套利的方法实现了总收益从-30%到+17%的增长

| 发表于 2020-7-24 20:42:07 | 显示全部楼层 |复制链接
圈友A

魏老师您好,作业交晚了。入圈两个多月,根据您的指导吃JD、AP反套,干了SR正套,用了YP做润滑剂,可惜在化工pp、pvc等组合上中雷;很高兴总收益率从负30%干到正17%。
在套利路上,还是在区间把握上心里没底。跨品种套利时也容易伴倒,也不断反思,就是对品种的熟悉程度不够,必须让自己多加强学习,老师也在指导过程中,也多点化一下品种特性常识。谢谢校长。05-25 08:23

魏老师点评:

从-30干到17%?就在这段时间里面?这样的交易太彪悍了吧。估计节奏踩得的比较好,跟着价差波动走,然后对不利的头寸,主观止损也比较及时,掐断了亏损。接下来,还是要去开辟新战线,抓住几个新的成功组合,扩张套利交易的成果。眼下,关注几个新5月对前边合约的价差变化,从这里面发现新大陆。比如,今天新开的石头9对石头新5,就很有潜质。05-25 13:03

圈友B

魏总好!回顾几个月的操作,颇有感悟。根据您的提示,我不会立即建仓,我会参考K线形态、技术指标,当有一方给出建仓信号(做多做空都可)我才开仓。我感觉这样操作更加稳妥,虽然会失去一些机会(比如像AP因天气原因的大起大落就抓不到)但成功的概率更高。平仓我也是采用上述方法。春节至今收益约15%。感谢您的悉心无私指导!05-24 11:34

魏老师点评:

有自己的看法和做法,这很好啊,并且实践的结果也证明这样的操作行之有效。那就坚持这样的方式做下去,去争取更好的结果。当然,这样做的成本也不是没有,就是有一些的技术指标是滞后于盘面发展的变化,对一些事件性的机会的反应可能不够快。那也没什么,主动放弃本身也是一种合理的选择,不去碰这类交易机会,或许也同时能够让交易者回避一些意外的风险。05-24 19:08

圈友C

老师好,我是3月中旬加入圈子的,只要有交易提示我基本都跟上了,总体收益10%左右吧。感觉做跨期套利容易些,手数不用算,止损也好设,像鸡蛋反套,苹果0510反套,白糖59反套91正套,大豆59反套等等。而跨品种套利,手数不好配,止损也不知道怎么设,尤其是能化多个品种套利对冲,最终亏损出局,可能是自己进的点位不好,或者手数配比不对。最近几天只做一个,ⅤTA的正套,手数1:1,效果还不错。单笔盈利最多的是苹果0510反套,亏损最大的是豆一59反套。另外,昨晚纯碱玻璃在31止损了,也不知道对不对。总之,感谢魏老师悉心指导,老师辛苦了!05-23 21:04

魏老师点评:

早上好。账户能够实现总的正向收益,基本上就算过门槛了,作为零和博弈的市场,大多数人都在亏损的泥潭里打滚呢。保护好胜利的成果,不要轻易的再还回去了。注意审慎的交易原则是非常必要的,不断的试错,在试错纠错的过程中间,取得正确的认识和交易经验,当然还有账户权益的持续增长。类似苹果五九这样的反套,已经经历过的交易体验,下次就不会错过,每年的四月份,五月初倒春寒的行情,会变成固定的操作模式。鸡蛋的淡旺节奏也会这样。如果你手上积累了七八个,类似这样的确定性非常高,胜率非常高的套利交易路径,交易的自信心会自然的上升,在安全垫变得越来越厚的基础上,会愿意去尝试更多的机会。05-24 06:09

圈友D

感谢魏老师辛苦指导。我是去年10月份加入圈子的。2月份140左右开始做螺纹钢10-01正套,140左右介入,目前还在持有。可惜的是折返跑做不好,在回调100点一下没敢重仓,目前仓位不是很大。真心佩服魏老师行云流水的操作。05-23 10:02

魏老师点评:

你坚持做这个组合,做精做透了,也非常好的。我认识的一个朋友长期就在沪铜上做跨期的套利,始终不离开,别人都认为沪铜的合约间的价差已经非常成熟了,波动也比较小,没有太多的机会,但是他做精做透,努力做到颗粒归仓,20个低级点的机会要占,50个点的机会不放,100个点的机会更要拿,每年下来都保持有几千个点的正常收益。呆住在沪铜这一个品种上,长年累月的刮人头皮,也非常有成就感。05-23 19:56

