一、跨品种波动结构速查表（PDF，4页）
统计了 10 个「品种×周期」组合的波动结构，全部为真实行情：
- 年化波动 / ATR14%（单位风险尺度）
- 日均振幅 / 隔夜跳空（决定能不能留仓过夜）
- 收益一阶自相关 AC1 / 方差比 VR(5)（判断趋势延续还是反转）
- 方向持续长度（同向K线平均长度，2 为纯随机）
- **策略适配判定**：这个品种/周期该用趋势跟随、均值回归，还是"基本是噪声，别做"
- 1 小时**时段剖面**：每个品种波动最大的几个小时（把交易放在有行情的小时里）
二、持仓保护计算器 position_guard.py
只依赖四个数（开仓价/现价/ATR/规则止损价），输出：
- 保本价（含双边成本，避免"保本了还亏手续费"）
- ATR 追踪止损（可调倍数）
- 分批止盈 1R / 2R / 3R
- 最坏亏损：折算成金额与账户百分比，接「睡得着的上限」自查
- 提示：已越过保本价 → 把止损上移；浮盈达 2R → 减半仓
不联网、不读账户、无授权验证，本地跑。
三、样例数据
沪银 1 小时近 400 根真实行情，用于立刻跑通工具（换成你自己的 CSV 与品种参数即可）。
使用方法（3 步）
1. 解压，装好 pandas/numpy；
2. `python position_guard.py --atr SHFE.ag` 看某品种的 ATR 基准；
3. `python position_guard.py --pos "SHFE.ag long 16000 1" --equity 80000` 出保护方案。
口径与已知边界（请读完再决定要不要）
- 1 小时数据先按交易日聚合成「日」再年化；国内商品按 244 交易日、加密按 365；
- 波动结构是历史描述，不是预测；换月、政策、流动性变化都会改结构，建议每季度重跑；
- 适配判定只说明"该用哪一类规则"，**不代表该类规则一定盈利**。我们做过更严格的检验（前2/3定参、后1/3验证、随机入场对照、成本5倍压测），结论是形态类规则的边缘普遍很薄；
- 工具只做算术，参数与风控请自行核对；
- 附件的 PDF 与脚本都可用任意编辑器打开核对，没有任何加密或授权绑定。
不构成任何投资建议。