如何优化交易系统?这里有六个关键点

| 发表于 2022-7-30 04:05:53 来自手机 | 显示全部楼层 |复制链接
之前写过非常多关于组建交易系统的文章,但还没有谈过如何优化交易系统中的细节。

比如交易频率多少好?成功率多高合适?时间周期怎么选更好?怎么优化自己的资金管理规则等等,这些都是非常贴近实战的问题。

很多人一直无法盈利,也是因为交易策略的很多细节没有考虑到位。

所以今天这篇文章,我就聊聊基于现有的交易策略,我们最需要优化的6个点。

内容非常扎实,都是现在的我回过头去看,非常后悔没有早些做的事情,所以我建议大家认真吸收。

1、优化交易频率

交易频率太高或太低,都会影响交易的执行和盈利。

对于多数交易者而言,问题集中在交易频率太高。多数人都想着快点赚钱,于是在设置交易系统的时候,就希望交易的频率高一点,这样赚的钱可以多一些。

就像我刚开始交易的时候,恨不得一整天都在电脑前,盯着跳动的k线,恨不得每秒钟都可以交易一次,因为实在太刺激太快乐了。

但是交易频率太高,会带来两个非常明显的问题:

(1)交易操作太频繁,容易忙中出乱,比如说开错了品种,开错了仓位,看错了形态,甚至因为太乱,错过了交易机会,大大提高了做错和错过的概率。

(2)频繁的交易中,你会一直处于一个相对亢奋的状态,比较冲动不冷静,交易中很容易上头。有可能会出现重仓赌行情的操作,甚至一次比一次厉害,就会导致严重的亏损。

这时候有人就会说,那我就降低交易频率,拿长线行不行?

理论上当然是OK的,但实际呢?交易频率太低,交易系统就会一直不出现开仓信号,你就有可能在等待中失去耐心;或者持仓的时间太长,你也会失去耐心。

这种操作是极其反人性的,所以我们得把交易的频率优化到一个相对平衡的数值,让自己交易得“相对舒服”,才能提高盈利的可能性。

聊一下优化交易频率的方法:

(1)用技术指标或时间周期进行交易频率的过滤。

在交易系统里,增加或减少技术指标,以及时间周期的过滤,就可以调整交易频率,大家看下方的示意图。


(图片可以点击、拉伸放大)

图中是英镑兑美元日内交易的示意图,左侧5分钟级别,右侧是1小时级别。

左侧图表中,用5分钟均线交叉进行交易,只参照5分钟均线,会有5次的交易机会,3次做多,2次做空。

当加入右侧1小时级别均线的过滤,价格在均线上方只做多不做空,两次做空的机会就会被自动过滤掉,交易频率从5次降低为3次。

(2)增加或者减少交易品种,进行交易频率的优化。

这是最简单直接的方法,例如上面的图片中,英镑兑美元一个品种一天交易三次,增加到两个品种,交易频率就会翻倍。

大家可以根据交易系统交易频率的具体情况,通过以上两种方式,增加或者减少交易频率进行优化。

我直接给大家一组参考的数值:

日内交易,交易的频率控制在3~5次是比较合适的,不会那么上头。中线波段交易,一周控制在5次左右也是比较合适的。

这些都是我的个人经验,你们也可以根据自己的性格来做微调。

2、优化成功率和连错率

先请大家思考一个问题:交易系统成功率20%,盈亏比5:1,和交易系统成功率40%,盈亏2:1,都是盈利20%,该怎么选?

答案是:选成功率40%的,为什么呢?

