关于最大回撤参考的一些新想法（重要）

cestbon · 发表于 2021-6-21 08:00:04

一直以来，计算合理的仓位大小，都是通过报告分析出10年历史最大回撤，然后倒推仓位大小，比较认可的回撤就是15-25%（带止损策略）。因为个人承受能力不同，所以仓位最后的选定也是经过使用者的最大承受能力去最终确定。

从年初，我就一直琢磨一个问题，是不是这样计算出来的仓位就真的合理？一个策略10年如果只有一次大的回撤，回撤的原因可能并不是行情的问题，而是当时的背景。外在的一些因素导致出现了一段时间的“异常”，比如疫情时期当时黄金点差放大那几个月，金子的大量策略明显失灵，导致那一段时间的回撤异常。

这些不具有代表性的回撤是否作为回撤参考的标的？参考5年最大回撤或者十年最大回撤哪个更合理？

这个国内外也没什么标准，我把我自己认为不错的一些参考想法分享出来，总体是以10年数据做分析，近五年为参考重点。有不同意见可以分享。

hongjun · 发表于 2021-6-21 08:35:53

感谢分享

tonlytan · 发表于 2021-6-21 10:10:01

感谢

Leonjo · 发表于 2021-6-21 10:27:58

感謝分享

xpian · 发表于 2021-6-21 22:30:33

谢谢分享

mydiis · 发表于 2021-6-21 23:04:42

谢谢分享

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