AI 黄金猎人  — 核心交易策略介绍

一、系统定位

AI 黄金猎手 V1 是一套基于大语言模型（LLM）驱动的全自动黄金现货（XAUUSD）智能交易系统，运行于 MetaTrader 5 平台。它将 AI 的"市场理解能力"与传统量化风控相结合，实现从分析→决策→执行→风控的全链路自动化。

二、核心架构：AI 大脑 + 本地风控双引擎┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AI 黄金猎手 V1                     │
├──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│     AI 决策层         │       本地风控保护层            │
│  (大模型 API 调用)     │   (硬性限制，不可被AI绕过)       │
├──────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ • 多指标综合分析      │ • 单笔最大手数限制              │
│ • 方向判断(买/卖/观望) │ • 最大持仓数限制               │
│ • 仓位计算(手数)      │ • 单日最大亏损限制              │
│ • 止损/止盈设定       │ • 最大回撤保护(全平)            │
│ • 加减仓决策         │ • 点差保护                     │
│ • 条件触发器         │ • ATR自适应追踪止损             │
└──────────────────────┴──────────────────────────────┘


三、AI 决策机制3.1 多指标数据注入

系统每隔 5 分钟（可配置）调用一次 AI API，每次发送以下结构化市场数据：

[td]

数据类别	具体内容
价格数据	最近 15 根 M5 K线（OHLC，覆盖 75 分钟）
趋势指标	EMA(12)、EMA(26)、EMA 方向判断
动量指标	RSI(14)、RSI 前值、MACD 主线/信号线/交叉状态
波动指标	布林带(20,2.0) 上中下轨 + 宽度 + 波动体制(expanding/squeezing)
震荡指标	随机指标 K(14)/D(3)/平滑(3)
波动率	ATR(14) — 用于止损/仓位计算
多时间框架	M30 高级别趋势参考（EMA/RSI/MACD）
持仓信息	当前持仓方向、手数、浮盈/浮亏、SL/TP
账户信息	余额、净值、可用保证金、保证金水平、推荐手数
市场环境	当前交易时段(亚洲/伦敦/纽约)、星期几、点差
历史摘要	最近交易胜负记录、连续亏损次数
决策反馈	上次决策内容 + 实际执行结果（闭环学习）

3.2 AI 决策输出

AI 返回一个 JSON 对象，包含：

{
  "action": "open_buy",        // 操作类型
  "lots": 0.13,                // 手数（基于系统推荐值微调）
  "sl_usd": 15,                // 止损（美元/盎司）
  "tp_usd": 25,                // 止盈（美元/盎司）
  "confidence": 0.82,          // 置信度（0-1）
  "reason": "EMA多头排列+MACD金叉+伦敦盘强势"
}

可选操作：

[td]

操作	含义	使用场景
hold	观望/维持现状	无明确信号、不确定时
open_buy	买入开仓	看涨信号明确
open_sell	卖出开仓	看跌信号明确
close_all	全部平仓	趋势反转、风控触发
close_partial	部分平仓	趋势减弱、锁利
modify	修改持仓参数	趋势加速调整TP

3.3 置信度阈值机制

• A 组实盘：置信度 ≥ 0.55 时执行
• B 组模拟：置信度 ≥ 0.50 时记录（用于 A/B 对比测试）
• 静默期加速：超过 30 分钟无交易 → 阈值自动降低 0.05，避免长时间空仓
  

四、风控保护体系（六层防线）4.1 仓位控制

手数计算公式（基于风险金额 + ATR 止损距离）：

推荐手数 = (账户净值 × 风险比例) / (ATR止损点数 × 每点每手价值)

• 单笔风险比例：2%（即止损时最多亏净值的 2%）
• 单笔最大手数：0.5 手（硬性上限，AI 不可突破）
• 最大持仓数：2 个
  

示例：

账户净值: $10,000
ATR: $15（当前波动率）
风险金额: $10,000 × 2% = $200
止损距离: $15 × 100 = 1500 内部点
每点每手价值: $0.01 × 100盎司 = $1
推荐手数: $200 / (1500 × $1) = 0.13 手


4.2 止损保护

• 强制止损：开仓必须同时提供 SL 和 TP，缺失任一 → 拒绝开仓
• 最低止损：≥ 1.5 × ATR（给交易足够的呼吸空间，避免被正常波动扫掉）
• 盈亏比：≥ 1.5（TP/SL 比例不足时自动提升 TP）
  