第1种20%成功率,有80%的错误率。100次交易中,有80次是错的,并且对错分布不均匀,交易结果中可能会出现十几次,甚至20次+的连续止损,持续的时间可能几天,甚至几十天,是个人都受不了。

而第2种呢,40%的成功率,对错的分布会更均匀一些,连续止损的频率会降低,亏损的周期也会相应缩短一些,就还能坚持,交易系统执行下去的可能性就更大。

就好比在你胸口上压一个20斤的石头,你觉得撑一撑没啥问题。如果在你胸口上压一个80斤的石头,石头还没压上来的时候你觉得没什么,等石头压上来了,你再想喘气已经来不及了。

所以在优化交易系统的时候,不能只考虑能不能赚钱,或者能不能赚大钱,而是要考虑这个钱能不能赚到手,也就是执行力的问题。

那么,咱们怎么优化成功率和连错率呢?

调整盈亏比。在实战中,把盈亏比降低,就能提高交易的成功率,大家看示意图。


(图片可以点击、拉伸放大)

图中是英镑兑美元5分钟级别,日内交易的示意图。

共有3次交易机会,第1笔交易盈亏比达到了1:1,不到2:1。第2笔交易盈亏比达到了2:1,不到3:1。而第3笔交易盈亏比达到了3:1以上。

如果我们出场设置为1:1止盈,那么这三笔交易全部都是对的。

如果我们设置为2:1止盈,那么有两笔交易是对的。

如果我们设置3:1止盈,只有1笔交易是对的。

盈亏比对成功率的影响是最直接的,而且只要交易系统的成功率提高,交易系统的连错率就会自动降低,两者是联动的关系。

给大家一个成功率的参考值:

在能够盈利的基础上,交易系统的成功率在30%-50%是最好执行的。

3、优化执行的难度

执行难度的问题主要集中在两个方面:

(1)交易系统太过复杂,使用了很多指标。

有的网友发给我的交易软件的截图上,指标多达十几种,交易执行的时候要考虑好多因素,行情变化一快,你根本反应不过来。等你看明白想明白了,行情可能已经过去了,错过和做错的概率很高。

(2)交易系统中,需要主观判断的因素太多,细节标准不明确。

我举个例子,有网友给我留言说:他的进场标准是,大k线强势平台破位后进场。

这时候我就提出疑问:大k线的标准是什么?运行多大空间算大k线?只考虑实体还是也考虑引线?

他就被我问懵了。这里的问题就是,细节不够明确,只有模糊的概念,这非常不利于执行。

如果标准不明确,当你在实战执行的时候,就会觉得很慌。到底该进场还是不进?这里该不该出场?这个形态到底对不对?

而且当下的情绪,也会影响你的判断,比如害怕的时候,在模糊的形态面前就会倾向于不进;在盈利了兴奋的时候,在模糊的形态面前就会直接进场。

结果就会导致该进的时候没进,不该进的时候进了,标准模糊,交易的一致性丧失,最终亏损。

优化执行难度的方法:

(1)减少技术指标的数量。

一套交易系统一共有4个最基本的要素:判断方向,进场方式,止损止盈,资金管理。使用3-5种技术指标就足够了,再多的指标共振,只会增加交易执行的难度,并不会提高盈利水平。

(2)完善明确交易系统的标准,将需要主观判断的细节用技术指标量化。

例如将“大k线强势平台破位进场”,改成“k线收线时上穿或者下穿60日均线进场”。这样标准清晰明确,即使换个人来执行,也可以做出一模一样的交易。

在这种标准下,你就不会在执行交易的过程中产生疑惑,而导致不利的交易结果了。

4、优化时间周期

很多交易者只关注技术指标的使用,方法的完善,但会忽略对于时间周期的选择。

时间周期选择,通常会有3种问题:

(1)选择的周期不合适自己。

例如一名兼职交易者,平时的本职工作强度就挺大,精力有限,又选择了日内交易的周期,本职工作的时间跟盯盘的时间打架,就很容易错过交易机会,没法执行交易系统。

(2)时间周期不固定。

交易中选择时间周期很随意,在图表上随意切换周期,寻找机会做单。然而不同时间周期的订单,持仓时间长短不一样,技术位止损的空间大小不一样,仓位管理的标准不一样,订单风险水平也不一样。交易的时间周期不固定,会导致交易的混乱。

