第二章  MQL5应用程序分类

完成的MQL5程序，可以执行四种交易自动化任务，也就是四种特定类型：

一、EA交易：是一种与图表相连接的自动交易系统，直白点说就是你整个交易策略转化成的一套自动化执行程序（注意EA交易和量化交易一般是看作不同的两个概念的）。

    EA交易程序靠事件处理函数干活。事件处理函数就是OnTick()、OnInit()这类函数，专门用来响应一些预定义事件。

    所谓预定义事件，就是MT5 平台运行时产生的各种事件，核心常用事件函数有下面几种：

• OnTick()：每来一根新报价（tick 价格变动）触发
• OnNewBar()：K 线形成新柱子时触发
• OnTrade()：账户发生交易事件（开仓、平仓、成交、撤单）触发
• OnTimer()：按固定时间周期定时触发
• OnInit() / OnDeinit()：EA 初始化、卸载事件
  

    所谓的触发，就比如OnTick()函数就对应着价格跳动，只要有新的成交价形成，OnTick()函数就会运行一遍。而EA加载就对应着OnInit()函数，所谓加载就是打开EA，只有这时候，OnInit()函数才会运行一遍。

    MT5平台运行时，大约有8种常用的实盘交易事件，4种策略测试事件，1种脚本加载事件，1种自定义指标更新事件，总共14种。后续学到再细写。但需要注意，这个语言更新换代很快，将来肯定会有更多的事件。相比较而言，MT4的交易事件少的可怜。

    理论上，复杂的量化交易程序，都是由这14种或者只用其中的几种事件来驱动的。我们在编写MQL5程序时，一定要先想明白你的策略到底是受哪种，或者哪几种事件来驱动的。最容易掉坑的就是，你的信号是价格突破（OnTick）启动，还是完整K线突破（OnNewBar）才启动，这两种事件在实操中天差地别。

    编写好的EA程序放置在MT5安装目录的“\MQL5\Experts”文件夹中，可以通过点击MT5界面左上角文件→打开数据文件夹→MQL5→Experts，就可以看到。Experts首先是系统自带的一些EA程序（没有测试的，慎用），然后你可以自行新建文件夹，命名为你的EA名字，再把你的EA放进去，就可以在MT５界面上的“导航→EA交易”中调用了。

二、自定义指标：是由用户开发的技术指标。

    本质上，它与MT５平台自带的各类指标是一样的东西，只不过是你自己编的。

    MT５平台提供了一大堆各类指标，但有一些并没有提供原始的MQL５代码，你只能在它允许的范围内进行修改，比如改改周期参数，颜色，线粗等等，它的底层逻辑是改不掉的。

    有一些提供了MQL５代码，你双击它就可以进入METAEDITOR编辑器，可以修改里面的内容。但我给新手的建议是看看就好，我怕你改不回去了。

    METAEDITOR编辑器的代码库中，提供了海量的各种其他人已经编好的代码，有免费的，也有付费的，你可以下载几个观摩或者修改。但因为网络的问题，许多地方打不开下载的网站。

    所以，当你自己有一些不同于常人的奇怪想法时，不如试试自定义指标，自己写一个。我就曾经写过一个让成交量除以价格差，得到一个所谓的成交密度指标，用柱线表示，很方便。但看了许久，也没发现这个指标有什么实际意义，就没管它了。

    个人感言，代码都是人写的，只有水平高低，没有神圣属性，初学者不用迷信任何代码。

    编写好的自定义指标放置在MT5安装目录的“\MQL5\Indicators“文件夹中，同样可以通过点击MT5界面左上角文件→打开数据文件夹→MQL5→Indicators，就可以看到。该文件夹中同样先是系统自带的一些指标程序，然后你同样可以新建文件夹，放入自己的指标程序。

