昨天实盘发现开仓信号频率太高，与回测表现差异较大。经过分析得出结论：回测信号检测频率是每5min一次，即每5min收盘触发，而实盘使用实施tick数据，太过灵敏导致开仓信号过多。修改程序代码之后，保持与回测逻辑一致，还需要验证几天。一开始的宗旨就是实盘要与回测逻辑保持一致，但是也觉得实盘使用实时tick数据是合理的，实盘验证发现还是得严格按照回测的逻辑来，哪怕一点点差异，结果可能完全不同。刚才用程序获取了mt5上最近几个月的eurusd数据，测试了使用模型的最关键参数：最小预测概率阈值。原理是这个值越大，信号质量越高，放出来的信号就越少，交易次数会减少，因为胜率高盈亏比接近1，所以理论上交易次数减少会导致盈利减少，反过来这个值小，放出来的信号就多，交易次数增多，盈利会增大，当然会有差一些的开仓信号放出来。下面是测试结果。

最小预测概率阈值 = 0.6



最小预测概率阈值 = 0.7


最小预测概率阈值 = 0.75



最小预测概率阈值 = 0.8



一开始以为阈值高一些会比较好，测试结果发现0.6的阈值表现最好，这也侧面证明最新的模型质量很高，即使阈值低一些仍然能表现很好。后面用0.6的阈值在实盘上验证一下。


回测程序中的回撤统计是以天为时间单位。回测程序和实盘信号服务端程序都不是运行在mt5上的，实盘系统设计的就是服务端单独运行，支持多客户端，客户端运行在mt5，只用来接收信号，执行交易的操作，服务端与客户端使用http接**互。这样可以避免核心代码泄露。

看着很好，就是 看不懂