投资大佬的成功必备技能——回测！

摘星客 · 发表于 2022-6-27 09:05:24

成功的交易者，我们惊羡他的交易能力和盈利水平！然而当初他也是从毫无经验的小白开始的。

怎么就成为我们口中的大佬了呢？不断学习总结是他们的共同特点，对于投资交易而言，就是不断学习接触到的新方法，然后应用测试，最后总结出自己的方法。

所以今天汇课堂就跟大家分享一下，做投资交易都应该学会的技能——回溯测试相关的知识。

什么是回溯测试？

相信大家会经常看到回测这个词语，外汇投资中的回溯测试（简称回测）指的是投资者利用历史数据，测试自己的交易策略，从而筛选组合出盈利概率更大的交易系统。

在投资交易之路上，我们慢慢会接触到越来越多、各式各样的交易系统。到底选择哪种技术组合作为自己的交易系统？是全盘接受还是修改参数？

正确的做法就是学会利用回溯测试，这其实就是学习到应用的过程，用过之后才是自己的东西。

如何进行回溯测试？

回溯测试相当于一种实验，为了提高实验的准确性，首先要控制变量，保证在基础条件一致的情况下测试。比如你需要测试几种指标的盈利能力，就需要保证交易品种和时间段一样。

然后要有一定量的测试次数，大概30次，增加回溯的准确性。对于每一种回溯的交易策略，都需要提前准备好记录项，比如指标参数，时间周期等，保证下次使用此策略时，方法是正确的。

除了用模拟账户测试交易策略，交易者可以直接在MT4/MT5中进行回测，这些交易工具都有免费的交易策略测试功能。以MT4为例，在导航栏可以找到EA交易测试或策略测试，可以用来测试EA或技术指标。
点击查看大图

测试后，可以在下方看到测试报告和净值图。净值是账户余额加上持仓头寸的盈亏情况后的资金，反应总体的盈利或者亏损情况。点击查看大图
历史数据也都可以在“历史数据中心”下载，不同交易品种的各个时间周期都可以选择下载。

注意在下载历史数据前，可以将图表的显示柱数调整到最大值，这样你的下载的数据中才能看到更多数据。
还可以在TradeView上回测，TradeView是一个投资策略交流网站，回测功能刚开始是免费的，现在可以30天免费试用。使用时直接选择回放，设置回放速度，选择起始位置，比较适合短时间内的回测。

当然如果以上你都不想用，也可以用最传统的方式，直接用EXCEL表格，手动回测！或者用回测软件比如Ninja Trade，功能比较全面。

在回测中，重点衡量的是盈亏总额，收益率，收益亏损比率和波动性。波动性主要是衡量交易策略的稳定性，更好判断策略在什么情况下收益率更高。

如果亏损超过20%或者30次测试中的结果存在很大的差异，都应该停止使用这种交易策略。
虽然回测可以提高交易的准确率和信心，但回溯测试不是万能的，有时候回测准确率很高的交易系统，在真实市场不一定有用。因为回测本身就是理想化的市场，没有滑点，延迟等，更不会受情绪影响。所有的交易策略都是在预测市场，而真实市场的变化又是无法预测的。

whl · 发表于 2022-6-27 11:41:24

谢谢分享

erixx9 · 发表于 2022-6-27 13:21:24

谢谢分享.

pengjhl · 发表于 2022-6-27 14:32:04

有点道理

dongxu64 · 发表于 2022-6-27 14:33:27

很好的文章，谢谢楼主。

不忘初心的远航 · 发表于 2022-6-27 15:50:00

感谢楼主分享，好好学习，天天向上！

紫竹青荷 · 发表于 2022-7-1 18:32:25

路过看看学习学习

rrrr288 · 发表于 2022-7-1 20:13:01

很好的文章

AceTylene · 发表于 2022-7-6 17:30:17

策略的测试是需要的

nanaliu · 发表于 2022-7-6 17:44:59

看看。。学习下。。。。

Sagittarius · 发表于 2022-7-7 00:03:16

回测策略是建立交易系统的必经之路

zhy2505000 · 发表于 2022-7-7 00:43:40

感觉不错，学习了

t5530407 · 发表于 2022-7-7 06:47:33

感谢分享

qwe11 · 发表于 2022-7-7 07:06:33

学习一下，好

投资大佬的成功必备技能——回测！

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