4.3 三层递进式追踪止损（自动执行，每 tick 检查）Phase 0: 盈利 < 30 点 → 保持初始 ATR 止损不动
Phase 1: 盈利 ≥ 30 点 → SL 移至保本（入场价 + 5 点缓冲）
Phase 2: 盈利 ≥ 90 点 → 紧密追踪（SL = 市价 - ATR × 1.0）
Phase 3: 盈利 ≥ 150 点 → 宽松追踪（SL = 市价 - ATR × 2.0）

设计思想：

• Phase 1 保本锁利，确保不亏
• Phase 2 紧密追踪，保护大部分利润
• Phase 3 宽松追踪，给大盈利交易"呼吸空间"，避免被短期回调扫出
  

4.4 单日亏损限制

• 单日最大亏损：$30,000 或 净值 3%（取较小值）
• 触发后当日停止交易，次日自动重置
  

4.5 最大回撤保护

• 最大回撤：20%
• 触发后全部平仓，EA 停止运行
  

4.6 点差保护

• 最大允许点差：50 点（黄金正常 20-40）
• 点差过大时不开新仓
  

五、智能特性5.1 条件触发器

AI 可在决策中预设最多 3 个条件触发器，系统每 tick 自动检查：

"triggers": [
  {
    "condition": "price_above",
    "value": 4120.5,
    "then_action": "open_buy",
    "lots": 0.15,
    "sl_usd": 8,
    "tp_usd": 15
  }
]

触发条件：

• price_above：价格突破关键阻力位 → 自动开仓
• price_below：价格跌破关键支撑位 → 自动开仓
• profit_below：浮亏超过阈值 → 自动平仓
  

5.2 A/B 对比测试模式

• A 组（实盘）：置信度 ≥ 0.55 时真实下单
• B 组（模拟）：置信度 ≥ 0.50 时模拟记录（不下单）
• 对比两组的胜率、盈亏比、最大回撤，用于评估策略效果
  

5.3 紧急 AI 请求

当持仓浮亏速度异常（超过 ATR 自适应阈值）时，系统会跳过 5 分钟等待间隔，立即调用 AI 请求紧急决策。

5.4 决策反馈闭环

每次 AI 决策后，系统记录：

• AI 建议了什么
• 实际执行了什么
• 执行结果如何（盈亏）
  

下次调用时将历史反馈注入 Prompt，帮助 AI "学习"之前的决策质量。

六、技术指标体系[td]

指标	参数	用途
EMA 快线	12 周期	短期趋势方向
EMA 慢线	26 周期	中期趋势方向
RSI	14 周期	超买超卖 + 动量
MACD	12/26/9	趋势交叉信号
布林带	20 周期, 2.0 偏差	波动率体制识别
ATR	14 周期	波动率 + 止损/仓位计算
随机指标	K=14, D=3, Slow=3	震荡行情辅助
高级别参考	M30	多时间框架共振

七、交易时段感知[td]

时段	时间(北京)	特征	AI 策略
亚洲盘	08:00-15:00	波动小	区间操作，止损稍宽
伦敦盘	15:00-21:00	波动大、趋势强	积极顺势开仓/加仓
纽约盘	21:00-04:00	波动中等	关注美国经济数据
休市时段	04:00-08:00	流动性差	谨慎开仓

八、平台适配

• 自动适配 2/3 位小数平台：内部使用"归一化点数"系统，point × g_pointScale 恒等于 $0.01
• USD 单位统一：AI 交互全部使用美元/盎司，代码内部自动转换为平台点数
• 兼容多种 AI 模型：支持 OpenAI、DeepSeek、智谱 GLM、Ollama 等兼容 OpenAI 格式的 API
• 
  

九、核心优势总结[td]

优势	说明
AI 驱动	利用大模型的市场理解能力，比传统指标策略更灵活
风控至上	六层防线 + 自动追踪止损，AI 无法绕过风控
科学仓位	基于风险金额 + ATR 动态计算，而非固定手数
自适应波动	ATR 贯穿止损/仓位/追踪，波动大时宽松，波动小时紧密
可验证	A/B 对比测试 + 完整决策日志，策略效果可量化
闭环学习	决策反馈注入 Prompt，AI 持续优化
平台无关	自动适配 2/3 位小数平台，USD 统一交互

设计理念：AI 负责"理解市场、判断方向"，代码负责"守住底线、控制风险"。即使 AI 犯错，本地风控也能确保资金安全。

   

