交易系统的炼成!  

| 发表于 2020-7-15 08:00:04 | 显示全部楼层 |复制链接
最后由 老杨 于 2020-7-14 13:16 编辑

经过多日的整理和准备......

今天将全新的给大家分享一下我个人的交易系统......我更喜欢说是交易计划,因为交易系统只是一个环节,只是个规则!

十年外汇的摸排滚打,有激情、有冲动、有迷失、也有气馁、有恐惧、有兴奋、有淡定、也有妥协......

废话不多说,经过反反复复的修正和每年的敲敲打打,这个综合性很强的系统几乎涵盖我个人的所有交易习惯和交易思路,系统本身是死的,但运用起来又是活的,所以之前我会说,别人分享的始终是别人的,只有设计的人最清楚里面的道道,哪怕文字表述再详细,准确,也无法匹配其他人的思维和习惯......

举个简单的例子:就一个简单的入场信号,即使系统有明文规定,哪些信号可以入场,哪些不可以,但是交易者本身就有权利在符合系统规则的前提下去否决一个本该可以入场的信号,这也不能说是违背信号,只是交易者本身在过滤信号,只要不是超系统之外自己创造的信号,都属于合理合规的决定,尤其是对一切做出否决的决定都视为合理的决定!

在此,我不得不强调一下:本圈子里,所有的分享都属于个人的真实日常交易,也只适合本人的交易习惯,所有的建议也好,讨论也好,务必请汇友们不要拿来尝试,但可以测试,找适合自己操作习惯的点,即便没有一处是你看得上的,就当做垃圾也好,如果有些地方有幸和你产生了共鸣需要进一步讨论,欢迎留言,或加汇聊畅所欲言......

接下来,我介绍一下系统本身的结构:

第一步:风控系统-----测试当前市场交易品种风险高低和提炼交易机会,避免出现重大方向性错误;

第二步:资金管理-----计算不同级别账户和不同操作周期账户的仓位配置;

第三步:交易日志-----根据前两步的结论,指定日内详细的交易计划,市场消息需要自行收集;

第四步:交易系统-----根据交易系统规则,结合个人日常的经验对交易机会甄别处理发出操作指令;

第五步:交易明细​-----记录所有交割单的具体详情,及不同的操作周期,有条件可打印每一次交易图.

​现在我们一步一步详细解释一下每一步的作用和怎么递进到下一步:

首先是第一步---风控系统,如下图;

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系统本身对每个品种都分为三个周期:月线图、周线图及日线图;以及MACD形态和SO形态......

每个交易标的都要记录每个周期图的最近高点和地点,只有月线图记录的是历史高点和地点;通过当前价位在高低点的浮动距离就知道点位在整个历史或者其他周期的高低位置,月线图主要是提醒交易者长线交易不可追高杀低,周线图主要是提示交易者波段交易要符合当前走势形态,日线图主要是体现交易员日内行情的可能分布情况;对各个品种的各个周期的交易机会进行提炼筛选,得出每个交易周期可能存在的机会;原则上所有的周期都是独立存在的,不存在相互印证的原理,也不需要一定要多周期共振,只要符合走势形态;即使日线图走跌的形态出现,周线图走涨的形态出现,也不能说明一定需要小周期符合大周期;因为在这个理论与实践相结合的年代,也不是什么都是都会按剧本来编排的,尤其是捉摸不定背后由人组成的市场;这里就不多讨论,因为这个问题都有很多不一样的道理和解释,没有一方是可以说服另一方的,我们最多也只能在中间慢慢寻找平衡,就好比有的人认为市场技术分析更可靠,有的说基本面更可靠,但实际上都是一点盖篇,以篇盖全的说辞;两者各有优势也各有劣势;最近几年,又出现了程序化交易,有的叫量化交易,有的叫EA,有的叫自动化交易,其实都是属于程序化交易,只是有的功能单一,有的功能复杂,有的起辅助作用,有的具备自动交易和分析的能力;这些都只是为了更好的辅助交易员去了解市场,分析市场!

