设为首页 收藏本站 切换语言

【新版原油套利-EA】新版原油套利-EA    附件可能存在问题,谨慎下载!

| 发表于 2020-6-19 15:36:30 | 显示全部楼层 |复制链接
双原油对冲套利EA策略


微信图片_20200619142756.jpg
1. 价格波动的正相关性但并不完全一致。布伦特原油价格在数值上一直大于美原油,长期来看价格走势是一样的,属于正相关性

2. 根据统计,两个原油价差在1-10之间,当两个品种价差缩小时候进场,比如相差5大点进场,6大点出场,一标准手净赚1000美金,安一万美金做一标准手多空,一次可以收益10%。
3. 套利交易的逻辑。原油被市场称为“商品之王”,原油在期货、现货交易中都是最重要标的物,也是无风险套利,风险是可控的。

微信图片_20200619144652.jpg

英美原油价差套利 原油ATM策略原理
1、何为价差套利?

区别于传统趋势和震荡交易,套利交易稳定性高,受行情波动小。

首先英美原油两个品种的含硫量(也就是品质)不一样,其次,两个品种主要的供给和需求方不一样,因此导致两者之间有价格差。

通过6年的价差变化、波动因素,可以捕捉较为短期的套利机会。

价差套利是指利用两个高度关联的品种在同一走势之下,其中一个品种出现走势滞后,或者涨跌幅度更小,而获取价格差异产生的收益。

2、英国原油VS美国原油

英美原油主要是指布伦特原油(以下简称英原油)和美原油。
微信图片_20200619143125.jpg

英原油产自北大西洋北海布伦特地区,海上开采,难度大,成本高。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所有它的期货交易。

美原油是以中东轻质原油为主,开采难度小,成本低,在美国纽约商品交易所上市交易的原油期货。

由于产地不同,交易所不同,定价方式不同,因此英原油和美原油之间存在一定的价差,而英原油价格也一直高于美原油,但两油在走势上又有很大的相关性,如下图:

微信图片_20200619143132.png

微信图片_20200619143138.png

那么我们将两油的价格叠加在一张图表中如下:

微信图片_20200619143144.jpg


3、在差价之间进行套利交易

通过对多年数据统计,两油的差价在1.20-13.2之间,我们可以在差价之间进行网格模式的套利交易。

当价格差拉大时,做空强势品种(高价),做多弱势品种(低价),等待波动差回归之后,形成一个浮盈A,另一个浮亏B
当A+B(负数)> = C 时 ,同时平仓,即完成一次套利交易,反之亦然。

4、套利思路

基于上述思路,我们设计了英美原油品种间的套利策略:
微信图片_20200619143152.jpg
高抛低吸,高价差入市,低价差退市

一般价差超过8.0属于高价差,价差低于5.0属于低价差,可以考虑入市

高价差:美原油多单为主,英原油空单为主

低价差:美原油空单为主,英原油多单为主
价差的边界性

根据我们检测结果表明,价差不是无限扩大,或者无限缩小的,有其特定的边界性。

自2017年起,两者价差最高拉到了13.2,最小价差为1.20
微信图片_20200619143204.jpg

5、价差偏移的加仓处理方式

我们入场时,市场以有利我们的方向移动,我们即可获利出场。

但是行情有时会继续偏离,这个时候依据价差的边界性,我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。

可以考虑每偏移0.5的来加仓,加仓一层。通过修改参数的方式,我们来控制总的加仓方式,使其不会无限加仓。

6、时间设置

因两个品种的交易市场不同,开始闭市的时间点会有所不同,因此只有在一个品种开盘的时候开单只能开出一单,无法对冲。

为了避免这种情况,我们添加了对交易时间限制的功能,需根据平台的时间调整到北京时间。

AM 10:00 开始交易 ,AM 05 : 00 停止交易,可根据行情的变化来自行调整参数。

7、选择交易现货油,谨慎交易期货油

原油与普通外汇品种标的不一样,存在期货原油和现货原油两者标的。

期货油有交割期,每个月都会交割一次,也即每个月某个时间必须强制平仓,而现货油则没有这些要求。

目前大部分平台均可交易现货油,在有条件的基础上,我们建议尽量选择现货交易,谨慎选择期货交易。

总结:
传统趋势和震荡策略,收益不够稳定,明确区分震荡和趋势的难度非常大;