AI 黄金猎人  — 核心交易策略介绍

一、系统定位

AI 黄金猎手 V1 是一套基于大语言模型（LLM）驱动的全自动黄金现货（XAUUSD）智能交易系统，运行于 MetaTrader 5 平台。它将 AI 的"市场理解能力"与传统量化风控相结合，实现从分析→决策→执行→风控的全链路自动化。

二、核心架构：AI 大脑 + 本地风控双引擎┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AI 黄金猎手 V1                     │
├──────────────────────┬──────────────────────────────┤
│     AI 决策层         │       本地风控保护层            │
│  (大模型 API 调用)     │   (硬性限制，不可被AI绕过)       │
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│ • 多指标综合分析      │ • 单笔最大手数限制              │
│ • 方向判断(买/卖/观望) │ • 最大持仓数限制               │
│ • 仓位计算(手数)      │ • 单日最大亏损限制              │
│ • 止损/止盈设定       │ • 最大回撤保护(全平)            │
│ • 加减仓决策         │ • 点差保护                     │
│ • 条件触发器         │ • ATR自适应追踪止损             │
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三、AI 决策机制3.1 多指标数据注入

系统每隔 5 分钟（可配置）调用一次 AI API，每次发送以下结构化市场数据：

[td]

数据类别	具体内容
价格数据	最近 15 根 M5 K线（OHLC，覆盖 75 分钟）
趋势指标	EMA(12)、EMA(26)、EMA 方向判断
动量指标	RSI(14)、RSI 前值、MACD 主线/信号线/交叉状态
波动指标	布林带(20,2.0) 上中下轨 + 宽度 + 波动体制(expanding/squeezing)
震荡指标	随机指标 K(14)/D(3)/平滑(3)
波动率	ATR(14) — 用于止损/仓位计算
多时间框架	M30 高级别趋势参考（EMA/RSI/MACD）
持仓信息	当前持仓方向、手数、浮盈/浮亏、SL/TP
账户信息	余额、净值、可用保证金、保证金水平、推荐手数
市场环境	当前交易时段(亚洲/伦敦/纽约)、星期几、点差
历史摘要	最近交易胜负记录、连续亏损次数
决策反馈	上次决策内容 + 实际执行结果（闭环学习）

3.2 AI 决策输出

AI 返回一个 JSON 对象，包含：

{
  "action": "open_buy",        // 操作类型
  "lots": 0.13,                // 手数（基于系统推荐值微调）
  "sl_usd": 15,                // 止损（美元/盎司）
  "tp_usd": 25,                // 止盈（美元/盎司）
  "confidence": 0.82,          // 置信度（0-1）
  "reason": "EMA多头排列+MACD金叉+伦敦盘强势"
}

可选操作：

[td]

操作	含义	使用场景
hold	观望/维持现状	无明确信号、不确定时
open_buy	买入开仓	看涨信号明确
open_sell	卖出开仓	看跌信号明确
close_all	全部平仓	趋势反转、风控触发
close_partial	部分平仓	趋势减弱、锁利
modify	修改持仓参数	趋势加速调整TP

3.3 置信度阈值机制

• A 组实盘：置信度 ≥ 0.55 时执行
• B 组模拟：置信度 ≥ 0.50 时记录（用于 A/B 对比测试）
• 静默期加速：超过 30 分钟无交易 → 阈值自动降低 0.05，避免长时间空仓
  

四、风控保护体系（六层防线）4.1 仓位控制

手数计算公式（基于风险金额 + ATR 止损距离）：

推荐手数 = (账户净值 × 风险比例) / (ATR止损点数 × 每点每手价值)

• 单笔风险比例：2%（即止损时最多亏净值的 2%）
• 单笔最大手数：0.5 手（硬性上限，AI 不可突破）
• 最大持仓数：2 个
  

示例：

账户净值: $10,000
ATR: $15（当前波动率）
风险金额: $10,000 × 2% = $200
止损距离: $15 × 100 = 1500 内部点
每点每手价值: $0.01 × 100盎司 = $1
推荐手数: $200 / (1500 × $1) = 0.13 手


4.2 止损保护

• 强制止损：开仓必须同时提供 SL 和 TP，缺失任一 → 拒绝开仓
• 最低止损：≥ 1.5 × ATR（给交易足够的呼吸空间，避免被正常波动扫掉）
• 盈亏比：≥ 1.5（TP/SL 比例不足时自动提升 TP）
  

