前几天我发帖问过 MT5 回测里点差该怎么设。研究的时候发现一个麻烦事：CopyTicks 在策略测试器里直接失败（返回 -1，错误码 4004/4014），也就是说任何依赖 tick 级点差的工具都没法在回测里自证。于是换了个思路，用 MqlRates.spread（经纪商自己存在终端里的逐分钟点差记录）做了这个工具，免费开源，分享给大家。

社区里的点差工具几乎全是实时显示器：你看的时候它在跳，关掉窗口什么都不剩，回答的是「现在点差多少」。这个工具回答另外两个问题，而且是事后回答：
1. 我这一段时间，点差一共花掉了我多少钱？（账户货币，逐笔可查）
2. 这些成本集中在哪几个小时、星期几、哪个品种？
它不做仪表盘，它做对账单。

【功能一：点差时钟】
按服务器小时 × 星期统计历史真实点差的 最小/中位/均值/p90/p99/最大，直方图直接打在专家日志里，同时输出 CSV。数据来源只有一个：经纪商服务器发来的原始记录，不是估算、不是拟合。

实测样例（VantageMarkets-Demo，EURUSD，最近60天，60351 个样本）：
点差(点)：最小13  中位13.0  均值14.72  p90 13.0  p99 65.0  最大122
00:00 时段均值 52.7（4 倍于基线）；取值分布显示 94.14% 的时间点差就是 13 点，但剩下那 5.86% 把均值拉高了 13%。
这正是「回测好看实盘不行」的常见来源之一：策略如果习惯在 00:00 前后开仓，付的点差是白天的 4 倍。


（专家日志实拍：EURUSD 点差时钟，00:00 的尖峰清晰可见）

【功能二：成本对账】
从账户历史逐笔读取已平仓交易，用开仓/平仓时刻的真实 M1 点差折算成账户货币：
单笔双边点差成本 = 开仓成本 + 平仓成本（点差(点) × 每点价值 × 手数）
输出：逐笔明细 CSV + 按品种汇总 + 按开仓小时汇总。

真实验证输出（测试器内 3 笔往返交易，可用来自证工具确实在算）：
已平仓交易 3 笔，其中匹配到点差 3 笔 (100.0%)
交易净利 -38.30 USD ｜ 点差成本 1.44 USD ｜ 佣金 -0.18 USD ｜ 点差/净利 3.8%
（点差成本小是因为测试品种点差只有 12 点、手数 0.01–0.03；真实账户的绝对金额取决于你的品种和手数。）


（生成的逐笔对账 CSV，Excel 直接打开、中文不乱码）

【使用方法】
1. 把 SpreadLedger.mq5 放到 MQL5\Experts\，MetaEditor 按 F7 编译（应显示 0 errors, 0 warnings）
2. 挂到任意图表上；分析哪个品种由参数 InpSymbols 决定，留空 = 当前图表品种
3. 不需要打开「允许算法交易」——本工具不下任何单
4. 结果在两个地方：专家日志（完整报告）+ 终端菜单 文件→打开数据文件夹→MQL5\Files\ 下的 CSV
5. CSV 是 UTF-8 带 BOM，Excel/WPS 双击直接打开，中文不乱码

【已知限制】（这一节写全是攒信誉的地方，不是免责声明）
1. 点差用的是 M1 K线开盘时刻的记录值，不是成交那一微秒的值；真实成交瞬间点差可能更宽（尤其数据发布时），所以结果应理解为下界估计。
2. 不做滑点归因。点差是买卖价之差，滑点是成交价与请求价之差，两回事，本工具只算点差。
3. 佣金、隔夜利息不计入点差成本，程序会把它们单独列出来，方便你自己加总。
4. 如果经纪商不往历史里写点差（部分白标会全填 0），点差时钟会显示 0，此时结果无意义——程序会明确警告。
5. 成本折算用的是当前汇率，历史交易发生时的汇率可能不同，对非美元账户会带来几个百分点的误差。
6. 只统计已平仓的交易，持仓中的单子不计入。
7. 测试器里没有真实账户历史，所以对账区在回测中会是空的——这是正常的；点差时钟在测试器里工作正常。
8. M1 回溯上限约 347 天（样本上限 50 万），设超过会自动收敛并明确提示；要覆盖更长区间请把 InpClockTF 调大（5/15 分钟）。

【技术说明】
- 只用一个数据源 MqlRates.spread，不联网、不读 tick、不引用外部文件。
- 点差单位：点差 = 价格差 / SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE；SYMBOL_POINT / TICK_SIZE / TICK_VALUE / CONTRACT_SIZE 和推导出的「每手每点价值」都会写进 CSV，任何人可以复核。
- 每点价值 = TICK_VALUE / TICK_SIZE × POINT，逐品种实时读取，不写死。
- 成本算术已用独立实现（Python 从测试器订单日志重新推导）交叉验证，逐笔与合计误差 < 1e-12。

