最后由 huangminwei 于 2026-11-11 20:02 编辑
之前分享过深蓝量化 EA 的一些开发思路，今天不聊复杂的算法，也不展示漂亮的回测曲线，直接分享一份真实账户的交易历史报告。
“数据不会讲故事，但能反映一套交易系统的实际运行情况。”
一、半年实盘交易小结
本次统计来自 Infinox MT5 真实账户，主要交易黄金 XAUUSD。 统计时间：2026年4月28日—11月10日。
截至本次报告： - 累计交易：3951笔 - 盈利交易：2842笔 - 亏损交易：1109笔 - 综合胜率：71.93% - 累计净交易利润：1558.09美元* - 盈利因子：1.46 - 最大结余回撤：5.84%
这是一份完整的交易历史统计，而不是挑选几笔盈利订单进行展示。 二、我们关注的不只是收益
对于一套黄金量化系统，短期盈利并不困难，真正值得研究的是长期运行过程中的稳定性。 3951笔交易，意味着系统经历了大量不同的行情波动和交易机会。 从统计结果来看，系统在当前样本中保持了较高的交易胜率和正向盈利因子。 但也要看到，平均亏损金额高于平均盈利金额，说明交易系统仍然需要依靠整体交易管理来维持正向收益。
“胜率只是表象，风险收益结构才是核心。”
三、深蓝量化的设计思路
深蓝量化并不是单纯追求高频交易或者单笔暴利。 我们的开发方向，是通过市场数据分析、自动化交易执行以及动态持仓管理，探索适合黄金市场的系统化交易方式。 具体的算法和交易参数就不展开了，毕竟一套系统的价值，最终还是要通过长期运行数据来检验。
四、后续继续观察
半年时间只是一个阶段，3951笔交易也不代表策略已经经受住所有极端行情的考验。 接下来，我们会持续关注资金曲线、净值回撤、风险敞口以及不同市场环境下的运行表现。 “一套好的交易系统，不是永远不亏损，而是能够在长期盈亏交替中建立自己的交易优势。” 欢迎 EAHub 的朋友交流讨论，也欢迎对交易数据提出质疑。
“深蓝量化｜用数据验证策略，用纪律面对市场。”
慢就是快。
*风险提示：以上为历史真实账户交易记录，不代表未来收益。结余回撤不等于实际最大浮动回撤，加仓型交易系统存在较大浮亏及本金损失风险。本文仅供技术交流。* | 
