最近回测了几款黄金EA，发现一个挺普遍的问题：回测曲线非常漂亮，一上实盘就翻车。自己总结下来大概有这么几个原因：
1、回测时点差设置得太理想，实盘的点差加滑点直接把利润吃掉了；
2、参数过度拟合历史数据，优化出来的漂亮参数换个时间段就失效；
3、马丁加仓类策略回测周期太短，没经历过极端单边行情；
4、服务器延迟、断线重连这些问题，在回测里根本体现不出来。
现在我的做法是：回测至少拉10年数据，点差按实盘上浮50%设置，再看最大回撤能不能接受。
大家实盘跑EA的时候还踩过哪些坑？欢迎一起交流。

10年数据，你认真的？

哈哈，认真的。数据短了真的容易自欺欺人，2020年那种极端行情只有拉长了才遇得到。当然10年是理想情况，数据质量不好的话我宁愿往前多找几年高质量tick，也不想拿一两年的漂亮曲线骗自己。

依靠辅助工具看清大方向断线重连这些问题