12年EA交易感悟:行情是长江,EA是大坝,而人工风控就是大坝管理员。  

| 发表于 2020-6-25 20:38:18 | 显示全部楼层 |复制链接
本有情,市场无情。在大数据不断冲击的时代,人作为感情动物,在交易中始终与人性作斗争。如今,程序化交易可以处理各种外汇数据分析。但是,外汇EA与人工风控相结合才是资本交易市场的主流,两者相互结合互补,才能在交易市场中纵横驰骋。

本次专访的主人公@EA专业户 将告诉你,行情是涨跌不定的长江,外汇EA是没有人性、机械化的大坝,要想控制盈利的流向,就必须让人工风控成为大坝管理员。

所以,当一套EA配备了严谨的人工风控时,便可以对风险行情有着强大的调节、规避、抵抗的能力。这也是@EA专业户 的资金曲线非常稳健,每月都会保持5到15个点的收益的原因。要知道,做到5-15个点的收益很简单,但要每月保持却是很难的。很多交易员苦思冥想如何达到长期稳定的盈利,其实答案并没有那么遥远,就在今天的专访里。
Q1:你是全职做交易吗?

@EA专业户:算全职吧,因为我大部分时间都是交给程序自己运行,平时也会有很多自由时间。交易这么多年,越发的胆小与谨慎了,交易越久,胆量越小。
Q2:根据了解,您做手工交易也不会太差,为什么现在只想做一个EA专业户呢?

@EA专业户:做了那么多年的手动交易,实在是疲倦了。而且现在身体也不允许,腰椎已经有点弯曲,所以现在尽可能的不想让自己在电脑前呆太久的时间。

我们做交易的目的是为了赚钱来改善生活,而且是为了交易搭上自己的身体、时间、精力、生活、健康、家人,我希望自己可以解放出来去做更多的事情。很多人因为做交易失去太多东西,我觉得有些东西会更重要一点。
交易是让生活锦上添花,而不是让生活翻天覆地。莫要做了交易的奴隶,抓来抓去两边空。
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Q3:程序化交易并不是一帆风顺的,想必刚开始的时候您的策略也出现过运行效果不佳、爆仓的状况,这背后的原因是什么?您是如何调整的?

@EA专业户:程序化交易现在市场中很多,可是大多数不能接受长时间的考验。其实原因很简单,很多程序的逻辑不通顺,这个逻辑包括了事前、事中、事后的处理方式以及风控方式。

我前期最开始接触程序化交易的时候,也不是很懂,用的别人的程序,给了我很大的教训。后来我实在是受不了这些,后面就开始琢磨起自己的程序与逻辑。目前用的这策略是我们设计与开发的,虽然看着简单,可是想通这个逻辑我用了三个月。

逻辑并不仅仅是程序的逻辑,还有思维的逻辑,就像我们做交易一样,有些东西如果想不通,你就会一直遇到那个坎,一直过不去。后面我梳理了很多逻辑和一些理论的东西,把风控这一关做好。我们现在的策略就是一个量化交易,很多东西都是计算出来的,市场上说自己是量化交易的很多,我不清楚他们是不是,但我们的是实打实计算出来的结果。
Q4:程序化交易中滑点是一大难题,您觉得滑点对您的交易影响大吗?有没有什么办法减小滑点的影响?

@EA专业户:滑点是规避不了的,我们对滑点并不是很怕,当然这个不是很怕说的是合理正常的范围,你不能直接给我滑点1000个点这样,那我也不能接受了。不怕滑点的原因,是因为我们的策略的包容性比较强,可以接受比较大的错误,这也是当初设计的时候,考虑到的一个因素。

想要规避滑点,只能在行情清淡的时候不交易了,这个和流动性有关系。
Q5:很多的投资者朋友都是将投资目光锁定在直盘货币对的,而您为什么更喜欢做交叉盘呢?