圈友E

我是春节后加入圈子的,之前只做黑色单边,没怎么赚钱,也没怎么亏,但经常提心吊胆,睡不踏实。加入圈子后尝试了RB10-01正套,110左右进场,但是拿到140多就走了。化工少量尝试过,一直学习的是魏总的思路和方法。但是对于拆退重组等做的不好,都是直接止损了。学习了很多,感谢。05-23 07:30

魏老师点评:

对原套利头寸的拆迁重组,既是管理风险,防范风险的重要一环,也是增加交易的胜率的重要路径。但基础的准备还是在原方案执行之前的替代预案,就是说在进行交易时,你有a方案,也有备选的b方案。a方案感觉不顺,我就直接的上b方案,不用再有多余的考虑时间,再不行还可以二次重组,三次拆迁。就是要不停的移动换位,而不是死守在一个地方,除非死守有必要。今后如果期权的工具越来越成熟,市场越来越发达,可能把拆迁的范围还要放到更宽阔的选择范围里去,组建期货期权,期货期权期权,期权期货期权等等,新式的套利对冲建筑物和交易方式,与时俱进。05-23 19:50

圈友F

魏总你好,首先感谢你用这么多的时间和精力为圈友把握了许多套利机会。我是在2月中旬加入圈子的。2018年做单边,亏损几十万,深受其害。以后就果断退出了,开始观注套利。年后加入套利圈,可能是自己对套利持仓配比不熟悉,重仓做了螺纹10/1正套,进场价差150。拿了两个多月,前些天小赚离场,身心疲惫。现在回头看,根本原因还是重仓,进场太急惹的祸。我不太会把握短线机会,希望魏总多提示些中长线的套利机会,顺便说说做这些套利机会的原由,以便圈友更有信心的拿着自己的持仓。05-22 20:37

魏老师点评:

圈友们的交易水平和交易经验,以及对市场的认识,一定有不同的层次和差别,这个是客观事实。改进的办法也就是不停的学习和实践,没有捷径。螺纹钢的10/1正向套利,你150点进去,位置太高了,坚持到出头,殊为不易。下去黑色可能有一波盘面价格的调整,如果RB10/1重新出现140价差,基本面上没有太大的异动的话,重新把它们捡起来。做一些买石头卖螺纹钢的远期合约也是可以的。交易的东西一步步的积累,急也没用。很多的组合,如果有顾忌的话,一手两手的小单子,先试也很重要,比方说化工的组合里边就有很多的值得去做的机会,完全不去碰它,你永远就不会熟悉。05-23 19:43

圈友G

入圈前就是校长的粉丝,入圈后在校长指导下更是爽歪歪了,v/ta转到pp/ta,现在再转到v/pp,资金使用率一直居高不下,期间还做了鸡蛋的反套,yp的折返跑,遗憾的是苹果没下去手,错过了大机会,以后还得继续跟着校长奔小康!05-22 20:32

魏老师点评:

化工的机会你抓住了,收益不错,可喜可贺。化工的相关的机会,不会缺席,下半年的转折性大行情,能够参与其中,不被行情甩下,当个旁观的路人甲,就很幸运了。但是你的缺点也要当心哦,满仓或者高水位持仓是不被称赞的,还是要分散一点的好。同时遇到不利的情况,坚决止损,要有红线意识,这个非常的重要。05-23 19:37

圈友H

我是去年加入魏老师的圈子的,觉得魏老师确实是难得的套利高手,跟着魏老师学习到很多实用的东西。今年跟着魏老师一起做豆油,棕榈油套利,有所获利但由于自己对行情的理解不是很深刻,没能在九月豆油对棕榈油430一线的黄金机会布下重仓,错过了丰厚的获利机会。另外魏老师的买矿石空玻璃是非常经典的对冲套路,由于还不大能理解宏观对冲手法没有尝试实在可惜。05-22 19:57

魏老师点评:

慢学习,通过积累,一定会有提高。其实很多的机会不一定是重仓,只要你分配得当,然后组合足够多足够丰富,那么东方不亮,西方亮总会给你的账户带来正向的收益。而且很多很多的,传统组合是可以长期的使用的,比方说螺纹钢的傻瓜式套利,比方说鸡蛋的季节性波动的套利,比方说苹果的冷空气行情,还有一些突发事件性的套利,包括接下来我们很可能再次迎面撞见的中美关系的全面紧张,都有可能给我们的大众商品市场带来非常大级别的波动,以及我们可以去积极参与的套利机会。祝你投资顺利。05-23 19:31

