马丁策略的核心逻辑

首先声明，“我们并不给客户轻易使用马丁策略”。但是我们自己是有多个服务器在测试马丁策略的。这一点非常重要。

要使用好马丁策略，首先要“非常一致地”区分清楚自己“什么时候做趋势、什么时候做震荡”？！当趋势来临，那么就不能启用马丁策略；同样地，当趋势不能明显成立时，就不能使用趋势开仓加仓策略。如果做不到这一点，那么做趋势就会死在震荡中，而使用马丁则会经常“坐过山车”而将许多天的盈利迅速止损光。

当震荡持续时，实际上任何趋势策略，都会将部分多单推高堆积到震荡箱体的上沿，将部分空单推低堆积到震荡箱体的下沿，从而形成“天地锁”的形式。如果我们“坚决止损”，则必然遭受无穷无尽地“磨损”，震荡中的趋势策略的盈利根本无法轻易覆盖这些磨损。更何况有时候碰到有些平台费用、杠杆等等给我们带来更大磨损的情况。此时马丁策略这类“逆势交易”的好处就是可以通过底层逻辑的改变，在行情突破加速时，将空单部署到箱体上沿，将多单部署到箱体下沿，并且使用金字塔方式优化仓位布局。

马丁策略必须用在“大趋势混沌分歧”时，它在“赌”暂时的突破加速行情迅速回调，如果不会回调则行情可能迅速会进入趋势阶段——从而立刻停止马丁策略。

当确认震荡转为趋势时，对于马丁单有两种处理方法。

第一种是立刻砍掉所有逆势的马丁单。因为趋势一旦形成则很难轻易转向，所以这个时候不要再去“赌”趋势迅速结束，而是可以将逆势马丁单砍仓。

第二种方式是将“净头寸”按照趋势方向锁仓，等待趋势阶段结束之后用平仓锁仓单的利润来对冲掉大部分马丁单。例如当小周期行情加速下跌时持续加了几层马丁多单，假设行情打穿了震荡箱体，下跌趋势确认形成，这个时候就可以针对净头寸总手数加一个空单，将亏损锁起来。锁仓单可以带一个 SL 止损（这样总比止损所有马丁单的亏损少许多），也可以不带 SL。趋势不比震荡，趋势通常不会立刻结束而是会持续一段时间。当确认趋势已经结束时，才将锁仓单平仓，此时锁仓单的盈利就可以对冲掉大部分马丁单。这样就等于是将马丁策略“暂时冻结”，然后等到趋势结束、重新震荡时，才在较低位置继续做震荡获利。

马丁策略不仅仅普遍存在于程序化交易中，实际上我看到的视频网站上几个非常有代表性、经常暴利的手动交易，也是通过“挂限价单”进行马丁逆势交易（左侧交易）的。

但是总的来说，马丁有风险。所以其实最靠谱、最无风险的做法，是“仅仅做趋势交易，回避震荡”。我们往往误把趋势看作是震荡，滥用策略开仓甚至跟单，等亏损巨大了之后才发现“原来趋势已经开始割韭菜”，这个时候又来骂使用马丁策略的人“坑爹”。有的人说“行情几乎全都是震荡”，这个其实可以灵活理解，它在于不同的系统如何判断趋势和震荡的策略。如果判断得好，那么趋势行情也能占到总行情的百分之2、30以上的份额。更何况趋势行情中还存在有“浮盈加仓”的暴利机会。

我们实验马丁策略，不是为了蝇头小利，不是为了“获利就跑”。在我的意识中，如果不能做到“一、两周就翻倍”就没有必要使用高风险的马丁策略。研究马丁策略的目的是为了暴利而容忍爆仓，而不是为了“稳定”。

因此我们给用户使用的都是趋势策略，不给用户使用马丁策略。

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研究马丁策略的目的是为了暴利而容忍爆仓，而不是为了“稳定”。

研究马丁策略的目的是为了暴利而容忍爆仓

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