免费、开源、无 DLL、不下单、单文件。它给的是下界，真实成本只会更高。欢迎试用，有问题在楼下留言，我会回复。

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MT5 源码，F7 编译即用

前几天我发帖问过 MT5 回测里点差该怎么设。研究的时候发现一个麻烦事：CopyTicks 在策略测试器里直接失败（返回 -1，错误码 4004/4014），也就是说任何依赖 tick 级点差的工具都没法在回测里自证。于是换了个思路，用 MqlRates.spread（经纪商自己存在终端里的逐分钟点差记录）做了这个工具，免费开源，分享给大家。

社区里的点差工具几乎全是实时显示器：你看的时候它在跳，关掉窗口什么都不剩，回答的是「现在点差多少」。这个工具回答另外两个问题，而且是事后回答：
1. 我这一段时间，点差一共花掉了我多少钱？（账户货币，逐笔可查）
2. 这些成本集中在哪几个小时、星期几、哪个品种？
它不做仪表盘，它做对账单。

【功能一：点差时钟】
按服务器小时 × 星期统计历史真实点差的 最小/中位/均值/p90/p99/最大，直方图直接打在专家日志里，同时输出 CSV。数据来源只有一个：经纪商服务器发来的原始记录，不是估算、不是拟合。

实测样例（VantageMarkets-Demo，EURUSD，最近60天，60351 个样本）：
点差(点)：最小13  中位13.0  均值14.72  p90 13.0  p99 65.0  最大122
00:00 时段均值 52.7（4 倍于基线）；取值分布显示 94.14% 的时间点差就是 13 点，但剩下那 5.86% 把均值拉高了 13%。
这正是「回测好看实盘不行」的常见来源之一：策略如果习惯在 00:00 前后开仓，付的点差是白天的 4 倍。


（专家日志实拍：EURUSD 点差时钟，00:00 的尖峰清晰可见）

【功能二：成本对账】
从账户历史逐笔读取已平仓交易，用开仓/平仓时刻的真实 M1 点差折算成账户货币：
单笔双边点差成本 = 开仓成本 + 平仓成本（点差(点) × 每点价值 × 手数）
输出：逐笔明细 CSV + 按品种汇总 + 按开仓小时汇总。

真实验证输出（测试器内 3 笔往返交易，可用来自证工具确实在算）：
已平仓交易 3 笔，其中匹配到点差 3 笔 (100.0%)
交易净利 -38.30 USD ｜ 点差成本 1.44 USD ｜ 佣金 -0.18 USD ｜ 点差/净利 3.8%
（点差成本小是因为测试品种点差只有 12 点、手数 0.01–0.03；真实账户的绝对金额取决于你的品种和手数。）


（生成的逐笔对账 CSV，Excel 直接打开、中文不乱码）

【使用方法】
1. 把 SpreadLedger.mq5 放到 MQL5\Experts\，MetaEditor 按 F7 编译（应显示 0 errors, 0 warnings）
2. 挂到任意图表上；分析哪个品种由参数 InpSymbols 决定，留空 = 当前图表品种
3. 不需要打开「允许算法交易」——本工具不下任何单
4. 结果在两个地方：专家日志（完整报告）+ 终端菜单 文件→打开数据文件夹→MQL5\Files\ 下的 CSV
5. CSV 是 UTF-8 带 BOM，Excel/WPS 双击直接打开，中文不乱码

【已知限制】（这一节写全是攒信誉的地方，不是免责声明）
1. 点差用的是 M1 K线开盘时刻的记录值，不是成交那一微秒的值；真实成交瞬间点差可能更宽（尤其数据发布时），所以结果应理解为下界估计。
2. 不做滑点归因。点差是买卖价之差，滑点是成交价与请求价之差，两回事，本工具只算点差。
3. 佣金、隔夜利息不计入点差成本，程序会把它们单独列出来，方便你自己加总。
4. 如果经纪商不往历史里写点差（部分白标会全填 0），点差时钟会显示 0，此时结果无意义——程序会明确警告。
5. 成本折算用的是当前汇率，历史交易发生时的汇率可能不同，对非美元账户会带来几个百分点的误差。
6. 只统计已平仓的交易，持仓中的单子不计入。
7. 测试器里没有真实账户历史，所以对账区在回测中会是空的——这是正常的；点差时钟在测试器里工作正常。
8. M1 回溯上限约 347 天（样本上限 50 万），设超过会自动收敛并明确提示；要覆盖更长区间请把 InpClockTF 调大（5/15 分钟）。

【技术说明】
- 只用一个数据源 MqlRates.spread，不联网、不读 tick、不引用外部文件。
- 点差单位：点差 = 价格差 / SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE；SYMBOL_POINT / TICK_SIZE / TICK_VALUE / CONTRACT_SIZE 和推导出的「每手每点价值」都会写进 CSV，任何人可以复核。
- 每点价值 = TICK_VALUE / TICK_SIZE × POINT，逐品种实时读取，不写死。
- 成本算术已用独立实现（Python 从测试器订单日志重新推导）交叉验证，逐笔与合计误差 < 1e-12。

免费、开源、无 DLL、不下单、单文件。它给的是下界，真实成本只会更高。欢迎试用，有问题在楼下留言，我会回复。

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