《海龟交易法则》  

| 发表于 2021-6-7 15:02:25 | 显示全部楼层 |复制链接
最推荐的交易入门书籍,没有之一。
这本书是我见过的将搭建交易系统这个工程讲得最详细最完善最明白的书。

想做系统化交易,这本书就是最好的入门读本,它能将小白从“寻找必胜的入场点”这个死循环中解救出来,让初学者明白,入场点只是交易众多过程要素中的普通一个,远不是全部。事实上入场点并不那么重要,只要能自由设计出场点和资金管理体系,随机开仓都能在统计意义范围内做到数学上的必然盈利。

这本书的精髓在于教你搭建属于自己的完整交易系统,而不是那个用来举例的海龟大法。

具体到海龟大法,这个存在争议,我个人也深入研究过,但目前为止并没有从理论上论证出它的盈利必然性,也就是说,它对市场的统计规律依赖性还是比较强的,如果遇到非规律的极端行情,也是可能出现严重亏损甚至系统爆仓的。

当然,海龟这种趋势交易在理论上比震荡交易更保险,出现极端不利行情的可能性低得多,因为震荡有很多种演绎方式,而趋势只有一种,制造趋势只需要一个方向的力,而制造震荡需要两个方向的力,并且还要求这两个方向的力势均力敌,条件太苛刻了。故而基本面上的外部事件通常只会造成趋势,不会直接造成震荡,亦即在基本面维度震荡行情的熵更高,趋势行情是个熵减过程,基于爆仓来自于熵增的底层逻辑,趋势交易更安全。

虽然逻辑上没能论证海龟大法的盈利必然性,但统计结果上已经能够证明海龟大法长期运行的前提下在几乎所有具有投机价值的品种上都是盈利的,这已经很足够了。

题主在提问中提到了主观交易和量化交易之间的问题,这个倒是有兴趣说两句。

首先需要说明的是,主观交易和量化交易是不相容的。主观是强势基因,任何包含主观判断的交易方法,不管主观判断在其中占的比重大小,它都是主观交易方法。就像在清水里放了糖,无论糖的多与少,你得到的都是一杯糖水,不可能又是清水又是糖水。

因为两者不相容,所以对于主观还是量化,无非是个人选择而已,海龟交易法选择了量化模式,这是设计者的选择,跟设计者对交易的理解是否欠缺无关,并没有任何理由可以证明一个人如果对交易的理解很充分了就一定会选择主观交易。

另外,海龟交易法的设计者是传奇交易大师理查德丹尼斯,不是书的作者柯蒂斯费思。你如果质疑费思尚且有得说,如果质疑丹尼斯,这就很难让人信服了,毕竟丹尼斯的投机成绩单摆在那里,你说他理解很欠缺,言下之意你理解很充分,那你的投机水平如何?取得了多大的回报率?持续了多少年?


大部分人可能对主观与量化存在一定误解。量化交易是一套逻辑方法,并不一定落在纸上或者电脑屏幕上。

比如說你的交易方法是在RSI、MACD、BBI三个指标中有两个出线多头信号就做多,反之做空,你觉得这属于主观交易还是量化交易?

事实上这就是量化交易,本质上你只是在量化计算指标的数量,虽然这个动作因为只涉及3以内的加减法所以不需要用电脑来计算,但这依然是量化的,你的主观感受并不能左右计算结果,无论行情出现多少次,或者换了谁来算,都不会影响最终结果,所以这是量化交易。

真正的主观交易,是不带数量计算的,仅凭主观感受。但人的主观感受是很容易受外界因素和自身环境影响的。比如,你今天早上点开新闻APP,看到的前几个新闻都是关于巴西矿难的,那么你极可能会在今天接下来的交易里倾向于做多铁矿石,即使面对同样的交易信息,你也会更容易往多头方向下判断,这就是主观交易的不稳定性。

不稳定的方法,很难取得长期的成功,所以历史上有名的主观交易大师们也很少有能善终。


认为量化的方法死板,只有两种解释,要么是你选择的量化方法确实太简陋没有考虑到可能出现的极端情况,要么就是你自己水平不够没看懂这个量化方法的大巧不工。
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精彩评论15

汇市大魔王
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| 发表于 2021-6-7 15:35:45 | 显示全部楼层
好资讯
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漢聲eddy
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| 发表于 2021-6-7 16:50:49 | 显示全部楼层
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zhou6282610
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| 发表于 2021-6-7 17:27:33 | 显示全部楼层
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addat
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| 发表于 2021-6-7 18:20:30 | 显示全部楼层
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巴比伦雄鹰
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| 发表于 2021-6-7 18:39:21 | 显示全部楼层
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s1030hk
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| 发表于 2021-6-7 19:14:51 | 显示全部楼层
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烤冷面不放糖
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| 发表于 2021-6-7 21:56:12 | 显示全部楼层
通货膨胀是常态,但财富缩水并非常态!如何对抗通货膨胀成为工薪阶层的痛点。定存?基金?股票?到底理财日赚多少才能抵御资产贬值呢?贵金属投资,钱生钱,让你购买力翻倍:202.hk/zhuanti/waitui202004.html?c=814
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LouisKoo
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| 发表于 2021-6-8 05:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
好文章(✪▽✪)
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txl559
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| 发表于 2021-6-8 10:15:51 | 显示全部楼层
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JOKEEBOSS
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| 发表于 2021-6-8 21:36:04 | 显示全部楼层
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Raner
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| 发表于 2021-6-8 21:43:29 | 显示全部楼层
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人间不值得
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| 发表于 2021-6-10 00:02:59 | 显示全部楼层
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巴比伦雄鹰
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| 发表于 2021-6-10 00:21:59 | 显示全部楼层
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qwe11
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| 发表于 2021-6-10 13:35:14 | 显示全部楼层
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daerbushen
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| 发表于 2021-6-10 13:56:45 | 显示全部楼层
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