    郑重提示，EA就放Experts中，指标就放Indicators中，放错文件夹，MT５就找不到它们了，也不能正常运行。

三、脚本：是一种单独执行操作的程序。

    脚本是一种一次性程序。

    先说EA交易，一旦打开，只要你不主动结束它，或者没有写让其自动结束的事件，也没有其他意外情况，比如断网断电之类（理论上断网断电之后EA都无法对已有的单子做任何操作，如果没有准备后手，自求多福吧），EA交易程序会一直运行，一直检测你设定的事件是否发生，发生了就立即执行相应操作。

    但脚本只在你打开它，或者把它拖到图表上那一刻，运行一次，给你一个结果，除非你再调用它一次，否则它绝对不动。比如批量修改图表、批量导出历史数据、一键平仓全部订单等等，干完就完事。

    脚本只处理三种事件：触发器（OnStart）、初始化（OnInit函数）和去初始化（OnDeinit），也就是最基础的加载、卸载逻辑，这三种事件在程序运行过程中，都只执行一次。

    其代码中必须包括OnStart处理程序函数，也就是触发器函数，否则启动都启动不了。同时，即使脚本只写了一个OnStart函数，也可以正常运行并实现一定的功能。

    写好的脚本被存储在\MQL5\Scripts文件夹中。

四、服务：一种后台默默运行的支持型程序

    当你需要做类似下面的事情时：

• · 后台轮询任务：持续读取外部接口、接收外部自定义数据源；
• · 全局日志记录，不依赖某一张图表；
• · 跨品种全局监控，不用为每个品种开一张图表挂 EA；
• · 作为桥梁，和外部程序通信（zeromq、网络接口）。
  

    就写一个服务程序吧。

    服务程序不会在图表上显示出来，当打开MT５平台时，它就会在后台默默运行，MT５关闭，它也跟着下班。如果你的EA程序出了毛病，出现了死循环，服务程序也会跟着一直原地转圈。

    服务不会感知前文说的预定义事件，它能持续运作，依靠的是其内部的while循环语句。但这个循环语句会形成一种内部的死循环，不停的运转下去，系统会直接死机。所以需要补上Sleep()休眠语句，让它运转一轮后休眠一段时间，比如一秒钟。这一秒钟对于计算机程序来说是很漫长的，相当于人为设定让服务程序间歇性的干活，而不是像EA那样时时刻刻盯着数据变化。

    你可以在其中写一个服务专属的IsStopped()停止函数，让用户可以在导航器点停止服务，这个函数返回 true，用来跳出循环，服务程序安全退出。

如果没有这个手动退出设定，它会反复的一遍遍运行，只要系统在干活，它永远不下班，这一点与脚本不同。

与脚本相同的是，服务程序也是必须写OnStart处理程序函数，而且也可以只靠这一个函数运作。

服务程序放在MQL5/Services文件夹中。MT５导航器中同样也有”服务“一项。

此外，MQL５程序中还有两个类型的东西，但严格来说，它们不是程序，而是组成程序的材料。

第一：MQL5 函数库（Library）

    函数库是代码工具包，不能独立运行，它是给 EA、脚本、服务、指标调用使用的零件。

    文件后缀：.mqh（头文件）、.mq5（库源码），存放目录：MQL5/Include

    它们不会自己跑，只有被别的程序引入之后，里面的函数、结构体、类才可以被别人调用。

    MQL５自带的函数库有许多种，比如数学工具库 Math.mqh、数组标准库 Array.mqh、字符串库 String.mqh等等，随着MQL５的不断更新，这些库也会相应的增减修改。

    编程时，在你的 EA / 脚本 / 服务最上方写 include 引入

    #include 　”mytools.mqh“

    然后你就可以直接调用库里面写好的函数，不用自己再把这个函数的逻辑写一遍。

    “mytools”是举例用的一个自定义库名字。通常情况下，我们自编策略所用的函数，都是自定义的，因为你 的策略逻辑就是自定义的，所以你可以自己写一个.mqh文件，把你的函数写清楚，放进MQL5/Include 文件夹新建文件，并给这个函数做个命名，比如”mytools“。然后通过#include <mytools.mqh>一样可以调用，而不是总在你的程序中复制粘贴这段函数代码。

