Day 2 | 拆源码的意外收获：看懂了一个回测数据里的诡异现象

昨天拆完麒麟的趋势引擎，今天用MT5跑回测验证的时候，发现了一个有意思的事。

同一段源码，M1周期跑了1645笔交易，最大回撤15.86%。但我把同样的逻辑改到M5周期上跑——交易笔数骤降到287笔，回撤反而飙到28%。

为什么？因为麒麟的6因子打分系统在M5上"反应太慢"了。趋势形成了才开始建仓，进去的时候行情已经走了一半。

关键在这里：源码里有个参数叫 TrendScoreThreshold——趋势确认阈值默认26分。在M1上，价格波动快，6个因子很快就能凑够26分进场。但在M5上，一根K线5分钟，考夫曼效率比计算滞后，导致进场慢了一两根K线——就这一两根K线的滞后，回撤翻了快一倍。

所以我今天做了个调整：M5周期上把趋势阈值从26降到18，给MACD柱动量加权从12%提到18%。重新跑回测，回撤降到了18.7%。

结论：拆源码不是为了复制，是为了理解参数为什么是这个值，然后根据你的周期去调。

明天继续：仓位管理部分——马丁加仓的间距系数为什么是1.5而不是2.0。

拆过EA源码的兄弟来聊聊：你发现过哪些"参数看起来合理但换个周期就崩了"的情况？

Day 2 | 拆源码的意外收获：看懂了一个回测数据里的诡异现象

昨天拆完麒麟的趋势引擎，今天用MT5跑回测验证的时候，发现了一个有意思的事。

同一段源码，M1周期跑了1645笔交易，最大回撤15.86%。但我把同样的逻辑改到M5周期上跑——交易笔数骤降到287笔，回撤反而飙到28%。

为什么？因为麒麟的6因子打分系统在M5上"反应太慢"了。趋势形成了才开始建仓，进去的时候行情已经走了一半。

关键在这里：源码里有个参数叫 TrendScoreThreshold——趋势确认阈值默认26分。在M1上，价格波动快，6个因子很快就能凑够26分进场。但在M5上，一根K线5分钟，考夫曼效率比计算滞后，导致进场慢了一两根K线——就这一两根K线的滞后，回撤翻了快一倍。

所以我今天做了个调整：M5周期上把趋势阈值从26降到18，给MACD柱动量加权从12%提到18%。重新跑回测，回撤降到了18.7%。

结论：拆源码不是为了复制，是为了理解参数为什么是这个值，然后根据你的周期去调。

明天继续：仓位管理部分——马丁加仓的间距系数为什么是1.5而不是2.0。

拆过EA源码的兄弟来聊聊：你发现过哪些"参数看起来合理但换个周期就崩了"的情况？