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多头大反扑!对冲基金狂砍空仓,市场迎来拐点?

| 发表于 2023-3-29 15:38:09 | 显示全部楼层 |复制链接
根据CFTC的最新数据,随着投机客缩减对美联储收紧政策的押注,他们在截至3月21日的当周继续平仓2年期美债期货空头头寸。总而言之,在头寸达到创纪录水平后,约270万美元/DV01的净现金风险被平仓了。
注:DV01即基点价值,是一个在实践中广泛使用的衡量债券价格弹性的指标,其含义是相对于初始价格,如果收益率上、下波动1个基点时,债券价格的变动值。
数据显示,投机者对有担保隔夜融资利率(SOFR)期货的空头押注大幅平仓。在这个市场,净空头仓位也从创纪录的水平下降了620万美元/DV01。
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