模拟成交复盘可以为每笔订单保留三个价格：信号生成时执行账户的同侧报价、发送前程序最后观测到的同侧报价、成交回报里的实际成交价。买单对照Ask，卖单对照Bid。多次成交按成交量计算均价，并记录未成交手数。
举个模拟例子，买入信号出现时Ask为4010.20，发送前观测到4010.35，回报均价为4010.42。信号出现到发送前，观测到的报价变化为0.15。成交价相对发送前观测价又高了0.07。这0.07可能包含发单后的行情变动和执行偏差，仅凭这三条记录无法进一步归因。
统计时可统一买卖方向的正负号，例如把更高的买价、更低的卖价都记为不利偏差。拒单和无成交单应单列，避免只用成交样本评价策略的实际执行。
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