这帖的族别我实测过,是少数能站住的,说下具体做法和结果,供参考。
实现方式:用分型点(滞后 k 根确认,避免用到未来数据)连最近两个 swing low 外推成线,价格触线且收盘回到线上方时进场,跌破线下方一个缓冲量出场。
结果:在 8 个标的(国内商品 1 小时/日线 + 加密日线)里,有 6 个通过「定参期与验证期双期超额为正」,随机入场对照分位 94%~100%,成本放大 5 倍后夏普仍为正。
两个值得注意的点:
1)它的优势不在胜率,而在于**止损贴线**——每笔风险 R 很小,所以出场设计比入场更重要;
2)参数不能跨品种沿用:同一个模式,不同波动率的品种要重新定参,照搬参数是最常见的亏损来源。
手上有这类趋势线指标的朋友,可以按这个思路自己验一遍。 |