    如果需要调用自带的库，需要准确的写上自带库的名字。

    #include <Math.mqh>   //MetaQuotes自带的数学工具库

    这里有小小的区别，如果调用自己编的库，文件名称要用双引号”“括起来，如果调用系统自带库，需要用尖括号＜＞括起来。这个形式上的问题，跟你的文件保存路径有关系，如果用错，MT５很可能同样找不到库文件。

    比如要做下面这些事儿：

• · 封装重复代码：风控计算、订单工具、字符串处理、数学计算，多处程序共用同一套代码，避免复制粘贴。
• · 封装结构体、枚举、类。MQL5 标准库（STL‑like 容器、数组工具、指标辅助类）全部是以库的形式提供。
• · 把复杂代码隔离出去，让 EA、脚本主代码变得简洁。
  

    就可以调用或设计一个库。

第二：包含文件

    前文提到，函数库（Library）中有两种文件，.mqh（头文件）和.mq5（库源码）。

    这个”.mqh“就是包含文件，它并不是库本身，但可以作为简易程序的库来使用，也就是其他程序用来调用的东西。

    而mq5（库源码）是编译型库程序的源代码文件，通过编译生成.ex5二进制库，可以被MT５程序调用，一般会配套一份.mqh头文件，用来函数声明（告诉 EA 有该库到底有哪些函数，也就是只有函数名称，没有函数内容）。

    当你在EA程序中引用.mqh（头文件）时，相当于把该文件里的所有内容复制到EA程序中。

    .ex5是编译之后的二进制成品，看不见源码，不能编辑，MT5 可以运行直接运行它。

    这样别人只能看到你编的函数名字，看不到函数逻辑过程，也是一种保护手段。

    如果你不在乎，也可以把你的函数写在.mqh文件中，所有拿到你代码的人，都可以研究你的函数到底是怎么个逻辑。

当然，你头铁完全不同函数库，所有的东西都写在你的EA程序文件中，它一样运转，一些简单的EA完全可以这样操作。

但是复杂的程序，还是建议使用函数库来编程，以保证主程序的简洁明了。

第二章  MQL5应用程序分类

完成的MQL5程序，可以执行四种交易自动化任务，也就是四种特定类型：

一、EA交易：是一种与图表相连接的自动交易系统，直白点说就是你整个交易策略转化成的一套自动化执行程序（注意EA交易和量化交易一般是看作不同的两个概念的）。

    EA交易程序靠事件处理函数干活。事件处理函数就是OnTick()、OnInit()这类函数，专门用来响应一些预定义事件。

    所谓预定义事件，就是MT5 平台运行时产生的各种事件，核心常用事件函数有下面几种：

• OnTick()：每来一根新报价（tick 价格变动）触发
• OnNewBar()：K 线形成新柱子时触发
• OnTrade()：账户发生交易事件（开仓、平仓、成交、撤单）触发
• OnTimer()：按固定时间周期定时触发
• OnInit() / OnDeinit()：EA 初始化、卸载事件
  

    所谓的触发，就比如OnTick()函数就对应着价格跳动，只要有新的成交价形成，OnTick()函数就会运行一遍。而EA加载就对应着OnInit()函数，所谓加载就是打开EA，只有这时候，OnInit()函数才会运行一遍。

    MT5平台运行时，大约有8种常用的实盘交易事件，4种策略测试事件，1种脚本加载事件，1种自定义指标更新事件，总共14种。后续学到再细写。但需要注意，这个语言更新换代很快，将来肯定会有更多的事件。相比较而言，MT4的交易事件少的可怜。

    理论上，复杂的量化交易程序，都是由这14种或者只用其中的几种事件来驱动的。我们在编写MQL5程序时，一定要先想明白你的策略到底是受哪种，或者哪几种事件来驱动的。最容易掉坑的就是，你的信号是价格突破（OnTick）启动，还是完整K线突破（OnNewBar）才启动，这两种事件在实操中天差地别。

