周末闲谈：短线趋势交易（日内交易）的胜率和盈亏比到底应该有多少才能稳定盈利？

上周我写了一个帖子：传统的趋势交易策略为什么是各类型交易策略中最难以稳定盈利的？
以及：偶然回答（分享）了一个关于趋势交易“系统”的框架概念，推荐阅读

这周我想延伸多聊两句：短线趋势交易到底应该有多大的胜率才能稳定盈利？


首先，胜率和盈亏比的设计，是基于一个交易系统能够基本上稳定盈利的条件下的，而不是儿戏。有的人说“我设置止损80个点，设置止盈200个点，我交易的盈亏比是3:2”这就是瞎忽悠了。因为他根本没有做到“基本上稳定盈利”，他只是一厢情愿地设置了一个所谓的“最小盈亏比”，这往往毫无意义。其次，短线交易有时候把持仓几天的也叫做短线，并不是只有持仓几十分钟就平仓的才叫做短线。

我在上周的帖子中提到过了，其实传统的趋势交易要稳定盈利，其核心的“首先保证不亏损的技术核心”都是在1:1盈亏比范围内的！而社会上那些跟人们纠结、夸大盈亏比的卖课的，并不是我阴谋论，而是往往他们其实都是主力庄家的“产业宣传托儿”，信那些东西都很难找到稳定盈利的门径，因为那些专门狙击散户的止损位置的市场流动性维护者们，就是要让散户眼睛只盯着大于2:1的盈亏比的空间，而看不到技术的关键。

假设你的技术有办法做到稳定在1:1盈亏比，那么你的胜率需要多大？

按照“数学期望=胜率x(1+盈亏比)-100%”来计算，胜率至少需要50%。也就是说，你要努力做到50%胜率，否则永远不可能保住自己不被庄家当作韭菜收割。

而实际上我见过的短线高手，可能人家把自己的体系的盈亏比也就设置在 0.7 左右。也就是说止损70止盈50，大致这样设计来开首仓。这样的短线高手，使用上述公式来计算，要求保证胜率在60%。我见过实盘每天做单，只要胜率达到7、80%左右，每天只做几个小时，有很多很多天我看见只盈利2、3%而已，不到一年账户资金翻了超过50倍了！

而我的一个 EA 晒单贴《https://www.eahub.cn/thread-136367-1-1.html》，趋势对冲自动化交易，由于计算机系统远没有人类更灵活、更易变，所以它比较死板，其盈亏比只能做到0.6左右，胜率只能做到65%到70%左右。但是那也是能稳定的了。

卖课的往往怎么教趋势交易的呢？我写过不止2个帖子揭露过各种趋势交易课程或者视频up主的套路。举个例子，假设你在1分钟图表（或者5分钟）拿 EMA60 上穿下穿 EMA200 作为进场信号，那么卖课的就会“用鼠标”在K线图上看图说画，他随便一拖就画出一个箭头，一直画到进场点之后的一大波趋势波段的“顶尖儿”上，然后说“看吧！我们的信号抓住了每天的几波大趋势！”。如果有人质疑说“那你怎么只给进场信号，不及时给出出场信号？”，他就会说“出场随你啊！大不了你不能在顶尖儿上出场，你就可以在之前赚了大半儿行情时随便出场啊？！”这帮人没有一个是靠实盘验证的！


会进场的是学徒，在持仓过程中会防止主力给你轻易扫损的，才是师傅。

短线或者日内交易要稳定盈利，首先是要在“1:1盈亏比的空间内”首先练好你的技术。比如说你的止损定在进场点之前5根K线的高低极值点作为止损出场，那么你就需要“进行大量复盘”，看看自己的技术能不能保证能够大概率让自己脱离这个1:1盈亏比的成本区。如果不能，别跟着那些卖课的学什么“高盈亏比的趋势交易策略”了，那是又浪费学费又浪费时间！而首先应该把自己开仓胜率提高到一定的学徒毕业的水平。

https://www.eahub.cn/thread-143159-1-1.html

说的很好

我十多年的日内交易经验统计：胜率是难以有确定性，通常在50%附近、而且盈亏分布具有随机性；而寻找盈亏比达2:1的行情是较容易的、盈亏比大概率具有确定性。从盈亏比入手更具可操作性。以上是个人见解、只是冰山一角。