套利交易只要相关性产品之间的关系存在,通过套利获取利润的方式就非常稳定;

市场上的传统趋势和震荡策略,基本上很难有较高的适用性,长期来看虽然可能不错,但是短时间内很少能够出现明显的效益。

套利交易一直都是大型国内机构,和海外对冲基金的首选,这种交易方式稳定性高,只要找准相关性货币的关系,能够简单直接的找到获利的方法,而且这个方法几乎不受行情结构影响,只受相关性货币的影响。

英原油和美原油的价差一般是在2-9美元之间,因此选择在6美元的价差套利对于初级套利的客户非常适用。
对于高级的价差套利者而言,他们有数据和分析方法,可以直接分析出其中出现滞后行情或者涨跌幅度更小的品种,进而根据走势准确开立套利仓位,使得套利更易实现。

新版原油套利-EA.zip

55.21 KB, 下载次数: 200, 下载积分: 活跃度 -5  [下载]

评分
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均分:NAN    参与人数:0    我的评分:未评 下载时遇到问题?
如果有帮助,就支持一下我呗
举报

评论 使用道具

精彩评论23

huangminwei
DD
| 发表于 2020-6-20 16:35:55 | 显示全部楼层
谢谢了
举报

点赞 评论 使用道具

南风向北&
DDD
 楼主 | 发表于 2020-6-21 08:07:11 | 显示全部楼层
举报

点赞 评论 使用道具

329322311
C
| 发表于 2020-6-21 11:41:30 | 显示全部楼层
无限制版本吗
举报

点赞 评论 使用道具

ddzlzg
D
| 发表于 2020-6-21 19:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
有限制吗?
举报

点赞 评论 使用道具

sgw
DD
| 发表于 2020-6-22 01:10:18 | 显示全部楼层

谢谢了
举报

点赞 评论 使用道具

南风向北&
DDD
 楼主 | 发表于 2020-6-22 08:21:33 | 显示全部楼层
luxi168 发表于 2020-6-21 20:15
使用说明能说下么

里面有使用说明的
举报

点赞 评论 使用道具

gaogao1023
D
| 发表于 2020-6-22 08:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

南风向北&
DDD
 楼主 | 发表于 2020-6-22 11:35:53 | 显示全部楼层
举报

点赞 评论 使用道具

南风向北&
DDD
 楼主 | 发表于 2020-6-30 10:25:57 | 显示全部楼层
一周盈利图
313.jpg
举报

点赞 评论 使用道具

南风向北&
DDD
 楼主 | 发表于 2020-7-1 09:22:24 | 显示全部楼层
一周盈利图:
taoli.jpg
举报

点赞 评论 使用道具

victoria
DD
| 发表于 2020-7-1 17:52:44 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

victoria
DD
| 发表于 2020-7-1 22:43:52 | 显示全部楼层
这怎么设的参数
举报

点赞 评论 使用道具

victoria
DD
| 发表于 2020-7-6 13:58:23 | 显示全部楼层
三个货币怎么设的?
举报

点赞 评论 使用道具

sgw
DD
| 发表于 2020-7-13 18:30:40 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

chengyunzhi
DDD
| 发表于 2020-7-18 22:55:44 | 显示全部楼层

谢谢分享 试用
举报

点赞 评论 使用道具

qwx140918
DD
| 发表于 2020-8-7 20:35:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

z26x24b02
D
| 发表于 2020-8-18 14:49:19 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

jijun
DD
| 发表于 2020-8-19 16:16:05 | 显示全部楼层
使用说明能说下么
举报

点赞 评论 使用道具

kk1320505203
CC
| 发表于 2020-9-30 12:51:07 | 显示全部楼层
怎样样,好用不
举报

点赞 评论 使用道具

12下一页
发新帖
EA交易
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

简体中文
繁體中文
English(英语)
日本語(日语)
Deutsch(德语)
Русский язык(俄语)
بالعربية(阿拉伯语)
Türkçe(土耳其语)
Português(葡萄牙语)
ภาษาไทย(泰国语)
한어(朝鲜语/韩语)
Français(法语)