    编写好的EA程序放置在MT5安装目录的“\MQL5\Experts”文件夹中，可以通过点击MT5界面左上角文件→打开数据文件夹→MQL5→Experts，就可以看到。Experts首先是系统自带的一些EA程序（没有测试的，慎用），然后你可以自行新建文件夹，命名为你的EA名字，再把你的EA放进去，就可以在MT５界面上的“导航→EA交易”中调用了。

二、自定义指标：是由用户开发的技术指标。

    本质上，它与MT５平台自带的各类指标是一样的东西，只不过是你自己编的。

    MT５平台提供了一大堆各类指标，但有一些并没有提供原始的MQL５代码，你只能在它允许的范围内进行修改，比如改改周期参数，颜色，线粗等等，它的底层逻辑是改不掉的。

    有一些提供了MQL５代码，你双击它就可以进入METAEDITOR编辑器，可以修改里面的内容。但我给新手的建议是看看就好，我怕你改不回去了。

    METAEDITOR编辑器的代码库中，提供了海量的各种其他人已经编好的代码，有免费的，也有付费的，你可以下载几个观摩或者修改。但因为网络的问题，许多地方打不开下载的网站。

    所以，当你自己有一些不同于常人的奇怪想法时，不如试试自定义指标，自己写一个。我就曾经写过一个让成交量除以价格差，得到一个所谓的成交密度指标，用柱线表示，很方便。但看了许久，也没发现这个指标有什么实际意义，就没管它了。

    个人感言，代码都是人写的，只有水平高低，没有神圣属性，初学者不用迷信任何代码。

    编写好的自定义指标放置在MT5安装目录的“\MQL5\Indicators“文件夹中，同样可以通过点击MT5界面左上角文件→打开数据文件夹→MQL5→Indicators，就可以看到。该文件夹中同样先是系统自带的一些指标程序，然后你同样可以新建文件夹，放入自己的指标程序。

    郑重提示，EA就放Experts中，指标就放Indicators中，放错文件夹，MT５就找不到它们了，也不能正常运行。

三、脚本：是一种单独执行操作的程序。

    脚本是一种一次性程序。

    先说EA交易，一旦打开，只要你不主动结束它，或者没有写让其自动结束的事件，也没有其他意外情况，比如断网断电之类（理论上断网断电之后EA都无法对已有的单子做任何操作，如果没有准备后手，自求多福吧），EA交易程序会一直运行，一直检测你设定的事件是否发生，发生了就立即执行相应操作。

    但脚本只在你打开它，或者把它拖到图表上那一刻，运行一次，给你一个结果，除非你再调用它一次，否则它绝对不动。比如批量修改图表、批量导出历史数据、一键平仓全部订单等等，干完就完事。

    脚本只处理三种事件：触发器（OnStart）、初始化（OnInit函数）和去初始化（OnDeinit），也就是最基础的加载、卸载逻辑，这三种事件在程序运行过程中，都只执行一次。

    其代码中必须包括OnStart处理程序函数，也就是触发器函数，否则启动都启动不了。同时，即使脚本只写了一个OnStart函数，也可以正常运行并实现一定的功能。

    写好的脚本被存储在\MQL5\Scripts文件夹中。

四、服务：一种后台默默运行的支持型程序

    当你需要做类似下面的事情时：

• · 后台轮询任务：持续读取外部接口、接收外部自定义数据源；
• · 全局日志记录，不依赖某一张图表；
• · 跨品种全局监控，不用为每个品种开一张图表挂 EA；
• · 作为桥梁，和外部程序通信（zeromq、网络接口）。
  

    就写一个服务程序吧。

    服务程序不会在图表上显示出来，当打开MT５平台时，它就会在后台默默运行，MT５关闭，它也跟着下班。如果你的EA程序出了毛病，出现了死循环，服务程序也会跟着一直原地转圈。

    服务不会感知前文说的预定义事件，它能持续运作，依靠的是其内部的while循环语句。但这个循环语句会形成一种内部的死循环，不停的运转下去，系统会直接死机。所以需要补上Sleep()休眠语句，让它运转一轮后休眠一段时间，比如一秒钟。这一秒钟对于计算机程序来说是很漫长的，相当于人为设定让服务程序间歇性的干活，而不是像EA那样时时刻刻盯着数据变化。

