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把一个看起来有效的交易思路真正做成稳定的系统，远比想象中困难。 刚开始很容易把注意力放在参数上，看到某段回测不好，就想着调整止损、止盈或者过滤条件。但做得越久越发现，动态适应市场往往比单纯调参更重要。一套参数可能非常适合趋势行情，换到震荡行情却完全失效。与其不断寻找所谓的“最优参数”，不如想办法让EA理解自己现在处于什么样的市场环境，以及什么时候应该交易、什么时候应该少做甚至不做。 另一个很现实的问题就是过拟合。回测里最危险的事情之一，就是看到哪里亏了就改哪里。这样确实可以让历史曲线越来越漂亮，但最后做出来的可能不是一个交易系统，而是一套专门解释过去行情的答案。所以现在我越来越觉得，逻辑合理比回测漂亮更重要，样本外还能活下来比样本内赚得多更重要。 同时我也发现，EA开发其实是一个不断推翻自己想法的过程。有时候花很久设计出来的逻辑，最后测试证明没有价值；有时候一个自己非常看好的改进，加入以后反而让系统变得更差。但这些失败并不是完全没有意义，因为每排除一个错误方向，对市场和自己的交易体系就会多一分理解。 做到现在，我已经不太相信靠不断调参就能找到一个永远有效的“完美EA”了。相比寻找一组神奇参数，我更希望做出一套知道自己为什么赚钱、为什么亏钱、什么时候可能失效，并且能够随着市场状态变化而调整的系统。 我感觉吧，可能所谓的“圣杯”最终并不是一个参数或者某个指标，而是在无数次回测、失败和修改之后，逐渐找到真正适合自己的交易逻辑。 | 
