請教各位前輩
在MT5進行回測時，

模式選擇應該哪種，結果才會比較跟實盤比較接近?

(1) 每次報價
(2) 每個報價基於真實報價
(3) 1分鐘OHLC

另外延遲的選項，應該選零延遲，還是隨機延遲，或是伺服器最後ping到的延遲呢?

回测仅仅供参考吧～

首先你说“結果才會比較跟實盤比較接近”这个有两个理解，答案各不相同。

第一个理解，假设你需要回放的数据比较跟当时交易时的历史数据相符，那么你要知道，真实交易时其实一分钟可能有接近100个Tick信号刷新，而回测功能所提供的数据中你的OCHL就只有一个“切片数据”，相当于只提供一个Tick信号。假设你回测时使用的不是一分钟数据，而是1小时数据，那么你的一小时中的Tick回放数据更少。

因此，实际上真实的回测往往需要到网咯上购买专门用于回测的数据。比如黄金单一个品种的一年的数据有几百个G的数据。MT4/MT5提供的数据是非常粗糙的。你需要买专业数据进行回测。

第二个理解，所有回放数据都是“过去时的”数据。交易时全世界复杂的博弈，各个交易所、做市商、自营商、公司等等都有一大帮科研工作者整天在研究着市场上各种新出现的策略，随时狙击或者跟随这些策略，这就造成原来策略的盈亏平衡点发生了变化，原来止损的位置更容易被触发止损，原来可以止盈的位置变得难以盈利（无法抵消各种费用损耗），所有的策略一旦公开一段时间都会失效。

从这个意义上说，回测只能用于研发时去解决特定的问题，用回放过去的历史数据来找到EA中明显不符合过去的逻辑的位置，而不是用来“证明策略可以适用于当前以及未来的市场”的！

延迟的问题也是一样，你自己就能逻辑推理。显然这一切的选项都只是“工具”，是需要你自己理解和分析的，不能当作这种工具就一定能很好地仿真过去，更不能假设能预测未来。