    你可以在其中写一个服务专属的IsStopped()停止函数，让用户可以在导航器点停止服务，这个函数返回 true，用来跳出循环，服务程序安全退出。

如果没有这个手动退出设定，它会反复的一遍遍运行，只要系统在干活，它永远不下班，这一点与脚本不同。

与脚本相同的是，服务程序也是必须写OnStart处理程序函数，而且也可以只靠这一个函数运作。

服务程序放在MQL5/Services文件夹中。MT５导航器中同样也有”服务“一项。

此外，MQL５程序中还有两个类型的东西，但严格来说，它们不是程序，而是组成程序的材料。

第一：MQL5 函数库（Library）

    函数库是代码工具包，不能独立运行，它是给 EA、脚本、服务、指标调用使用的零件。

    文件后缀：.mqh（头文件）、.mq5（库源码），存放目录：MQL5/Include

    它们不会自己跑，只有被别的程序引入之后，里面的函数、结构体、类才可以被别人调用。

    MQL５自带的函数库有许多种，比如数学工具库 Math.mqh、数组标准库 Array.mqh、字符串库 String.mqh等等，随着MQL５的不断更新，这些库也会相应的增减修改。

    编程时，在你的 EA / 脚本 / 服务最上方写 include 引入

    #include 　”mytools.mqh“

    然后你就可以直接调用库里面写好的函数，不用自己再把这个函数的逻辑写一遍。

    “mytools”是举例用的一个自定义库名字。通常情况下，我们自编策略所用的函数，都是自定义的，因为你 的策略逻辑就是自定义的，所以你可以自己写一个.mqh文件，把你的函数写清楚，放进MQL5/Include 文件夹新建文件，并给这个函数做个命名，比如”mytools“。然后通过#include <mytools.mqh>一样可以调用，而不是总在你的程序中复制粘贴这段函数代码。

    如果需要调用自带的库，需要准确的写上自带库的名字。

    #include <Math.mqh>   //MetaQuotes自带的数学工具库

    这里有小小的区别，如果调用自己编的库，文件名称要用双引号”“括起来，如果调用系统自带库，需要用尖括号＜＞括起来。这个形式上的问题，跟你的文件保存路径有关系，如果用错，MT５很可能同样找不到库文件。

    比如要做下面这些事儿：

• · 封装重复代码：风控计算、订单工具、字符串处理、数学计算，多处程序共用同一套代码，避免复制粘贴。
• · 封装结构体、枚举、类。MQL5 标准库（STL‑like 容器、数组工具、指标辅助类）全部是以库的形式提供。
• · 把复杂代码隔离出去，让 EA、脚本主代码变得简洁。
  

    就可以调用或设计一个库。

第二：包含文件

    前文提到，函数库（Library）中有两种文件，.mqh（头文件）和.mq5（库源码）。

    这个”.mqh“就是包含文件，它并不是库本身，但可以作为简易程序的库来使用，也就是其他程序用来调用的东西。

    而mq5（库源码）是编译型库程序的源代码文件，通过编译生成.ex5二进制库，可以被MT５程序调用，一般会配套一份.mqh头文件，用来函数声明（告诉 EA 有该库到底有哪些函数，也就是只有函数名称，没有函数内容）。

    当你在EA程序中引用.mqh（头文件）时，相当于把该文件里的所有内容复制到EA程序中。

    .ex5是编译之后的二进制成品，看不见源码，不能编辑，MT5 可以运行直接运行它。

    这样别人只能看到你编的函数名字，看不到函数逻辑过程，也是一种保护手段。

    如果你不在乎，也可以把你的函数写在.mqh文件中，所有拿到你代码的人，都可以研究你的函数到底是怎么个逻辑。

当然，你头铁完全不同函数库，所有的东西都写在你的EA程序文件中，它一样运转，一些简单的EA完全可以这样操作。

但是复杂的程序，还是建议使用函数库来编程，以保证主程序的简洁明了。