@EA专业户:实际上我觉得什么货币对并不重要,重要的是你是否可以拿捏的住它,对于它的习性、波动强度这些是否了解,在了解的情况下进行交易。我的产品里没有镑美、黄金、镑日这些波动特别活跃的产品。因为我觉得我吃不下他们。
Q6:您的策略已经运行两年了,在这期间,您是否会根据行情或者策略的表现,定期调整?

@EA专业户:没有程序可以完全放开不管去运行,这个原因有很多,就像跟单也不能保证完全的运行毫无问题。有些问题是来自硬件的问题,比如说服务器卡了,程序掉了,有些平台服务器也会出问题,还有平台的数据库出现问题,影响到EA的运行,这些问题我们都是有遇到过的。所以我们时不时都会去检查一下程序是否正常运行。

另外一些问题是行情的问题,这两年,我相信大家都知道,脱欧事件、去年的日元黑天鹅,实际上,这些问题我们经常会遇到,这也是无法摆脱的问题。其实这里很关键的就是风控的环节,风控做不好,结果都是空。
Q7:您的资金曲线非常稳健,每月都会保持5到15个点的收益,想必在风险控制方面有独特的经验,请分享一下。

@EA专业户:我们的风控简单比喻一下,行情是长江,策略是大坝,而人工风控就是大坝管理员。我们会根据旱涝情况来控制,太旱要防水,太涝要管理住。如果放任那就是听天由命了,那自然天灾人祸了。
Q8:在跟随方面,您有什么想对大家说的吗?

@EA专业户:我在Followme上时间不是很久,我也观察了一下很多人跟单,也看到有很多人在策略里写过自己的策略情况,谨慎自然没有错误。但我觉得既然选择跟别人单,那么你就有必要去斟酌一下作者的意思。你都跟别人了,你还不相信别人,这个就很冲突。

我在Followme上总共展示了3个账户,分别是2000美金、1万美金、2万美金。2000美金是才挂上来,这个账户是我女朋友的账户,我给她赚点早餐钱的账户。如果你的资金不足5000美金,那就跟随2000美金的账户就好了;可是如果你的账户资金超过5000美金,到1万美金,那就选择跟随1万美金的账户;2万就是一个范例账户,可以跟或不跟。

因为我们是量化交易,每一步都是计算过的,如果用自己的小心思去改变策略的本身,那么结果自然不会很好。我简单举例一下:策略是按照一万美金设计的,那么一万美金自然安全系数最高。这也是我一开始不想展示2000美金的原因,这个是一个合理的区间与合理的风控范畴;2000美金的账户,属于风控级别更高的一种,虽然策略是一样,可是在风控上更严谨,如果不更严谨,这个账户是很容易出事的。

做交易都是一个概率,我把2000美金的账户和1万美金的账户用数字概率来讲一下:1万美金的账户,出现大浮亏大概率是20%,2000美金出现大浮亏的概率就只有10%。可是在出现极端情况,1万美金生存能力是50%的话,2000美金就只有20%。两者的天平很重要,所以别乱揣测作者思路,用自己的想法去跟单,多去看看社区几个跟单大佬的跟单思路。
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悠悠72
CC
| 发表于 2020-6-25 23:05:55 | 显示全部楼层
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kk123
C
| 发表于 2020-6-26 20:58:06 | 显示全部楼层
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Rothschild丶丿
DDD
| 发表于 2020-6-28 14:26:46 | 显示全部楼层
看来都有马丁的基因
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85275515
DD
| 发表于 2020-6-28 17:57:23 | 显示全部楼层

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风生水起
DD
| 发表于 2020-12-3 15:01:38 | 显示全部楼层
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thekof32
C
| 发表于 2021-2-25 08:36:18 | 显示全部楼层
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latage
C
| 发表于 2021-2-25 10:49:18 | 显示全部楼层
大坝溃了,管理员也没用
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amm308
DD
| 发表于 2021-3-20 18:56:10 | 显示全部楼层
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JOKEEBOSS
CC
| 发表于 2021-3-20 23:26:03 | 显示全部楼层
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