这种策略的亏损跟所谓的“平台点差”甚至“滑点”没有最直接的关系，我认为许多说“点差”的人是道听途说而没有真正看过这类策略（甚至就是本EA）的源代码，没有了解过真正的程序细节。
你想克服点差甚至滑点，你把费用多少点的数值加入程序为数不多的几个参数——止盈点数、滑点点数——里边就行了。
这种策略的亏损，是因为靠两个东西来忽悠人：
1. 用回测而不是实盘（包括用多个平台的模拟账户去模拟实盘）测试。回测往往就是“过拟合”的根源，回测往往被拿来骗人。用过去的“粗放抽点数据”的回测来刻意找个别“指标”以及个别“止盈止损参数”，用来拟合一个报告。
2. 用“幸存者偏差”来说事儿。我们总听说“我朋友曾经用它发财了”，或者“我曾经用它暴利赚钱了”，结果可惜是参数“弄丢了”，所以忽悠别人都来“一起找参数，一起去互联网上求参数文件”。实际上不但需要花钱买EA，还被忽悠着继续不断买set文件，这是一种常见的用 EA 钓鱼的手段。真正的程序化交易是很容易做到“先赚钱之后才分润”的，如果EA销售人员反复勾引客户、套路别人要先交钱买EA，甚至必须在指定的平台上开户入金，这本身就说明了问题。
使用很小的止损，用几个指标，能不能偶尔碰上极端行情？肯定能。但是好的EA是总能实盘看到“极其稳定地盈利”，而且做10个账户能有9个能保证不会赔。 |