以上我是我对风控系统的一些解释,而且我一直也对风控进行改变优化,既要达到客观直接,也要规避主观判断的结论,一切的起源来源于市场的数据和形态,最后加上技术分析人士信奉的一句话:历史会重演!但也不能全部遵循,历史是会经常上演同样的事,但每次上演的过程和形态都不尽相同!

接着是第二步---资金管理,如下图:

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根据风控对各个周期机会的筛选和提示,这里就是对各个周期的杠杆配置和基础仓位配置.......

我一直强调如果要真正学习外汇交易,决定是从实盘开始,而且最低至少是1000美金起步......

这里论述的仅代表我个人的观点:首先,很多人说从模拟盘开始,模拟盘可以作为测试交易EA模型,或者新手熟悉软件和各种功能,了解平台的保证金等各个固定的详细信息;要正式开始学习还得真金白银注入账户,这样你的每次出手,每一次亏损和盈利都会有不同的心里变化;就好比是你在麻将馆看别人打麻将,你看打5元一桌的、看打10元一桌的、甚至看打20元一桌的,效果基本一致,你心里也只有一个虚无缥缈的概念,打的大刺激;但你真正不了解这几种级别对心理具体的刺激反应到生理变化上的感受和对于每个人的承受能力是不一样的​,更何况这几种不同级别产生的心理作用反应在不同人身上又会发生出很多种结果,这就组成了市场,人的市场,一个看似有序又经常矛盾的市场!其次,是为什么必须是1000美金起步学习的问题,我个人的看法是,交易首先是一个整体,而且是个各个环节要极为融合的一个整体,风控固然重要,但资金管理也同样重要,这里没有哪个部分比哪个部分更重要这么一说,为什么是1000......,一个标准的货币兑合约是10W美金的价值,1000美金换算成手数就是0.01手,也就是说,你起步学习就是0.01手,如果其实资金不是1000美金,而是500美金,这个时候你说明你在没有开始交易之前就自己给自己加了两倍杠杆,事情都没有发展没有计划,你就给自己加上了额外的两倍杠杆,说句不恰当的话,这是把资金管理当儿戏,如果这种事情发生在后期或者基金团队和机构里,肯定没有这个现象;小账户固然不会有什么致命性的坏处,但事情总得要发展,如果一开始就这么糊里糊涂的做资金管理,冥冥中你在今后的风控中就埋下了巨大的隐患!回到正题:表格中的杠杆在不同周期中设定的是,长线不带杠杆,波段两倍杠杆,短线三倍杠杆!根据自己的能力和交易节奏以及风险承受能力可以自行调整。

接着是第三步---交易日志,如下图:

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以上是我提取的一个模板,这个部分没有太多需要注意的环节,基本上即使记录发生的事,回顾已发生的事,预防未发生的事,记录自己日内交易的心态,交易进度,等等!方便自己在后期交易业绩出现问题的时候拿出来帮助回顾复盘用。

接着是第四步---交易系统,如下图:

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很多新接触外汇的朋友,都经常会问到系统的问题,也会把系统放在第一位,其实风控、资管和系统都是一样重要的,少了哪部分都不可能安全,也不可能有稳定的交易表现。

这个系统分三个环节:

第一个环节就是整合前面风控和资管以及交易日志里收集到的市场信息,归纳后,开始在这个系统的第一步完全按部就班的套;短线就做短线,​三倍杠杆,带上止损,一天可以有10次机会,具体例子:1000美金的账户,短线三倍杠杆,就是0.03的单子可以完成10的交易权限,因为短线基本上在1分钟或者5分钟完成,不存在隔夜,所以这里就不会占用仓位的风险,相当于,你不用考虑持仓风险,因为是盈利是亏损,当天交易结束结论就出来了;如果是提炼到波段的机会,没有说一天一定要完成几次,可以一周有6次机会,也就是说,这个礼拜之内,所有的货币兑,你可以有进出完成6次完整的交易,按照波段的杠杆是2倍,也就是0.02的仓位,你可以分开不同品种,每个品种0.01同时持有,也可以一个品种0.02单独持有,但是仓位一旦用完了,波段就没有权限交易了,只有这一次波段操作结束,又或者你可以每次用两个0.01不同的联合交易下单;如果是长线有机会,长线不带杠杆,每1000美金配备0.01仓位,一个月有三次出手的机会,不过,只要出手一次,就必须这次交易结束后,才可以进行第二次长线操作;最后补充一点,三个周期都是独立下单操作,可以同时持有,但必须按照三个周期杠杆及仓位标准和操作要求进行!

