一掌金ea测评：Forex Scalping（顺便聊下头皮测试）

cestbon · 发表于 2021-8-8 12:45:54

最近收到让测试的一个凌晨头皮，有个观摩跑的是很不错，然后我用常规头皮测试方法测试了一遍，如下图各个品种效果差异很大，但是翻看观摩中的品种没有出现这个效果。

还有很多官方实盘一年以上的稳定赚钱的头皮策略，回测效果确实很不好看，这是什么情况？如果说是观摩是模拟账户牵扯滑点问题导致问题存在，但是实盘也出现了这类问题该怎么解释？

一个因素是因为数据，头皮本身就是个特殊的存在，16年后各个平台都在0-1点（gmt+2/3）实行高点差，并且属于瞬变，白天是10点差的品种，晚上这个时间段就成了五六十甚至100多。图1

还有呢，ea策略本身，有些是市价单，有些是限价挂单，有些限制点差，有些动态回测的时候能限制，有些回测的时候不限制观摩的时候限制……

还有吗？有，用过tds的都知道，tds是现在最专业的数据下载和辅助回测的软件，但是常用的数据是duk，非ecn数据（有其他平台ecn数据但是差距很大），头皮常用于ecn平台如ic，tds可惜没有ic的动态数据，所以大家只能用比例去模拟ic，但是duk跟ic比例是不定的，就说近两年两者就出现了有高有低的情况，比例也显得不那么能还原两者关系。图2

所以这些年我很纠结，头皮测试我是各种研究但到现在还没有实质性突破，我很多文章说的头皮回测主要看在历史数据下的逻辑表现，也就是这个意思，总归所有方式都测试不合格的头皮不能用不是！现在头皮测试我这边有三类方式针对不同的头皮策略，很麻烦，但是算是个承压测试。

有时候会想，回测无用论可能就是因为这些因素让很多人产生了认可，虽然我不这样认为，但是针对于广大散户来说，如何选择头皮策略我们还是一致的，一年实盘或者模拟是必须的，模拟账户主流平台即可，其他策略回测的价值还是很大的，所以全文你都可以不看这个头皮选择方式你记住就可以。头皮暂时就讨论到这里，有不同的研究结论可以与我探讨，期待不同的研究结论一同进步！

更多ea测评请关注一掌金公众号：一掌金投资

gzj · 发表于 2021-8-8 13:30:28

支持一个

彩虹桥 · 发表于 2021-8-8 15:01:03

飘过

Alex1688 · 发表于 2021-8-8 16:56:02

有深度

liushaolong · 发表于 2021-9-13 19:06:32

楼主好人

aaroncool9 · 发表于 2021-9-14 08:50:50

还在学习

gjhgjh · 发表于 2021-9-14 13:37:32

感謝分享

一掌金ea测评：Forex Scalping（顺便聊下头皮测试）

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