10年交易悟出心得,技术和分析都是扯淡,只有数据不会说谎

| 发表于 2023-1-20 15:42:00 | 显示全部楼层 |复制链接
2009开始就接触外汇了,记得那时候最火的还是荷兰的诺德平台,不知不觉断断续续已经走过11个年头,算是收获了一些心得,今天从以下几个方面和网友们分享分享:

一. 做超短线投机交易,其实什么技术,什么分析都没有太大的意义。

二. 交易必须得有概率思维,要想获得可靠的概率,就得有足够大的统计样本量,我的标准是回测记录至少得有10000笔以上的订单,以及10年以上的回测周期,周期越长所含盖的市场变化情况就越多,也就是说只要测试成功,那么对于今后的市场变化的适应性就会越强。订单太少或者周期太短,在MT4里很容易通过优化的方法测出一条很好看的资金曲线,新手往往很容易被这种虚假的资金增长曲线所诱惑,但是MT4老用户应该一眼就能看穿。

三. 得有很强的风险意识,想在市场上长久生存,一定要保护好本金,所以看测试数据一定得先看回撤情况。如果是带复利的测试,就看相对回测,如果是不带复利的测试,则看绝对回撤(关于这两种回撤的分析方法,以后再开贴专门来讨论),回撤值越小越好。当回撤值可接受时,再看收益率才有意义,收益率越高越好。

四. 分析收益情况,只需算算年均收益率,月均收益率,盈亏比就差不多了。很多网友关心的成功率其实没那么重要。

五. 测试结果中还要对订单的分布进行分析,订单分布越均匀越好。由于外汇交易涉及到隔夜利息,所以平均持仓周期也要短些才好。如果某些年份交易量很大,某些年份交易量很小,或者订单的持仓特别不均匀,那么都是坏策略的表现。

六. 收益的稳定性比收益率还要重要,这一点在计算时可用方差来统计,可算年收益方差,也可以算月收益方差,方差越小,就表示收益的波动性就越小,代表策略越稳定,这一点非常重要。关于方差的知识,请自行百度。

七. 由于种种原因,历史数据的测试结果往往与真实交易会有出入,所以实盘测试这个环节必不可少,而且我个人的标准是,实盘测试的周期不得少于一年。实盘小资金测试的另一个必要性是:在代码中有意地跳过表现不好的时间段很容易,如果你使用的策略并不是自己开发的,那么很难确保测试的真实性,也很难确保交易程序中是否含有未来函数。
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精彩评论4

河马编程
DDD
| 发表于 2023-1-20 16:17:07 | 显示全部楼层
再过五年,你会发现,数据也是薛定谔的猫。
五年后,再看
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日拱一卒
DD
| 发表于 2023-1-20 16:19:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,春节快乐
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bg4abm
C
| 发表于 2023-1-20 17:01:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
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ea123ea
DDD
| 发表于 2023-1-20 23:48:34 | 显示全部楼层
数据就是个鱼饵,有时候出于某种目的给你蚯蚓,有时甚至给你一个大鱼,有时甚至姜太公给你一个光钩,你自己就会自己钩住并努力为市场免费提供了利润,技术和分析是最重要的,但不是书本上那些技术,那全是行情出来了然后分析了技术来了就是个讲课,讲课技术和操盘技术是完全不同的,没什么太多的核心关联,只是偶尔拟合罢了哈哈,真正的操盘技术懂的人都是心知肚明在做而不是说出来的
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