剥头皮策略，为什么不能只看入场信号？
短周期策略对交易成本更敏感。同一套逻辑，在不同点差、成交质量和执行环境下，结果可能出现明显差异。
我目前重点核对三部分：
成本口径：点差、佣金等是否按统一口径处理，避免一边计算成本、另一边漏算。
回测条件：历史数据质量、交易数量、Tick数量及测试区间是否一致，否则不同结果不能直接比较。
执行差异：真实Tick回测也不等于完整还原实盘，滑点、流动性、延迟和挂单成交仍可能带来偏差。
我的理解是：剥头皮不是单纯提高交易频率，而是先确认预期空间能否覆盖交易摩擦。回测用于筛选和排除问题，不能代替实盘验证。

佣金等是否按统一口径处理