多货币对冲套利交易技术

| 发表于 2022-6-20 15:26:20 | 显示全部楼层 |复制链接
什么是套利交易?

套利交易是利用同一品种在不同市场上或同一市场的不同产品的价格差,买入价格较低的产品的同时,卖出相应数量的价格较高的产品,以此来赚取一个差价的交易行为。
常见的套利技术
1套息交易2剥头皮交易3货币对冲交易3早盘交易4对比延迟交易5期货-外汇市场联动交易等等
货币套利原理
1. 28个主货币对进行两两组合,一共可以组合出378组组合
2. 通过自主研发的算法,实时计算每组品种之间的相关性,相关性越大则走势越同步。
3. 对相关性进行排序,提取相关性最大的10组品种对。
4. 继续计算选取的十个品种对的偏离情况,并进行排序。
5. 10个品种对中,偏离值最大的品种对如果偏离值达到设定的阈值,则下单交易。
6. 如果是正偏离,则下一多一空,如果是负偏离,则下一空一多。
7. 如果品种对走势回一致,且盈利达到设定值,则平仓。
8. 如果下单后,品种对的偏离值继续扩大。为了避免品种在新的相关性空间运行,导致套单,按一定倍率加仓继续下单。
货币对的相关性
货币相关性可以告诉投资者,在一段时间内,两个货币对是同向、反向、还是完全朝随机的方向变动。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。货币相关性可以分为正相关性和负相关性,如下图所示:
微信图片_20220617112227.png
多货币对冲套利
主要是根据外汇各货币对之间的背离关系,在特殊情况时有比较理想的对冲或者套利机会。这种交易方式可以降低市场波动的不定因素同时又能稳健获利。在实际操作中,想实现对冲套利交易,还必须满足以下条件:
1、两个品种有高度相关性,利用相关联的两个货币做反向对冲。
2、两个货币的涨跌趋势相似度要达到70%左右
3、对冲下单的时候,2个品种下单量要基本相当。
高关联性货币对走势图
图片1.png
高关联性货币对对比图
图片2.png
正相关开平仓演示图
微信图片_20220617112254.png
负相关开平仓演示图
微信图片_20220617112301.png
加仓演示图
微信图片_20220617112246.png
实盘交易数据
微信图片_20220617115143.png
多货币对冲套利策略优点
1. 盈利确定性高,相关性高的品种,走势回归一致的概率非常高。
2. 降低交易风险,组合后的品种,同单量的风险比单品种要低。
多货币对冲套利策略
1每月收益情况相差较大,行情活跃时交易机会多,行情活跃不活跃收益小,甚至无收益
2有加仓,当出现持续偏离行情,长时间价格未回归,或同步新的偏离,持仓
时间较长,有被套风险
EA只是自动化交易工具,任何参数的设定都不可能在任何情况下都能盈利。想要稳定盈利就要坚持做大概率会赢的事,并善于避开大概率危机。
EA本质上只是一个程序,是一个交易的工具,这个程序的设定是因人而异的。不是有了EA就能躺着赚钱,是有了好的EA才能实现盈利的目标。EA运行过程中账号观摩开放,结果共同见证,需要观摩可以私聊我。
如果有帮助,就支持一下我呗
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精彩评论9

whatghost
DDD
| 发表于 2022-6-20 16:14:37 | 显示全部楼层
牛哇牛哇
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木头8500
CC
| 发表于 2022-6-20 16:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
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amwwfndn
DDD
| 发表于 2022-6-20 16:53:48 | 显示全部楼层
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Jerryxia0826
CCC
| 发表于 2022-6-20 17:37:59 | 显示全部楼层
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mamapi
CC
| 发表于 2022-6-20 17:42:38 | 显示全部楼层
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信号跟单
C
| 发表于 2022-6-20 17:46:48 | 显示全部楼层
指标看着不错
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不忘初心的远航
DDD
| 发表于 2022-6-20 17:56:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,好好学习,天天向上!
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彩虹桥
CCC
| 发表于 2022-6-20 17:56:38 | 显示全部楼层
牛蛙牛蛙
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gh16888
DD
| 发表于 2022-6-20 20:09:13 | 显示全部楼层
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