做EA的朋友应该都遇到过：回测曲线一路向上，上了实盘跑两三周就开始回撤。整理了一下自己踩过的坑，供大家对照排查：

1. 回测点差和实盘点差不一样
回测常用固定点差，实盘遇到数据公布、开盘或流动性差的时段，点差会放大好几倍。剥头皮和网格类EA最敏感，建议回测时把点差调到平时的1.5到2倍再看结果。

2. 没算滑点
回测基本按报价成交，实盘行情快的时候会滑点，止损单尤其明显。单笔不大，几百笔累计下来就很可观。

3. 历史数据质量不够
用“仅开盘价”或者质量差的历史数据，对短周期策略基本没有参考价值。至少用每个tick模式，MT5最好用基于真实tick的模式。

4. 参数过度优化
参数调到回测最好看，往往只是贴合了过去的行情。可以把数据分成两段：前一段优化，后一段验证，后一段明显变差就要警惕。

5. 隔夜利息和手续费没算进去
持仓过夜的策略，库存费长期累积影响不小；ECN类账户还有每手佣金，这些都要放进回测里。

6. 执行速度和服务器距离
对延迟敏感的EA，VPS离交易服务器近不近差别很大，下单到成交慢几百毫秒，短线策略的结果就会不一样。

我自己的习惯是：回测过了之后，先用小资金或美分账户跑一到两个月，把实盘的点差、滑点、成交记录和回测逐笔对比，差距在能接受的范围内再加资金。

大家还遇到过哪些回测和实盘对不上的情况？欢迎补充。

（原创首发，个人经验分享，不构成投资建议，交易有风险。）

做EA的朋友应该都遇到过：回测曲线一路向上，上了实盘跑两三周就开始回撤。整理了一下自己踩过的坑，供大家对照排查：

1. 回测点差和实盘点差不一样
回测常用固定点差，实盘遇到数据公布、开盘或流动性差的时段，点差会放大好几倍。剥头皮和网格类EA最敏感，建议回测时把点差调到平时的1.5到2倍再看结果。

2. 没算滑点
回测基本按报价成交，实盘行情快的时候会滑点，止损单尤其明显。单笔不大，几百笔累计下来就很可观。

3. 历史数据质量不够
用“仅开盘价”或者质量差的历史数据，对短周期策略基本没有参考价值。至少用每个tick模式，MT5最好用基于真实tick的模式。

4. 参数过度优化
参数调到回测最好看，往往只是贴合了过去的行情。可以把数据分成两段：前一段优化，后一段验证，后一段明显变差就要警惕。

5. 隔夜利息和手续费没算进去
持仓过夜的策略，库存费长期累积影响不小；ECN类账户还有每手佣金，这些都要放进回测里。

6. 执行速度和服务器距离
对延迟敏感的EA，VPS离交易服务器近不近差别很大，下单到成交慢几百毫秒，短线策略的结果就会不一样。

我自己的习惯是：回测过了之后，先用小资金或美分账户跑一到两个月，把实盘的点差、滑点、成交记录和回测逐笔对比，差距在能接受的范围内再加资金。

大家还遇到过哪些回测和实盘对不上的情况？欢迎补充。

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