《新金融怪傑》唯一女性交易員分享“聖杯”交易系統

| 发表于 2020-11-5 10:22:33 | 显示全部楼层 |复制链接

時至今日,也許很多人沒有聽過琳達·布拉德福德·拉希克(Linda Bradford Raschke)這個名字。在傑克·施瓦格(Jack D.Schwager)的《新金融怪傑》一本書中,琳達就是其中一章的主角,也是作者訪談的33名成功交易者中唯一的女性。

  在她剛開始自己的交易生涯時,25000美元的本金全都是借來的。新手運氣非常好,3個月她的資金就翻倍了。但她遭遇了滑鐵盧,在一次選擇做空某個品種時,她遭遇了意外行情,因此虧掉了帳戶上的50,000美金,另外還背上了30,000美金的債務。這次大虧損沒有嚇退琳達,反而激發了她對交易的熱情,她也慢慢走上了成為成功交易員的道路。

  琳達從1981年開始進行專業交易,是一位全球知名的交易員,是交易界的“老將”。2002年,她開啟了自己的對沖基金,該基金曾被評選為當時5年表現最佳基金中的第17位。2015年,琳達退休,但是她依然用自己的私人帳戶每日進行交易,使用的程式依然和1992年時一樣。

  今天分享的這個交易策略是由勞倫斯和琳達首次披露的,琳達將它命名為:聖杯交易系統。不過我們要正視一個事實:交易市場不可能存在一勞永逸的“聖杯”交易系統。別人應用成功的系統未必能保證你盈利。

  琳達的系統非常簡單,只需要兩個指標。ADX平均趨向指數參數設置(14,14)和20期均線指標20EMA,ADX和EMA均線都是非常常用的指標。

  參數設置如下圖:

ART637400189484911461_268479.jpg 步驟一" style="margin-bottom: 20px; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;">

  ADX指標是用於衡量趨勢強度的技術指標。從理論上講,趨勢越強,ADX數值就越高。因此,ADX並不是一個方向性指標。

  ADX的原理:

  如果ADX越來越高,同時價格也在上漲,則表明強勁的看漲趨勢。

  另一方面,如果ADX不斷上漲,同時價格也在下跌,則表明存在強勁的看跌趨勢。

  請參閱下麵的ADX圖表:

ART637400189580066909_362280.jpg 步驟一" style="margin-bottom: 20px; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;">

  琳達交易系統的設計目的是在建立強勁趨勢(向上或向下)之後捕獲第一個回撤位。通常,看漲或看跌趨勢中的首次回調是最有利可圖的交易設置。具體規則如下:

  步驟一

  14期ADX指數指標必須高於30水平線,並且有向上趨勢。ADX高於30水準位,是趨勢走強的強烈信號。

ART637400189665847935_965265.jpg 步驟二" style="margin-bottom: 20px; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;">

  步驟二

  當ADX高於30水平線,我們等待第一個回調信號,注意,是第一個,不是第二第三個!回調幅度需要觸及20EMA!同時只有ADX持續高於30水平線,趨勢才具有足夠的強度!

ART637400189729753364_989733.jpg 步驟三" style="margin-bottom: 20px; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;">

  步驟三

  當回調蠟燭觸及20EMA後,我們在這根蠟燭高點位置掛突破單做多!

ART637400189821628140_120013.jpg 步驟四" style="margin-bottom: 20px; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;">

  步驟四

  將止損設置在回撤低點下方,根據20EMA移動止損逐步獲利!

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  我們可以使用20EMA作為移動止損位置跟蹤趨勢,當然你也可以在形成波段高點後平倉。 注意!如果你想獲得更大的利潤,一定要耐心持有!當價格持續高於20EMA以及ADX高於30水平線時,不要早早平倉!

  做空規則反之,如下圖:

ART637400189966470662_945977.jpg

  無數交易前輩的經驗都毫無保留的分享給我們了,我們需要學習研究的不僅僅是他們的交易技巧,更重要的是他們堅韌不拔,愈挫愈勇的品質!堅定執行的意志!

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精彩评论2

EAHub User Avatar
DDD
| 发表于 2020-11-5 10:29:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
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EAHub User Avatar
DD
| 发表于 2020-11-5 10:35:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。现在想找一个过滤震荡的指标。
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