为什么大多数趋势交易系统的胜率都低于50%？

1，因为大多数趋势交易系统遵循以小博大，赚大盈亏比的原则。

该类交易系统，通常都是以较小资金止损去试错，找到趋势，然后持仓让利润奔跑。

这样的做法下，由于试错的原因，会让胜率降低一些，不过盈亏比在找到趋势持仓过程中放大。

所以，只要吃到一波大的，就可以覆盖掉大多数时候的亏损，那么取得总体上的盈利。

2，因为手续费等交易成本损失，导致交易系统普遍低于50%胜率。

在无交易成本的情况下，让一个智商-250的人去交易，只要时间足够长，那么胜率都基本维持在50%左右。

这个和抛硬币实验是类似的，只要抛硬币次数够多，那么就越接近50%。

然而，由于实际操作中都涉及交易成本，那么大多数交易就会低于50%胜率。

3，存在少数高于50%胜率的交易系统，多见于以大博小的交易系统。

这类交易系统的典型代表是马丁策略，不设置止损，只要亏了就扛住，直到盈利，那么胜率就是100%。

由于价格是波动循环的，所以价格确实基本上都会回来，只是时间是多久不知道，而且对资金量需求往往是常人难以触及的。

毕竟，非常人压根不用玩期货，人家自带印钞机，开足马力印钞，比期货来钱还快。

但是，以大博小的交易策略，在胜率上确实较高，不过在实盘中大多不咋地，基本上都是亏的，一次亏损就可以让之前就算是99%胜率的盈利，都搭回去。

4，总结。

所以，在交易中，大浪淘沙后，大多数的交易系统都是以小博大，大盈亏比的为主，这样胜率大多数低于50%。

而以大博小的基本上被物竞天择，淘汰出局了。

谢谢分享好文

学习学习

“大多数趋势交易系统”其实并不是真正的趋势交易系统，而只是一个“鱼尾系统”，也就是吃鱼不吃鱼头、鱼肚、鱼身，而仅仅吃鱼尾。这些交易系统只追突破，以为突破机会成功率很高，其实突破成功概率不足三分之一。

只要你只追突破，那么你可能“输在起跑线上了！”。除非你的天分是100个人中只有4、5个的那种很高的，否则“追趋势突破”看似容易，看似冲动，实则是坑人的策略。

这个我再来补充一句吧！

可以看到，“凡是最近10年的有效的所谓趋势突破系统”，都是带“回踩过滤”的。而这种回踩的量化条件的不同，质量高低，就是区分各类突破策略的关键。

做突破的成功率不高