4.3 三层递进式追踪止损（自动执行，每 tick 检查）Phase 0: 盈利 < 30 点 → 保持初始 ATR 止损不动
Phase 1: 盈利 ≥ 30 点 → SL 移至保本（入场价 + 5 点缓冲）
Phase 2: 盈利 ≥ 90 点 → 紧密追踪（SL = 市价 - ATR × 1.0）
Phase 3: 盈利 ≥ 150 点 → 宽松追踪（SL = 市价 - ATR × 2.0）

设计思想：

• Phase 1 保本锁利，确保不亏
• Phase 2 紧密追踪，保护大部分利润
• Phase 3 宽松追踪，给大盈利交易"呼吸空间"，避免被短期回调扫出
  

4.4 单日亏损限制

• 单日最大亏损：$30,000 或 净值 3%（取较小值）
• 触发后当日停止交易，次日自动重置
  

4.5 最大回撤保护

• 最大回撤：20%
• 触发后全部平仓，EA 停止运行
  

4.6 点差保护

• 最大允许点差：50 点（黄金正常 20-40）
• 点差过大时不开新仓
  

五、智能特性5.1 条件触发器

AI 可在决策中预设最多 3 个条件触发器，系统每 tick 自动检查：

"triggers": [
  {
    "condition": "price_above",
    "value": 4120.5,
    "then_action": "open_buy",
    "lots": 0.15,
    "sl_usd": 8,
    "tp_usd": 15
  }
]

触发条件：

• price_above：价格突破关键阻力位 → 自动开仓
• price_below：价格跌破关键支撑位 → 自动开仓
• profit_below：浮亏超过阈值 → 自动平仓
  

5.2 A/B 对比测试模式

• A 组（实盘）：置信度 ≥ 0.55 时真实下单
• B 组（模拟）：置信度 ≥ 0.50 时模拟记录（不下单）
• 对比两组的胜率、盈亏比、最大回撤，用于评估策略效果
  

5.3 紧急 AI 请求

当持仓浮亏速度异常（超过 ATR 自适应阈值）时，系统会跳过 5 分钟等待间隔，立即调用 AI 请求紧急决策。

5.4 决策反馈闭环

每次 AI 决策后，系统记录：

• AI 建议了什么
• 实际执行了什么
• 执行结果如何（盈亏）
  

下次调用时将历史反馈注入 Prompt，帮助 AI "学习"之前的决策质量。

六、技术指标体系[td]

指标	参数	用途
EMA 快线	12 周期	短期趋势方向
EMA 慢线	26 周期	中期趋势方向
RSI	14 周期	超买超卖 + 动量
MACD	12/26/9	趋势交叉信号
布林带	20 周期, 2.0 偏差	波动率体制识别
ATR	14 周期	波动率 + 止损/仓位计算
随机指标	K=14, D=3, Slow=3	震荡行情辅助
高级别参考	M30	多时间框架共振

七、交易时段感知[td]

时段	时间(北京)	特征	AI 策略
亚洲盘	08:00-15:00	波动小	区间操作，止损稍宽
伦敦盘	15:00-21:00	波动大、趋势强	积极顺势开仓/加仓
纽约盘	21:00-04:00	波动中等	关注美国经济数据
休市时段	04:00-08:00	流动性差	谨慎开仓

八、平台适配

• 自动适配 2/3 位小数平台：内部使用"归一化点数"系统，point × g_pointScale 恒等于 $0.01
• USD 单位统一：AI 交互全部使用美元/盎司，代码内部自动转换为平台点数
• 兼容多种 AI 模型：支持 OpenAI、DeepSeek、智谱 GLM、Ollama 等兼容 OpenAI 格式的 API
• 
  

九、核心优势总结[td]

优势	说明
AI 驱动	利用大模型的市场理解能力，比传统指标策略更灵活
风控至上	六层防线 + 自动追踪止损，AI 无法绕过风控
科学仓位	基于风险金额 + ATR 动态计算，而非固定手数
自适应波动	ATR 贯穿止损/仓位/追踪，波动大时宽松，波动小时紧密
可验证	A/B 对比测试 + 完整决策日志，策略效果可量化
闭环学习	决策反馈注入 Prompt，AI 持续优化
平台无关	自动适配 2/3 位小数平台，USD 统一交互

设计理念：AI 负责"理解市场、判断方向"，代码负责"守住底线、控制风险"。即使 AI 犯错，本地风控也能确保资金安全。