已平仓交易总体统计

指标

数值

已平仓交易笔数

158 笔

盈利交易

116 笔（73.42%）

亏损交易

42 笔（26.58%）

胜率

73.42%

总盈利 Gross Profit

122,085.02 USD

总亏损 Gross Loss

-50,828.55 USD

净利润 Total Net Profit

71,256.47 USD

利润因子 Profit Factor

2.40

每笔期望收益 Expected Payoff

450.99 USD/笔

平均每笔盈利

1,052.46 USD

平均每笔亏损

-1,210.20 USD

平均盈亏比

约 0.87

最大单笔盈利

5,970.00 USD

最大单笔亏损

-4,003.85 USD

手续费 Commission

0.00 USD

税费 Taxes

0.00 USD

库存费 Swap

+472.47 USD

说明：平均亏损略大于平均盈利，但胜率较高，因此利润因子仍达到 2.40。

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3. 按方向统计

方向

笔数

占比

盈利笔数

亏损笔数

胜率

空单 Sell

121

76.58%

95

26

78.51%

多单 Buy

37

23.42%

21

16

56.76%

合计

158

100%

116

42

73.42%

观察：

• 空单占全部已平仓交易的 76.58%，是主要交易方向。
• 空单胜率 78.51%，明显高于多单胜率 56.76%。
• 当前另有 1 笔 XAUUSD 多单持仓，未计入上表。
  
  

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4. 按交易手数统计

手数

笔数

总手数

0.50 手

4 笔

2.00 手

1.00 手

152 笔

152.00 手

5.00 手

2 笔

10.00 手

合计

158 笔

164.00 手

补充：

• 平均每笔已平仓手数：约 1.038 手
• 最大单笔手数：5.00 手
• 交易品种：全部为 XAUUSD
• 两笔 5.00 手交易均为盈利：+5,020.00 USD、+5,970.00 USD，合计 +10,990.00 USD，对总利润贡献较大。
  
  

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5. 回撤与连续交易统计

指标

数值

绝对回撤 Absolute Drawdown

820.89 USD

最大回撤 Maximal Drawdown

10,489.40 USD（8.52%）

相对回撤 Relative Drawdown

8.52%（10,489.40 USD）

最大连续盈利笔数

17 笔，金额 +13,375.15 USD

最大连续亏损笔数

4 笔，金额 -10,489.40 USD

最大连续盈利金额

23,852.00 USD（9 笔）

最大连续亏损金额

-10,489.40 USD（4 笔）

平均连续盈利笔数

4 笔

平均连续亏损笔数

2 笔

观察：

• 最大回撤 8.52%，与最大连续亏损金额 -10,489.40 USD 一致。
• 最大连续盈利 17 笔，说明趋势阶段表现较强。
• 最大连续亏损 4 笔造成约 1.05 万美元回撤，是主要风险点。
  收益与风险简评
  
  • 盈利能力强：已平仓净利润 71,256.47 USD，相对总入金 108,835.48 USD，余额收益率约 65.47%；按净值计算约 65.78%。
  • 胜率较高：158 笔已平仓交易胜率 73.42%，利润因子 2.40，每笔期望收益 450.99 USD。
  • 空单优势明显：空单 121 笔，胜率 78.51%；多单 37 笔，胜率 56.76%。
  • 平均亏损略大于平均盈利：平均盈利 1,052.46 USD，平均亏损 -1,210.20 USD，盈亏比约 0.87，依赖较高胜率获利。
    
    

这组数据算诚实的：平均亏损 1210 大于平均盈利 1052、盈亏比只有 0.87，利润因子 2.40 全靠 73% 胜率撑着——这类高胜率低盈亏比结构的命门在尾部，一次大亏要吃掉约 3.5 次盈利。另外空单 121 笔明显偏多，正好吃到这段下跌趋势，方向偏斜本身就是隐含风险：等黄金转势时多单端的表现，才是对这套系统真正的考验。