什么是外汇套利交易?

| 发表于 2020-6-26 21:08:39 | 显示全部楼层 |复制链接
什么是外汇套利交易?外汇套利是一种利用市场价格差异的策略。该概念源自衍生工具和期货市场,那里有类似的工具,因为它以衍生产品形式交易,往往会显示出价格的不平衡。决定套利的主要逻辑是,无论证券在何处上市或交易,均应反映相同的价格或价值。

  当价格存在差异时,就会导致短期价格失衡,套利者会利用这种短期失衡。套利或外汇套利也称为简称套利。发生这种差异通常会给交易者带来套利机会。套利交易可以被称为自我实现,因为价格差异倾向于由套利者自己来平衡。

  了解套利的一个好方法是查看在不同市场交易的工具或证券。它可能是现货对期货,或者是在两个不同的交易所上市的股票,或者对于零售交易者而言,可能就像交易两个经纪人的数据之间的价格差异那样简单。

  外汇套利交易;除了难得的机会外,还要求交易者在机会消失时尽快采取行动,就像机会出现时一样迅速。其次,大多数外汇经纪人倾向于使用增强的机制来发现任何甚至看起来像套利交易的交易,这都可能导致利润被扣除。最后,还需要考虑货币对的价差,因为大多数套利机会通常仅相差几个点,并且当价差被添加到等式中时,除非交易者具有高杠杆作用且良好,否则利润几乎可以忽略不计。

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  1.外汇套利策略

  有多种类型的套利策略可用,但它们遵循一般原则。在最简单的形式下,货币或外汇套利需要使用两个不同的经纪人并比较价格供求,如下表所示。也称为外汇套利(或经纪人套利)。交易者将以较低的报价买入并卖出较高的报价。

  采购订单盈亏:2点

  卖单损益:+7点
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  上表显示了一个非常基本的套利策略,涉及两个经纪人供稿,购买较低的卖出价,并出售较高的买价。请注意,价格差异仅为几秒钟,并且也不涉及价差。上面的示例说明,在使用经纪人套利策略时,交易者将必须迅速利用价格不平衡的优势。

  2.三角套利

  三角套利是另一种交易方式。在这种方法中,交易者使用涉及买入和卖出的三种不同货币,以退出目标主要货币获利。

  示例:通过卖出美元来买入欧元,卖出欧元来买入英镑,最终卖出英镑来买入美元。下面的示例是一种简单的说明方式:

  EURUSD的要价@1.10:您通过卖出110,000USD美元来买入100,000Euro。因此,您的初始支出为110,000美元。现在,有了100,000欧元,您就可以卖出它来购买GBP。EURGBP买入价为0.7,因此您卖出100,000欧元买入70000英镑,然后卖出70000GBP买入美元,其中GBPUSD买入价为1.50,从而剩下150,000US美元。

  综上所述,通过三角套利进行的初始投资110,000,您实际上最终获得了150,000的利润$40,000。

  然而,以上引用的示例仅仅是教科书示例,而且价格变化经常如此之快,这又再次凸显了以下事实:交易者需要非常迅速地执行交易。另一个因素是执行延迟,这取决于您的连接速度和代理的执行速度,所有这些都会影响策略的成败。有许多专门针对外汇套利策略的自动化软件应用程序,可帮助您从游戏中排除猜测,从而为交易者提供随时执行交易决策的准备。
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