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一次一单的设计确实把传统马丁 多单浮亏叠加这个最大风险点做了收敛,这点很关键——马丁爆仓往往不是单笔亏损,而是多轮加仓后的仓位失控。不过回测里的60%胜率和夏普2.58这类指标,建议再补充两类压力验证:一是把回测周期拉长覆盖单边趋势段(如2015瑞郎事件、2020年3月这类行情),看最大回撤是否仍在可承受范围;二是模拟真实点差滑点下的表现,部分马丁策略在加上点差后收益会明显缩水。LR相关性0.99说明历史拟合度不错,但历史报价质量高不等于未来行情可复制,建议用样本外数据或前向测试再验证一轮。总体认同作者的结论:马丁作为工具可以研究,前提是仓位上限、加仓间距、熔断机制都提前定死,并且只用能承受归零风险的小资金跑模拟盘长期验证。 |