克罗和凯利公式----自相矛盾中哪个是正确的?

| 发表于 2021-3-31 18:47:56 | 显示全部楼层 |复制链接
           先补上一句话,主要是感觉有矛盾的地方写下来,
            后面扯的太远了,写着写着随便加上去的,  
        

           凯利公式,通过概率计算处开仓资金的合理比例
           在一定的胜率基础上保持盈利
            这是书上说的,
            至于为什么好多用的人都是亏损的
            书上没说

             克罗在《期货交易策略》中说,
             交易就要暴利,至少是翻倍的暴利
              不然对不起自己没日没夜的计划复盘,对不起承受的心理痛苦

              哪个正确?

              我还是倾向于克罗的观点,因为他不赞成挤油交易,
              太频繁的交易,不好,
               当然,克罗做的是长线,2年的长线
               人再怎么程序化,也逃脱不了主观思想
               市场波动不是按常规出牌--市场不确定性
                一个赌博公司,容量有限,可以钻漏洞,
                市场太大了,虽然不比宇宙,也不是一个公式能解决的

                海里的波浪,波浪打几个波,波有多高,停留多长时间
                通过科学测量你可以计算出来,关键是它下一个浪在哪里/
                下一个浪的高度,大小,停留时间,你能确定吗?

                 这好像和气象有关,气流的大小,月球的引力,地球的自转
                 有么有人想开创一门新的技术分析学科----气象波浪股市理论







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精彩评论6

风景秀丽
C
| 发表于 2021-3-31 19:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
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Jim
DDD
| 发表于 2021-3-31 19:55:15 | 显示全部楼层
对于以上问题我是这么看的,我自己交易有一个公式:盈利=投注风险*交易模型期望值;凯利公式是解决投注风险的问题,而能不能有翻倍的暴利,是由你的交易系统的期望决定的。

分享一个最近看到的小故事:200个人参加一场游戏,箱子里有1000个球,60%红球,40%黑球,每个球上都有1-10的数字均匀分布,红球数字相加之和比黑球大200;参与者投注,摸到红球,按照投注金额*球上的数字获得翻倍收益,如果摸到黑球,则按照投注*球上数字亏掉相应的资金。这就是一个正确率60%,期望值0.2的游戏。

例:你投注10元,摸到红球2号,得到20元;如果投注10元,摸到黑球10,亏掉100元。

200人每人1000元本金,可以随意下注50次,游戏目标是结束后资金不少于1200元;结果1/3的人全部亏光离场,有30%的人超过1200元,也就是说70的人是没有过关的,甚至有的在一开始摸到黑5后,直接爆仓。


这个小游戏其实就是我们交易的缩影,不难看出,拥有一套正期望的交易系统,如果没有仓位管理,也并不能实现很好的盈利;那怎样的仓位是既能保证本金的安全,又能保证利润最大化呢?

凯利公式就是用来解决这个问题:投注金额=(盈利概率*盈亏比-亏损概率)/盈亏比

简单总结下,盈利=投注风险*交易模型期望值,凯利公式就是帮助你计算你应该投注的风险,翻不翻倍要看你的交易模型的期望值(期望值=正确概率*平均盈利-亏损概率*平均亏损)。
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wang
CC
| 发表于 2021-3-31 19:55:24 | 显示全部楼层
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kk123
DDD
| 发表于 2021-3-31 20:36:56 | 显示全部楼层
别猜,行不行回测就知道啥结果了
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JOKEEBOSS
C
| 发表于 2021-3-31 20:41:05 | 显示全部楼层
靠過去平均胜率下去量化資金風控,在黑天鵝下是那麼不堪一擊,必然在未來某些時段出現遠低於預估的平均值結果,而這種結果足以摧毀你過去累積的經驗  當你認為可以用時間來創造暴利,但反面而來的結果可能是帳戶不斷的縮水   只有少數人能生存,那麼肯定有你不知道的套路
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kk123
DDD
| 发表于 2021-4-1 20:19:12 | 显示全部楼层
连回测都没有更不堪一击
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