在市场深度上能看到什么呢？
流动性，大单，欺骗，止损单，市场要攻击的点位，冰山订单，算法/HFT，买方卖方吸收，每个价位实时成交的卖方买方订单，高流动性区域，低流动性区域等等。
市场深度能提供图表无法提供的信息，最近在订单流圈子比较火的CEM，非常强大。
借此机会简单介
市场深度可视化：带阴影的背景包含较浅的区域，向我们展示了流动性存在的地方。这是市场深度上挂单的数据，是其他交易者对该领域感兴趣的提示。随着价格逼近，我们期待其他交易者的抢先交易或寻找流动性。
专有算法，揭示了随着时间推移，一定数量的大量交易区域。这些一次地指出了关键领域，例如交易量萎缩，大单被套，冰山订单和市场反转点。
CME这套全新的工具非常强大，目前在海外很流行，你可以很清晰可见的观察到市场哪里有流动性，哪个位置成交了比较大的大单，告诉你这里成交了很多买方订单/卖方订单。
这套工具我们主要使用在薄市场（Thin market），这些市场价格波动非常非常快，一秒钟可能上涨下跌20tick，非常难交易。如果你使用或市场深度流动性可视化图，你可以非常清晰的看见哪里有流动性，哪里有成交的大单，那些大单的成本在哪里。这些信息对我们交易员非常重要，
Ok So，那些做市商，高频交易，大型自营交易公司他们的交易员每天都在观察什么呢？
答案= 挂单、撤单、实际成交量、流动性
流动性非常重要，如果今天HFT/做市商停止提供流动性，可能今天市场的价格就是死价格，人没了水会渴死，市场没有流动性，也一样。
那些做市商有着雄厚的资金。如果市场快速拉升没有回调，那么做市商会在更高的价格做空。当价格下跌时，他们平掉他们的头寸，做市商/HFT就是赚点差的钱，如果行情对他们不利，这些做市商/HFT他们不会被动的等着价格下跌。他们有着雄厚的资金，把价格打下来，并推动行情的方向，在推动市场的时候，他们会把其他交易者甩出去（打掉他们止损吸收，举高市场价格）。
他们这样做仅仅是为了自己的利益。他们将在最需要的时候停止提供流动性，这是导致市场爆跌的原因之一。
随着市场快速下跌，流动性提供者最终会获得较大的头寸，他们停止提供流动性，从而加剧了下跌。
爆跌不是由抛售造成的，而是由于买方流动性不足造成的。
其他交易者，无论出于何种原因，都会以比当前价格更好的价格挂出限价单。这些可能是算法也有可能是HFT或做市商，也有可能是认为手工挂的订单。在卖方方面，交易员可以无限挂出限价单以更高的价格卖出。在买方方面，交易员可以下限价订单以较低的价格购买。这是常识，买主想买低，卖主想卖高。交易员可能在一分钟，一小时，一天或一周前下达了限价单。各种各样的人会在不同的时间挂出限订单，从而在过程中投入各种思想。如果您是日内交易员，则并不能说明其他所有人都在进行日内交易。
这些信息可能是图表上无法给到你的数据，如果市场拉升你在去看过去历史已成交的多空订单，这些数据对我们剥头皮是没有任何价值的。我们需要观察的是买方卖方填单的力度，撤单，当前这个区域的实时成交的多空订单，以及价格快速下跌后卖方挂单的反应/买方挂单的反应等等等等。
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