大家在用MT4做EA回测时，是不是经常看到一条完美上升的利润曲线，感觉马上就要财富自由了？但一上实盘，却发现收益完全不是那回事，甚至爆仓？别急，这不是你策略的问题，很可能是MT4回测本身“骗”了你！

今天我们就来扒一扒，为什么MT4/MT5回测和实盘收益会差那么大，尤其是MT4平台。

一、MT4回测的“皇帝的新衣”：几种回测模式的区别

MT4回测主要有“每个即时价格”、“1分钟OHLC”和“仅用开盘价”等模式。绝大多数人为了速度，会选择“仅用开盘价”或“1分钟OHLC”，但这恰恰是问题的根源！这两种模式根本模拟不出真实的价格波动。

二、MT4回测的三大“硬伤”

• Tick数据严重不足，挂单触发完全失真
  这是最致命的一点！MT4平台内置的Tick数据量很少，导致回测时如果一个K线内价格剧烈波动（比如先涨后跌再涨），回测可能只用了最高价和最低价来模拟。这会导致一个问题：移动追踪挂单（例如，buystop 和 sellstop）很容易被错误地触发在K线的极端价格点（最高/最低点）。而实盘中，价格可能在同一根K线内来回争夺多次，你的挂单早就被触发好几次了，成交价根本不在最高点或最低点。这种失真对于剥头皮、对冲类EA是毁灭性的打击。
• 实盘滑点的无情碾压
  回测是理想环境，默认零滑点。但实盘中，行情剧烈时、数据延迟时，滑点无处不在。你以为的进场价和实际进场价可能差好几个点，累积下来，利润被侵蚀，亏损被放大。
• 不能忽视的“隐藏成本”——隔夜手续费
  很多新手在回测时完全忽略了隔夜费（库存费）。特别是周三晚上，通常会收取3倍的隔夜费！（周三收盘前1小时挂空单，周四开盘立即平仓的也许是一个不错的剥头皮策略），3倍隔夜费可能直接把你的利润吃光，甚至变亏损！
  
  

三、MT5相对更好，但为何“好EA”难寻？

MT5平台在回测方面做了很大改进，它的Tick数据更丰富，建模也更接近真实市场。正因为它的回测更真实，所以想做出一个在MT5回测中表现完美的EA就难上加难了。这也解释了为什么市场上很多人吹嘘“把MT4的暴利EA转到MT5”，最后却都没了下文——因为一到MT5的严格测试下，原型毕露了！

大家一定要警惕那些拿着MT4完美回测曲线来行骗的EA！

给MT4用户的最后忠告：

如果你非要用MT4做回测，请务必：

• 选择“每个即时价格”模式
• 在图表中用1分钟周期进行测试
  
  

只有这样，才能勉强模拟出相对接近实盘的效果。但我敢说，目前市面上90%以上的EA，特别是那些花里胡哨的对冲马丁EA，其MT4回测效果都是严重失真的！

交易之路没有捷径，清醒认识工具的局限性，才是盈利的第一步。

最后，祝大家交易顺利，都能赚大钱！

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什么原因呢?

yiquanjun 发表于 2025-10-28 18:40
什么原因呢?

你只看标题嘛

yiquanjun 发表于 2025-10-28 18:40
什么原因呢?

过度拟合吧应该是

回测只是一个参考。。就算你做demo。。也和实盘差别很大。。