自动系统中的信号冗余-外汇机器人

| 发表于 2020-9-16 16:34:31 | 显示全部楼层 |复制链接
Una vez que nos convertimos en expertos en comercio automatizado y progresamos en el comercio automatizado, uno de los principales problemas que encontramos es que las señales de diferentes sistemas en el mismo par de divisas se superponen en sus entradas. A esto lo llamamos redundancia de señal. Aunque estos sistemas pueden tener diferentes lógicas, encontrarán la misma ineficiencia de mercado y entrarán en la misma dirección en el mismo punto o con la distancia mínima del menor número de puntos. Si usamos 20 sistemas en la misma cuenta, puede suceder que 5 sistemas entren en el mismo punto al mismo tiempo.

Esto es muy grave porque socava nuestro análisis de riesgo y el riesgo de mercado. En algunos casos, estas 5 entradas violaron las reglas, no solo nos pusieron en un estado flotante negativo importante, sino que también terminaron perdidos.

Para ello, hemos propuesto una serie de soluciones prácticas y sencillas.



Utilice software profesional para analizar la relevancia por industria

Cuando la señal de entrada tiene una correlación positiva, la llamamos correlación comercial, que está muy cerca de +1. Si el backtest muestra que la correlación es fuerte, significa que realmente no podemos usar estos dos sistemas o conjuntos (conjuntos de parámetros) en la misma cuenta. Podemos usarlos en diferentes cuentas, pero no en la misma cuenta.

Al analizar la relevancia comercial en el backtest, hemos cubierto previamente esta posibilidad.

La segunda forma de evitar que los registros sean demasiado similares es utilizar una cuenta simulada o una cuenta real para el mismo análisis en una prueba simulada. Con la ayuda de myfxbook, podemos analizar la correlación diaria de estos conjuntos de parámetros en el mismo EA o en diferentes EA.



Al menos desasignar salida

Otra forma de prevenirlo es tener diferentes TP y diferentes SL. Aunque tenemos redundancia en la entrada, no habrá redundancia en la salida, así que al menos haremos que la salida sea irrelevante. A su vez, puede utilizar un software de análisis avanzado para el análisis, que nos dirá dónde obtener la mayor descorrelación.



Crea un robot de vigilancia

El robot de vigilancia será un sistema de control de entradas, si el EA ha introducido un par en una dirección, no permitirá que entren otros, de lo contrario, moverá estas entradas retrasando la entrada. Esta es una solución complicada, pero afectará a nuestros backtests, haciéndonos imposible controlar cada robot en sí. Esta es una solución complicada, pero quizás la única solución de gestión de fondos factible.



Resumen

La redundancia de señal es muy frecuente En el comercio automatizado profesional, especialmente en el comercio de divisas, se debe afrontar la redundancia de señal porque se utilizan muchos robots en el par de divisas principal EURUSD cuando se combinan canastas de sistemas profesionales. Entran en el mismo punto, especialmente en la barra de espera del mercado.

Una vez que ingrese al comercio automatizado profesional, esto será algo con lo que debemos lidiar.

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