第二个环节就是把仓位都分配好以后,按照日内的交易计划去对应不同周期的K线走势图,根据交易形态,借助指标辅助,找叫进场机会;我个人用的比较多的是MACD,SO外假K线简单的形态辅助即可,不多加复杂的方式方法,长线入场看4H图,波段入场看H图,短线入场看1M或者5M。

第三个环节就是一旦建仓以后,短线严格止损规则出场,收益随意,心理能力越强,收益越好胜率约好,这里看的是个人对市场及时反应能力和心理素质的高低,也必须在每天可以交易的权限之内操作,不可以一直交易不停,就好比是打牌,切不可因为屁股太重,一坐下就不知道起立;波段也是一样,进场之后根据之前设定的标准,不管盈利与否,在这里止损大家估计很容易接受,也严格执行,盈利就不知道怎么办了,是一直放着,让利润奔跑,还是马上割掉落袋为安,疑虑重重,这里我个人的习惯是,波段是H图周期,可以根据ATR指标提示的当时市场波动率,再结合一个进出场完整的信号要经历多长时间,再或者结合行情和账户盈利情况,如果账户亏损,最好是达到一个指标结束就可以出场或者行情波动达到了ATR波动也可出场,如果账户有盈利,也可以挂上保护性止损,可以继续跟踪下一个同周期指标继续持有,以此类推;长线交易在不带杠杆的情况下,经过大周期晒,但凡价格没有在大周期的顶部或者底部出现,就没有交易机会,所以要交易大周期,机会不多,也可能只有那么一两个品种会经常给到机会!

接着是第五步---交易明细,如下图:

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这个步骤相对来说最简单,也是最费时,也是最让眼睛疲劳的一步,如果不知道交易记录导出,进行表格快捷操作,一单一单手动输入,眼睛视力不好的,很容易眼花!

这个步骤就是把各个周期的单子分别记录在各自对应的表格中,统计所有的交易情况,后期做测试或者量化都是最原始的材料......

没有时间写日常分享了......

祝大家工作顺利,生活愉快!

补充,以上的个人交易计划分享,纯属个人日常实际操作原本,不存在窃取和瞎编的成份,但凡对汇友有点借鉴的价值,请多多支持,如果对系统本身和环节有疑问和意见,欢迎大伙留言点评指正!系统本身不是一天,一个月,或者一年就写出来的,是经过和自己每天的交易习惯和性格,慢慢的修改,慢慢的提炼,慢慢形成的;当然这个组合也会随着我个人的交易时间拉长,也会不定时的得到改变和改进!​
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精彩评论10

wang
CC
| 发表于 2020-7-15 08:09:04 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
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nstar90
CC
| 发表于 2020-7-15 08:13:05 | 显示全部楼层
值得借鉴
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摩羯羽人
DDD
| 发表于 2020-7-15 10:02:16 | 显示全部楼层
好东东!值得保存下来细细的学习和借鉴。
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eahubhub
DDD
| 发表于 2020-7-15 11:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
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QDFX
C
| 发表于 2020-7-15 11:47:44 | 显示全部楼层
感谢分享,很全面,学习了
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sk678
C
| 发表于 2020-7-15 12:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
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hyw751125
DDD
| 发表于 2020-7-15 12:43:50 | 显示全部楼层
好东西,学习了
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彩虹桥
C
| 发表于 2020-7-15 16:17:57 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
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iris20kdi
DDD
| 发表于 2020-8-9 17:37:16 | 显示全部楼层
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liuzizai
C
| 发表于 2020-8-10 21:20:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
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