交易系统里除了突破式交易系统,还有哪些?有什么利弊?

| 发表于 2020-9-11 13:34:39 | 显示全部楼层 |复制链接
期货交易中,一致性的执行一套具有正向收益预期的期货交易系统,是获利的关键。
而正向预期的交易系统,其核心逻辑是:截断亏损,让利润奔跑。
只要能够实现这个目标的交易系统,都是可行的。
这里请注意,截断亏损,让利润奔跑是由什么决定的?
是由出场决定的。
截断亏损,就是止损规则,而让利润奔跑,其实是止盈规则。这两个规则合起来,就是出场规则。
所以,出场决定了期货交易系统的交易逻辑。
而入场呢?因为走势的不确定性,入场后一切皆有可能。所以,入场仅为试错的开始。
试错,我的建议是试错趋势的必然形态。
意思就是,出了这个形态不一定会是趋势,但是只要后面走出了趋势走势,那么,一定会有这个征兆。
因此,如果一个交易系统,是基于趋势的必然形态而设计的话,我认为,是没有好坏之分的。因为我们是无法知道行情会走成什么样子的。

突破式入场,是试错必然形态的一种。还有什么模式?

量化类:

1、价格与均线
典型的就是一根均线,价格在均线之上,入场试错。
2、均线金叉。
均线金叉行情不一定会涨,但是出趋势的话,前期均线一定会金叉。
3、均线多头排列。
4、突破类,这是一个大类,适用于各种各样的算法。

主观类:

1、收敛三角形
一个必然要突破方向的形态。
2、上涨后回调
没有不整理的趋势。
3、其他形态
比如,W型,自设趋势线假设。自设压力位阻力位线等。这里我用的是自设,因为这些线并没有标准。是你自己假设的依据。

最后,混合类。

其实,从理论上而言,任何位置都有试错的道理。因为接下来的行情都可以呈现单向移动。比如,基本面某信息,技术面某指标,甚至你可以采用“抄底,一击不中,立即止损”的理念。
但是,这些入场,我觉得是不如“试错必然形态”来的更高效的。
所以,我建议的是采用前两类,量化类+主观形态类。
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EAHub User Avatar
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 楼主 | 发表于 2020-9-11 13:36:23 | 显示全部楼层
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| 发表于 2020-9-18 16:52:49 | 显示全部楼层
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