圈友I

我是2月底进了老师的圈子但3月底开始才开始做套利,之前都是单边肉搏,错过最大行情是苹果和鸡蛋的反套,缺乏想象力,认为已经是低位肉不会很厚;还错过rb和i的近远月正套。
抓住了豆一挤仓行情的先正套后反套,YP正套和pp反套。
做错的操作是跨品种套利品种的配比,买bu卖pp,正好碰上pp口罩概念上涨,也不懂怎么设止损,以后会倾向做同品种跨期套利和1:1配比的品种,并好好学习相关品种一个不对时怎么拆单换别的,还有折返跑~~
套利最大的好处心态好,睡觉也踏实了[捂脸],真做到了拒绝赌搏实现稳定收益,2个月收益差不多有30%。这得感谢老师的前瞻性和准确的解读,每天醒来最期待的就是刷盘面随感或黑板,谢谢。祝老师周末愉快!05-22 17:25

魏老师点评:

周末好,错过了苹果4月20至5月初的交易,的确是一大损失。鸡蛋的后续机会还在,还可以继续的考虑。对套利开始有感觉很好啊,能够有初步的成绩就不错了。至少比这个市场上绝大多数人要强,用以前的话说,这个市场2/3以上的人们在水深火热之中,而你已经脱离那个苦海了。很多的交易机会,你要区分中长线的还是短线的,大致上搭配起来做可能,在分散风险方面,在增加收益方面都会有更大的进步,感觉黑色接下来是一个市场的交易热点,相关的套利组合,你要多关心一些。05-23 19:28

圈友J

魏老师好,看到您有回复的机会,特此想做一次完整的复盘。我是黑色的产业户,体量中等,月均焦炭2--3万吨。受疫情影响,2-3号开市以来,先是年前轻仓空单盈利翻多,后是5-9反套一直亏损。
后来进了你的圈子,因为有时候你写的字母代替品种名称,对我来讲,投机其它品种的能力成为了0,因为我有时候即无法完全清楚套利品种到底是什么,有无法清楚头寸套利的持仓比例。所以虽然交了费用进了圈子,却是实打实的一次完整交易也没有跟着您做过,对此我也深表遗憾,因为我有产业账户和投机账户,最终的结局就是产业投机一起来,成了一个篮子里的鸡蛋。
几年的交易,始终有一个疑惑难以解开:策略执行起来,会因盘中调整导致心理波动而影响了操作,经常出现随意加减仓。

有时候回头看起来也觉得自己好笑,经常会懊恼自己看到了信号却死磕错误的策略去执行。而有时候又会懊恼策略执行不到位。
投机方面:今年成功的投机单子是焦炭估值过低(1658)时候做了一波价值回归,1730附近跟随产业翻空,1636止盈(4-28号)。

最大的失误确实4月29交易以来,认为焦煤成本坍塌逻辑,认为盘面技术性修复后继续大跌,就在4-29、4-30逆势做空加空,中间节后经过认证却没有及时止损认错,还在此前提来回逆势。权益受损。
希望老师后期能在套利盘方面适当说一说原因和品种名称。希望和老师有交流机会,明确指出我的问题。祝老师周末愉快。05-22 17:05

魏老师点评:

周末好。读了你的作业,很多的问题都是初级交易者的通病,这个初级交易不一定是时间,有的人很长很长时间都会犯一样的错误,包括十几年的那些人。所以期货交易长期来看一定是个反人性的东西,在性格上还是要坚决过关,决执行纪律,决不随意交易,同时在交易之前一定有备选的预案,即使盘面发现机会,那种中长线的机会,也要让自己冷静下来,揣摩好研究好再动手。至于符号的问题,还是一个熟悉的过程,小问题。品种越来越多,现在60多个,将来70个,80个,100个,人的精力有限,慢慢的只做自己熟悉的一些品种就行了,不要每个都去碰。当然,学习一定是有必要的,活到老学到老,在这个市场生存一天就不会停止学习。05-23 19:23


举报

评论 使用道具

精彩评论2

liufan
DD
| 发表于 2020-7-26 12:30:25 | 显示全部楼层
感谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

chinamao
DDD
| 发表于 2021-4-4 13:46:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
举报

点赞 评论 使用道具

发新帖
EA交易
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册