盈亏比其实不容易达到，它是一个长期统计结果。
有些人说：我规定止盈距离是止损距离的2倍就是2:1的盈亏比了。这是想当然的。因为盈亏比与胜率、与行情所处的阶段有紧密关联，所以你要是固定一个“死的”盈亏比，那么你的胜率肯定是保证不了的。如果你胜率和盈亏比都很重视，呵呵，你的交易频率就非常低，资金周转率极低，耗费青春得不偿失，用死扛“时间”来换盈亏比甚至还不如打工挣得多。
稳定盈利且暴利的量化交易（不一定是程序化，有些人手工交易也可以相当精确地进行量化操作），往往是胜率接近70%，而盈亏比小于1，也就是说平均盈利反而略小于平均亏损。而不是像许多手工交易者说的“要有2倍盈亏比”那样！交易频率要比较高，不断赚钱。
每日交易频率较高，胜率能达到70%。并不是用什么“大盈亏比”来克服“小赚大亏”的问题。相反地，是用“整体胜率较高、每天必定赚钱”来克服“小赚大亏”的问题。也就是说，根本不给“大亏”发生的机会。
当然如果你用传统的30多年前（起码理论上已经过时了20年）的经典西方书籍上的信念来交易，你认为通过非人地折磨和等待，用几十次试错能等待并且恰好被你抓住（而不是各种原因错过了）一次机会，呵呵你竟然一次翻本——你的交易目的已经从市场上不断提款变为了回本就好。此时计算所谓的“盈亏比”也是应该根据你实际的总平均盈利除以实际的总平均亏损来计算出来的——因为你的实盘交易的真实统计结果跟空洞的理论设置并不一致，不是根据什么“设置TP是SL的多少倍”来衡量的。
一定要相信，成功的稳定赚钱的实践者之所以几乎全都跟那些些垃圾书籍的作者、许多开课的老师们说的盈亏比不太一样，是有道理的！ |