(3)大小周期之间不协调。

很多交易者使用大小周期配合的交易逻辑,但通常会犯两种错误。

第一种错误:大小周期配合不统一。例如在1小时级别的趋势中,有时用5分钟进场,有时用1分钟进场,有时用15分钟进场,这样的交易是没有一致性的,交易结果也没有统计的意义。

第二种错误:大周期和小周期级别不匹配。例如日线级别的趋势,用5分钟的形态进场,5分钟的假突破太多,日线级别的简单回调,就会把5分钟形态的止损打掉,而日线的趋势还是完好的,交易错误率高,不利于执行。

再例如1小时级别的趋势,用30分钟级别进场,两者的形态是非常相近的,根本实现不了大小级别配合的效果。

优化时间周期的方法:

(1)根据自己的时间安排,确定适合自己交易的时间周期。例如兼职交易尽量做1小时级别以上的时间周期,全职的日内交易,选择5分钟以上的时间周期。

(2)选定一个固定的时间周期作为交易的主趋势。例如我的交易系统中,是以1小时级别作为交易的主趋势。只在1小时级别确认要交易的方向,而且固定地在5分钟级别进场。

(3)大小周期之间配合的时间跨度给大家一个参考的标准:日线级别可以在1小时或30分钟进场,4小时级别在15分钟进场,1小时级别在5分钟进场。

5、优化资金管理
资金管理是交易系统最重要的组成部分之一。

一个好的交易系统,会因为资金管理做得不到位而导致亏损。一个很普通的交易系统,会因为合理的资金管理实现盈利。

交易技术进阶到一定的程度,一定会遇到瓶颈,交易者需要通过优化资金管理,来提高盈利的水平。

资金管理在实战中遇到的问题主要有这两个:

(1)没有资金管理的规则,胡乱使用仓位。

这种情况在交易的新手当中更加普遍,也是导致交易亏损的主要原因。很多人都对行情有自己的理解,觉得行情好,就增加一些仓位,觉得不好,就降低仓位。今天心情好,增加一些仓位,明天心情不好,就减一些仓位。如果哪天上头了,就重仓满仓梭哈。

这些都是交易中的大忌。

当你做交易所有的仓位都源自于你自己的主观判断,那么交易的结果就一定是无法控制的,往往就是赚少亏多,甚至爆仓。

(2)喜欢重仓交易。

有些人的仓位比例跟交易系统的衰败幅度是不匹配的。假设交易系统使用1%的仓位标准,最大回撤30%,那如果使用4%的仓位标准,在回撤过程中,账户就会爆仓。

有些人使用的仓位比例跟自己的承受能力不匹配。假设你心理上就只能承受30%的资金回撤,但你使用的重仓账户回撤达到了50%,账户虽然不会爆仓,但是你的心态很容易就崩了,接下去的交易根本执行不下去,那么你的交易策略就失效了。

优化资金管理的方法:

总原则:宁可轻仓少赚,不可重仓大亏。

(1)结合交易系统交易结果的数据,制定资金管理的规则。交易系统连错率,总的回撤幅度,衰败的时间周期等,都是需要考虑的因素,必须保证账户远离爆仓的风险。

(2)考虑自我承受能力,来设置资金管理的规则。交易者通常都会高估自己在交易中承受亏损的能力,根据以往的经验,交易者自我认知的30%,是这个交易者可承受的心理极限。

比如你认为自己在账户亏损60%的情况下,能够保持良好的交易心态和执行力,那么实际上,你可能可以承受的账户回撤值,只有18%。

我自己无数次失败的经验告诉我,在人性面前,我们都不堪一击,不要高估自己。

给大家一个参考的数值:

使用单次固定止损金额的资金管理方案,单次不要超过2%。如果是固定手数的资金管理方法,外汇交易中1w美金的账户,外汇品种别超过0.5手,黄金原油别超过0.3手。

6、优化交易品种

金融市场有很多可以交易的品种,但我们又不可能做所有的品种,交易品种的选择就是一个很重要,并且一定要做好优化的项目。

交易品种选择的问题主要有3个:

(1)选太多品种进行交易。

越多的品种就代表越多的交易机会,越多的交易机会则有更多盈利,这是很多交易新手的观点。但交易者的精力是有限的,品种太多,观察不仔细,就会顾此失彼,会错过,会做错。

另外你的资金也是有限的,如果交易的品种太多,交易的频率太高,只能降低每次每个品种投入的资金量。品种和频率虽然增加了,你也更忙了,但是资金的利用率降低了,最终你很累,但是会发现盈利并没有什么变化。

(2)随机选择品种进行交易。

这种错误在实战中更普遍,交易者喜欢跟在行情后面追涨杀跌。例如黄金这段时间走得不错,就把黄金加入到自己交易的产品列表当中,回头原油行情好,又加上原油。

其实不同品种的行情波动是有轮回的,交易者总是后知后觉地增加交易的品种,追在行情后面跑,追进去行情也结束了,结果追得累死,却赚不到钱。

(3)交易了不适合的品种。

不同品种有属于自己的波动规律。有的波动快,空间大,有的震荡多,空间小,欧元兑美元一天的波动100点左右,而原油1小时就能波动100点。

每个品种都有属于自己的脾气,我们选品种要选跟自己投脾气的,这样才能更容易做出盈利。

优化交易品种的方法:

(1)充分了解不同品种的属性。外汇交易有直盘,交叉盘,黄金原油,股指期货这几类品种,选品种之前,要充分了解这些品种的属性,可以通过复盘或者模拟交易进行了解。

包括我之前也写过不同品种区分的文章,你们可以在文章汇总里自己找找。

(2)选择适合自己的固定品种。激进的交易者选黄金原油,股指期货;保守的交易者选外汇直盘,交叉盘。一旦选定交易品种就要坚持交易,不能随意添加或减少品种。

给大家一个参考的数值:全职的可以做日内交易,选2-3个品种,兼职交易可以做小时图级别的,3-5个品种。

7、优化的注意事项

(1)平衡、稳定、可行性强,这是核心。

上面讲了6个优化交易系统的要点。优化是让交易系统更利于执行,收益更加稳定。减轻交易者在执行过程中的心理压力,降低执行难度,控制交易的风险。

优化的目的就是为了能稳定地赚钱,而不是赚更多的钱。我们甚至可以为了更好的执行力,主动放弃一些利润,给交易系统做减法。

因为再多的钱,赚不到手也不是你的钱。再少的钱,能赚到手,才是你自己的钱。

(2)通过复盘来进行优化。

上面所讲的优化方法,都需要经过复盘和测试。不论是交易频率,成功率,盈亏比,指标的取舍,周期的选择,做了优化之后,都要通过复盘来确认优化的成果,确认之后才能进入实战。

最后说下我对交易系统的理解:把交易系统理解成我们自己的伴侣,我们要一直做交易,要一直跟她结伴而行很久,只有跟她相处起来舒服,融洽,执行起来简单,心理压力小,才能过得好,才能走得远。
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木头8500
C
| 发表于 2022-7-30 14:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
看不到图片啊
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bg4abm
C
| 发表于 2022-7-30 16:58:34 | 显示全部楼层
路过看看
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ken138888
CC
| 发表于 2022-7-30 17:02:01 | 显示全部楼层
优化成功率和连错率
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www1110111
DDD
| 发表于 2022-7-30 22:39:56 | 显示全部楼层
好实用,谢谢!
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nanaliu
CC
| 发表于 2022-7-30 23:13:53 | 显示全部楼层
看看。。学习学习。。。。
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linxu
DDD
| 发表于 昨天 23:52 | 显示全部楼层
过来学习的
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紫竹青荷
CC
| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
看看。。学习学习。。。。
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