反向跟单一个亏损的策略，靠谱吗?

  今天我们来说一个交易中特别有意思的一个问题。

    反向跟单一个亏损的策略，靠不靠谱呢？

    比如有一个这样的交易策略：在之前五年的严谨的仿真交易过程中，它是亏损的。我反向跟这个策略进行交易，能不能盈利呢？就是说它开多单，我就开空单，它平多单，我就平空单。它止盈我就止损，它止损我就止盈。

    这样子的反向跟单行不行呢？这个结论不是肯定的。

    为什么会这样呢？

    因为比如说做一单我交易成本是10块，开多单，100个点，然后平仓。这个时候理论上它应该是赚100，实际只有90。因为买价和卖价中间有个差。

    如图：现在价格 ，上面这个红线是卖价，开多单实际上用卖价来进行交易了。

    假设价格上涨到最上面这个红线是100个点平仓。 平仓的时候平多单用的是买价。

    买价在哪？买价在下面红线的位置，中间是有个点差的。

    如果要反向跟单，这交易成本就不是一份了

    因为开多单的时候，如果我反着跟这个多单，空单的成交价如下图：

    它们中间是一个双倍的点差。（包括平仓算上的话就是有双倍的点差）

    大家可以自己琢磨琢磨。

    我是这么觉得的：

    一个正向是亏损策略，反向跟单。如果要能赚钱，它必须要赚够两倍的交易成本。

    拿一个交易单有414手的一段亏损交易来说，当它的亏损要达到两倍的交易成本。

    这里就是开仓量乘2再乘点差。这是最低要求，反向跟单一个这样的交易策略才可能赚钱。

    咱们不要想当然的认为：

    一个稳定亏损的交易策略，反向跟他做就一定能赚钱。

    如果你忽略了交易成本在里面，就肯定赚不到钱。

    当然了话说回来，你知道一个正向亏损的，其实做一个反向的交易系统就行了。没必要一定要反向跟单。

觉得反向也不靠谱