用數學和概率做交易(一位隱居大理的交易員的策略)

| 发表于 2020-11-5 10:43:12 | 显示全部楼层 |复制链接

一直以來,我認為股市,期貨,外匯等未來都是不可預測的。拋棄所有的內幕資訊,K線技術,江湖各種自創交易系統, 只用數學和概率思考。今天我們買入一個股票,明天賺錢或者虧錢的概率是50%。假如我們的目標是1%的利潤。 成功率是多少? 如果不設置止損的情況下是75%。 未來只有4種走勢: A 一直上漲 B 上漲1%後下跌 C 下跌後上漲到利潤1% D 一直下跌。 ABC的情況下,我們都是能獲利1%的,所以成功率是75%。

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  我想說的第一條:只要不止損的情況下,賺錢的概率是非常大的,甚至是100%。2013年最高點買的股票,在2016年上半年也是可以解套獲利的。 但是時間也是有價值的,在等著解套的漫長過程中,對理財有經驗的朋友3年去買理財產品,複利計算的話收益也能到30%左右,這樣算來,即使解套的股票也是虧本的。

  插一段話 【3年收益到30%?有些錢放銀行的朋友可能會質疑,我告訴您我理財的經歷,2015年,我做招財寶理財,通過購買債券,萬能險,然後加杠杆賣出去收益年化達35%。2016年,做陸金所,購買三年產品E享出去,年化也能做到15%左右。百度隨便找個複利計算器可以算算,年化15%,三年複利是55%。所以您買房子,三年如果漲不到50%,那還不如去理財,看到這裏,您還會去買已經很高位的房子嗎?】

  股市週期比較長,這個方法效果不明顯,但是我們交易的品種是很豐富的,於是我想到了期貨。通常股票半年走過的K線圖期貨一個月就走完了,期貨還有杠杆,夜盤,還可以做空,刺激又讓人興奮的產品。

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  於是,我在大理的工作間裏開始了自己的測試,永不止損。 選擇豆粕這個品種。 2900點時候,同時開多空,賣開150手,買開150手. 然後每漲10點 賣平10手,同時賣開10手。反之,每跌10點,買平10手,買開10手。有經驗的交易員一下就能看到問題。無論往上走,還是往下跌,剛開始肯定是虧錢的,很快,我就虧了30多萬。 但是豆粕永遠只是豆粕,再怎麼漲,不可能超過大豆的價格(3500點),在怎麼跌,也不會比菜粕便宜(2600點).於是,忘記浮虧吧,我只看每日平倉收益,大概每日5000元。一年240個交易日,於是收益是240*5000=120萬。即使浮虧50萬,年底您還有70萬入賬,是不是一件讓人開心的事情?

  有很多人,是很用功勤奮的,他們日日夜夜,潛心專研技術,閱讀各類傳奇人物的傳記,各種高級指導書,尋找自己的交易系統。於是,忘記了去看一場電影,忘記了去陌生的遠方來一次旅行,忘記了陪心愛的人吃一頓精緻的料理。慢慢失去了對社會的感知。本夢想會修煉成功,成為一代股神,結果卻成了股癡。我很想告訴這些人,大道至簡,你們弄複雜了,忘掉這個世界所有的技術和K線圖。 賺錢的交易就是很簡單: 低買高賣 。 這4個字,慢慢去悟。

  資金管理,這個是我要說的第二條。我有一位好兄弟阿森。英俊,聰明,對世界充滿好奇。他做股票,從幾十萬一直做到一千萬,最風光的時候,住五星酒店,四處旅行,三兩情人,春風得意。2016年股災中,由於配資杠杆太大,重回幾十萬。繁華散盡是孤單。17年我邀請他來大理旅居一段時間,推辭要工作賺錢養家。我開玩笑說,當初1000萬的時候,你把500萬去做固定收益理財,10%的年化,一年也有50萬,夠你過四處雲遊的日子了。阿森兄弟的失敗之處就是資金管理沒有做好。舒適的時候以為以後永遠都是好日子。古人語居安思危還是很有道理的。

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  好的資金管理應該是這樣的。比如我買中國國航,如果下跌,繼續買,跌的越多,購買資金一定要越大,成金字塔型。蠟燭圖都是上上下下的,反彈的過程中,不斷的賣出獲利倉位。總會有一天股票會重回你最初購買的價格吧?中間波動的利潤會讓你眉開眼笑。

  其實我們的要求不高,只是回到你當初購買的價格,而不是上漲多少。如果還上漲的話,您的回報會更多……

  下次開倉前,好好規劃下資金,思考下,如果下跌80%,您是否還有資金繼續支持您購買。

  中國最聰明的人,包括清華北大的畢業生都在交易市場裏,他們利用大資金和聰明的頭腦,叱吒風雲,萬眾仰望,造就了股市七虧二平一贏的局面。期貨外匯市場更淒慘,一千人能有十人贏錢就不錯了。交易市場就是一個聰明人吃普通人的錢,大資金吃小資金的錢的市場。所以身邊的朋友想從事交易的我都勸導,不建議做股票期貨,還是去買安全的理財產品吧。

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  我們買了那麼多書,看了那麼多專業視頻,參加了那麼多課程培訓,托關係問了那麼多內幕,然後我們發現,交易秘密其實就這麼簡單:數學和概率。我相信數學絕對是最有錢途的學科,是可以打敗華爾街精英的。

  政治 詩詞 山盟海誓都是謊言, 但是數字不會說謊。

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